股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例

股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能,以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究,研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

巨灾死亡率债券定价模型研究

巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题.进一步运用王氏变换(Wang transform)方法,在不完全市场中给出巨灾死亡率债券的定价模型.最后,依据我国人口死亡率数据进行实证研究.     

MapReduce模型下基于R树索引的Skyline查询算法

提出一种MapReduce并行计算模型下基于R树索引的Skyline查询算法, 解决了海量空间数据集下执行Skyline查询效率低的问题. 通过建立R树索引实现空间数据不同粒度的范围剪枝, 有效降低了分布式Skyline查询需扫描的数据规模, 提高了在MapReduce模型下Skyline查询的执行效率. 在不同数据分布下进行对比实验的结果表明, 该方法比已有算法在执行效率上更具优势.     

黏弹性聚合物驱油藏渗流规律及试井模型探讨

实验测定了不同浓度下高分子聚丙烯酰胺溶液在岩芯和流变仪中的流变性,证实了其在多孔介质中流动时存 在“弹性”,且在中等剪切速率范围内（0.1～100.0 s−1）符合非牛顿幂律渗流模式。基于实验取得的认识,利用黏弹性本 构方程表征聚合物溶液有效黏度,建立了黏弹性聚合物驱油藏的不稳定渗流数学模型,利用有限差分方法求得数值 解,研制了相应的无因次试井图版,并对实测试井资料进行了拟合解释,探讨了弹性对聚合物驱油藏试井曲线形态的 影响。研究表明,弹性虽然会造成近井地层压力大幅上升,但几乎不改变试井曲线形态。因而,在黏弹性聚合物驱油 藏试井分析中,可以忽略弹性的影响,应用非牛顿幂律试井模型求取解释参数。     

非线性微分方程三阶三点边值问题正解的存在性

三阶微分方程有着广泛的应用背景和重要的理论价值,格林函数在三阶三点边值问题的正解存在性理论中有着重要作用,考虑三阶三点边值问题{u(t)+a(t)f(u(t))=0, t∈(0,1),u(0)=u″(0)=0, u'(1)=αu(η),其中0<η<1, 0<α<1/η。 通过建立相关线性边值问题的格林函数得到解的形式,运用不动点指数理论建立上述边值问题至少两个正解的若干存在性准则。     

Roy分形分抗逼近电路的运算特征与逼近性能分析

从新的分数阶微积分概念出发,根据分抗逼近电路的数学原理,首次全面考察各型Roy分形分抗逼近电路的运算特征与逼近性能。引入阶频特征函数并结合相频特征函数来表征分抗、分抗逼近电路的运算特征。依据分抗逼近电路的频域性能参数,从阶频与相频两方面进行直观、全面地性能分析。首先由连分式迭代算法公式,数值算出各型Roy分形分抗逼近电路的阻抗函数序列,进而获得阶频特征、相频特征函数、逼近带宽指数,最后精确求出各型Roy分形分抗逼近电路的K指标、O指标、P指标,逼近效益等刻画分抗运算特征与逼近性能的参数。数值仿真表明,阶频特征与相频特征直观刻画Roy分形分抗逼近电路的运算特征,是分析分抗、分抗逼近电路以及分数阶电路与系统运算性能的数学基础。采用频域性能指标在分析不同类型的分抗逼近电路的逼近性能时具有统一的定量分析标准。     

眼动指标在实时测量心理负荷中的应用进展

作业人员心理负荷大小关系着整个作业系统的安全,实时有效的测量监控作业人员心理负荷无疑会显著提高系统的可靠性。眼动指标作为一类重要的生理指标,因其实时性、无干扰性和有效性被广泛运用于心理负荷实时测量的研究中。将眼动指标分为注视指标、扫视指标、眨眼指标、瞳孔指标及其他指标五类分别进行阐述,介绍了国内外利用眼动指标测量心理负荷的研究现状,并对眼动指标在心理负荷测量领域的发展提出一些见解。     

种植业生态安全评价——以重庆市沙坪坝区为例

基于农业生态安全,从资源、环境、社会经济等3个方面构建种植业生态安全评价体系;用极差标准化法处理原始数据,用层次分析法(AHP)确定指标权重,选用加权函数法和“障碍度”模型对重庆市沙坪坝区1995-2010年种植业生态安全进行研究.结果显示:1)种植业生态安全综合指数由1995年的0.272 2上升到2010年的0.647 7;2)资源对种植业生态安全障碍度由1995年的28.83％上升到2010年的34.39％,环境和社会经济对种植业生态安全障碍度分别由1995年的46.37％、24.80％下降到2010年的21.78％、9.68％;3)农村人均耕地面积、化肥施用强度、农药施用强度、地膜施用强度和酸雨频率是沙坪坝区种植业生态安全的主要障碍因子.自1995年来沙坪坝区种植业生态安全水平逐年提高,今后通过加强资源保护、提高环境治理力度、加大农业基础建设投资可以提高种植业生态安全水平.     

青岛市入境旅游流及其季节变化研究

青岛市作为山东半岛蓝色经济区的龙头城市,其入境旅游流一直呈平稳增长态势.本文基于2005-2010年青岛市入境旅游流的统计数据,利用GM(1,1)灰色模型和季节强度指数,分析了青岛市入境旅游流流量和季节分布.研究发现,GM(1,1)模型对数据的预测主要反映一种趋势,不排除突发事件对数据精确度的干扰;从季节强度指数可知,青岛市的入境旅游流淡季为Ⅰ季度,旺季为Ⅱ季度、Ⅲ季度和Ⅳ季度,其中,季节强度指数最高为第Ⅱ季度,其值为105.37％,高出年平均值5.37％,季节强度指数最低为第Ⅰ季度,其值为89.55％,低于年平均值10.45％.但是,总体上,青岛市入境旅游流的淡旺季分布不太明显,受气候影响较小,全年的入境旅游流人数较为平稳.所以,两项指标对入境旅游流的发展具有一定的参考作用.     

2013 年物价波动走势分析和2014 年趋势预测

2013年6月份以来,我国CPI呈现出缓慢上升的趋势,9月份CPI已达到3.1%,PPI也呈现出逐渐回升的态势。构建的物价合成指数和扩散指数显示,物价一致合成指数的谷底在2012年8月已经显现,其后震荡回升,但回升过程较为缓慢,先行合成指数的谷底出现在2012年6月,至今已连续上升20个月。物价先行合成指数相对于物价一致合成指数的峰平均先行期为8个月。预计未来我国物价水平仍将处于缓慢回升的过程,2013年CPI上涨2.7%,2014年为3.5%,PPI在2013年下降1.6%,2014年下降0.5%