证券投资基金持股的风险特征实证研究

使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000～2002年期间的投资决策进行了实证分析．结果表明，在这3年中，基金的持股比重与股票的卢值具有不显著的相关性，而与股票的标准差、偏度和峰度之间的相关性则比较显著，这表明了基于个股属性的传统风险测度对基金经理的投资决策起着重要作用，而CAPM理论是否得到基金经理的广泛运用还有待于进一步论证．     

实空间上的闭子集与相似包含关系

Paul Frdos曾提出如下关于实直线R的问题：是否对R的每一个无限子集X，都存在一个具有正测度（Lebesgue测度）的闭子集E，使得E的任何子集都不相似于X（E的任何子集都不与X线性同胚）。1984年，Falconer证明了如下结论：对于一个满足limxn=0和linxn 1/xn＝1的单调递减的正实数列{xn}，Erdos问题有一个部分肯定的解答。本文将证明：上述关于数列的条件可以替换为更一般的（弱一些的）条件。最后把本文的相应结论推广到有限维欧氏空间R^n中。     

一种实用的角度-数字传感方法

介绍了一种实用的角度测量方法 .本方法具有制造方便、成本低的特点 ,在测角精度要求不高的情况下 ,具有较大的实用价值     

粗可能性测度

给定模糊可测空间(X，A)及(X，A)上的可能性测度，通过应用粗集理论，将可能性测度Ⅱ和模糊糊积分分别扩充至P(X)和F(X)上，从而引入粗可能性测度的概念。     

信用风险优化模型及其智能计算

采用模糊规划的方法,对模糊不确定环境下的信用风险度量和投资优化问题进行了模型的构建与仿真研究。基于具有自对偶性的可信性测度,提出了模糊条件在险价值作为信用风险度量,并构建了带有投资和收益等约束条件限制的信用风险最小化模型。其中,所考虑市场信用资产预期收益的可能性分布,用指数型模糊变量来刻画。最后,对该信用资产优化模型设计了智能算法,并进行了仿真分析。仿真结果表明,优化后的信用风险明显优于原始的信用风险。     

原子光谱线变宽的因素分析

分别从经典理论和量子理论的不同角度论述了使原子光谱线变宽的各种主要因素:由于能量的不确定关系导致的自然致宽;多普勒致宽;碰撞致宽;因碰撞过程中原子能级变化而导致的压力致宽、场致宽等.通过分析,阐明了实际光谱线与理想光谱线的不同及其原因.     

沥青路面水损坏原因及防治

分析了沥青路面水损坏的原因,从几个方面提出了防治沥青路面水损坏的具体措施。     

桥梁工程中大体积混凝土裂缝的原因与控制

分析了桥梁结构中大体积混凝土产生裂缝的原因,提出了防止大体积混凝土裂缝的主要技术措施。     

The Design of Behavior Management Institution Based on Special Symbols and Measure Optimizing-Taking the Design of the Institution of Controlling the Pollution Behavior of Enterprises as an Example

Taking the institution design of controlling the pollution behavior of enterprises as an example, the symbol system specialized for the design and analysis of behavior management institution is put forward, which predigests the institution design greatly and make the process of institution design much like the engineering design. The measure combination method for improving the parameters of the institution, the arithmetic for calculating the validity of the institution and the arithmetic for calculating the behavior probability of the irrational managed are also put forward, which make the design and analysis technology of behavior management institution more practical.     

Time‐simultaneous prediction band for a time series

I propose principles and methods for the construction of a time‐simultaneous prediction band for a univariate time series. The methods are entirely based on a learning sample of time trajectories, and make no parametric assumption about its distribution. Hence, the methods are general and widely applicable. The expected coverage probability of a band can be estimated by a bootstrap procedure. The estimate is likely to be less than the nominal level. Expected lack of coverage can be compensated for by increasing the coverage in the learning sample. Applications to simulated and empirical data illustrate the methods. Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.