实空间上的闭子集与相似包含关系

Paul Frdos曾提出如下关于实直线R的问题：是否对R的每一个无限子集X，都存在一个具有正测度（Lebesgue测度）的闭子集E，使得E的任何子集都不相似于X（E的任何子集都不与X线性同胚）。1984年，Falconer证明了如下结论：对于一个满足limxn=0和linxn 1/xn＝1的单调递减的正实数列{xn}，Erdos问题有一个部分肯定的解答。本文将证明：上述关于数列的条件可以替换为更一般的（弱一些的）条件。最后把本文的相应结论推广到有限维欧氏空间R^n中。     

直线同步电机特性与仿真分析

依据直线同步电机的运行特点,通过合理假设,推导了直线同步电机悬浮力与驱动力的表达式,通过对磁场和力的分析,找出了它们与功角δ之间的关系表达式,并利用ANSYS软件对磁场和力进行了仿真,在功角δ从0°到360°的变化周期内,得出驱动力和法向力的变化趋势.仿真结果与数值计算结果相吻合.     

关于高阶线性微分方程解的正规性问题

研究了高阶线性微分方程f^(m) an-1f^(n-1) … a1f′ a0f=F的解的正规性问题，其中ai(0≤i≤n-1)均为多项式，F是正规的超越整函数，我们证明了若σ(F)≥1 max 1≤i≤n degan-i/i,则方程的解均是正规的．我们还在上述方程的系数为有理函数，F为正规的超越亚纯函数的情况下，证明了只要方程的系数组成的代数方程满足一定条件，那么所有解均是正规的．     

求解线性方程组的超几何球法

由解析几何观点知道,线性方程组解的几何意义是方程组中各个方程所代表的超平面的交点.根据直径对应的圆周角是直角以及直角三角形中短边对小角的原理进一步知道,当将初始点向线性方程组中各个方程所代表的超平面上投影得到投影点时,初始点和其任何一个投影点及方程组的解点都将位于一个相应的超球面上,其中必定存在一个投影点离问题解点的距离最短,即把该点作为下一次迭代的初始点,从而可将线性方程组求解的问题变成球面上逼近解点的迭代问题.利用此方法通过计算几个良(病)态线性方程组算例,说明该方法不仅具有一定的抗病态性,而且简单实用.     

基于代数变换求解P0阵线性互补问题的不可行内点算法

基于代数变换和KMM算法的框架,通过在牛顿方程中嵌入一种自调节功能,提出了一种新的求解P0阵线性互补问题的不可行内点算法,并证明了该算法的全局收敛性.     

部分线性模型的渐近性

考虑Ｙｉ＝Ｘ＾ｔｉβ＋ｇ（ｔｉ）＋εｉ，１≤ｉ≤，忱里Ｘｉ是一固定设计点列，ｔｉ是独立同分布随机变量并且服从［０，１］上均匀分布。     

关于正线性算子的Woronovskaja－型定理

本文对可用正线性算子｛Ｌ＿ｎ｝逼近的满足一定的可微性条件的函数类给出Ｗｏｒｏｎｏｖｓｋａｊａ——型定理，并将所得结果应用到几个特殊的正线性算子上，从而基本上解决了这些正线性算子的Ｗｏｒｏｎｏｖｓｋａｊａ——型问题。     

现代控制论中能控性定理证明方法之比较

就目前在现代控制论科教书中关于战性定常系统的状态能控性的几种常用证明方法提出异议，阐述看法并进行比较。     

Unit roots versus other types of time heterogeneity,parameter time dependence and superexogeneity

This paper stresses the restrictive nature of the standard unit root/cointegration assumptions and examines a more general type of time heterogeneity, which might characterize a number of economic variables, and which results in parameter time dependence and misleading statistical inference. We show that in such cases ‘operational’ models cannot be obtained, and the estimation of time‐varying parameter models becomes necessary. For instance, economic processes subject to endemic change can only be adequately modelled in a state space form. This is a very important point, because unstable models will break down when used for forecasting purposes. We also discuss a new test for the null of cointegration developed by Quintos and Phillips (1993), which is based on parameter constancy in cointegrating regressions. Finally, we point out that, if it is possible to condition on a subset of superexogenous variables, parameter instability can be handled by estimating a restricted system. Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Ltd.