VIX期权定价——基于随机参数的仿射调和稳态模型

考虑VIX时间序列均值回复、尖峰厚尾、有偏、非对称跳与波动率聚类的特征，本文源于日历时间与内在时间的视角，构建了基于随机参数的仿射调和稳态模型.同时应用VIX时序过程的特征函数、等价无穷小与概率论方法，求出期权定价最简表达式.基于该类模型与期权定价方法，可以快速地进行VIX期权定价模型的参数估计与定价预测.较之前沿的带随机参数的跳过程的CIR定价模型与FFT期权定价方法，具有快而精准的特征.较之一般的仿射跳模型，不仅能较好地刻画VIX时序中的尖峰厚尾、有偏与非对称跳等特征，而且具有较好的经济解释与可行性的优势.该研究不仅丰富了衍生品定价理论，也为投资者进行风险规避与衍生品定价提供一些参考.     

三旋理论及其应用

大量微观和宏观物理现象都表明基本粒子不是类点结构,但这并非是弦学说才有的特色;三旋理论利用类圈体存在三种内禀自旋的发现,会有助于对微观和宏观量子现象及场的一些难题的探索。     

粘涂层的复合硬度与本征硬度的研究

运用修改过的Ｊｏｅｎｓｏｎ－Ｈｏｇｍａｒｋ模型,对粘涂层的本征硬度进行了计算,得到的结果较为理想,且对粘涂层的复合硬度对测试载荷的依存关系进行了初步解释指出,一条随载荷变化的硬度曲线才能完整地表达粘涂层的硬度特性;为了初步比较粘涂层的硬度特性,显微硬度至少应在相同条件下测得的结果才有可比性     

改进的集合经验模态分解在人体行为识别中的应用

针对在基于惯性传感器人体行为识别的研究中,集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)无法自适应地筛选出对不同分类行为更有用的固有模态函数的问题,特别是对步行、上楼、下楼3种易混淆行为的识别,提出一种改进的自适应集合经验模态分解特征提取方法,通过对不同分类行为筛选不同固有模态函数并提取窗口均值差异等新颖特征,有望在不同的分辨率下得到更准确、更有效的原信号特征信息。为了验证该方法的有效性,实验分别用典型时域频域特征与该方法提取的特征集训练K近邻(K-nearest neighbor,KNN)与支持向量机(support vector machine,SVM)分类器,并采用留一法(leave-one-out,LOO)交叉验证算法进行测试。结果表明,当分别采用KNN和SVM进行分类时,相比于原方法,改进的方法对步行、上楼和下楼3种行为的平均识别准确率分别提高了29.22%(KNN)和15.79%(SVM),对分类的7种不同行为的总平均识别准确率分别提高了95.11%(KNN)与93.14%(SVM)。     

磷酸钇晶体物理性质及本征缺陷的研究

运用GULP软件并采用已有的势参数计算了理想YPO_4晶体的物理性质和本征缺陷,得到的晶体结构参数与实验结果基本吻合.根据计算得到的力学性质表明,YPO_4晶体在(100)方向的抗应变能力最强.对YPO_4晶体的热学性质的计算结果表明,不能忽略在高温条件下振动熵对YPO_4晶体本征点缺陷形成能的影响.由本征点缺陷形成能的计算结果得知氧空位和氧的弗伦克尔缺陷在晶体中相对容易形成.     

磁空间群PIm3←∩PI23的CG系数的计算

利用本征函数法求磁空间群PIm3←∩PI23的cG系数，并以磁空间群的一个对称点M点为例来具体说明此方法的应用。     

A comprehensive consideration of bias voltage and temperature to extract the intrinsic frequency response of photodiodes

Frequency response is one of the most important characteristics of photodiode (PD). The upper limitation of the bandwidth of a PD is determined by its intrinsic frequency response. Based on the extraction method to extract the intrinsic frequency response, we take a further study to analyze the impact of the reverse bias voltage and the temperature on the frequency response of PDs. With the help of physical model, the experimental data and fitted results based on the reverse bias voltage and temperature separately are discussed, then the most reliable intrinsic frequency response of a PD is obtained.     

粘度法测定高聚物分子量实验的改进

针对高分子材料与工程专业实验＂粘度法测定高聚物分子量实验＂存在的问题进行了改进,利用能够摄像的现代先进仪器设备代替传统的秒表测定高聚物溶液或溶剂在乌氏粘度计中的流动时间。实践表明,改进后的实验与传统的实验方法相比具有许多优点：高聚物溶液流动时间测试结果更为准确,测试效率得到提高,能够摄像的实验器材来源广泛。     

薄膜表面粗糙度对内应力测量的影响初析

薄膜表面粗糙度对内应力的测量产生复杂的影响。文章通过理论分析和计算 ,得到如下结论 :表面粗糙度使得内应力的测量值小于其真实值 ;当表面粗糙颗粒可以用球体描述时 ,粗糙度对内应力测量值的影响仅取决于球状颗粒与表平面之间的接触角 ,而与颗粒的半径大小无关 ,若颗粒恰为半球体 ,内应力测量值与实际值之比为 0 .785 4;当粗糙表面轮廓线可以用正弦曲线表示时 ,上述影响则取决于正弦波的波幅和波距之比。     

Solution Properties of Soy Protein in DMSO/Urea Solvent System

Solution properties of 7S globulins （7S）, 11S globulins （11S） and soy protein isolates （SPI） in dimethylsulfoxide （DMSO）/urea solvent system were studied by intrinsic viscosity and particle size distributions. The results showed that the existence of urea was the main reason for the denaturation and solubility of soy protein in the system, and the effects were more obvious with increasing of urea concentration in solutions. Suitably dissolution temperature and time contributed to the solubility of soy proteins.