促进银行代理保险业务良性发展的措施

以鞍山地区为例,阐述了发展银行代理保险业务的重要性,研究了目前银行代理保险业务开展中存在的问题。提出了开展银保战略协作,推出保障功能更强的新产品,健全跨行业监管协调机制,推进银行"渠道整合"战略,创新银保业务培训方式等应对措施。     

随机利率条件下的欧式期权定价

分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当 利率和标的资产价格的波动率过程为时间 $t$的非随机函数时,欧式期权价格具有解析形式. 给出了一个标的资产价格服从几何布朗运动、利率服从HJM模型的欧式期权定价的例子,并导出期权价格的解析式.     

亚式期权的保险精算定价

在Mogens Bladt和Tima Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性。     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

住房抵押贷款的违约特性及其定价分析

在房屋价格随机波动的条件下,通过对住房抵押贷款违约行为的经济分析,研究了住房抵押贷款价值函数的二阶性质,引入了关于违约的新条件,得出了关于违约无差异性的住房抵押贷款价值函数,进而得到了违约概率函数的精确表达式。最后,建立了住房抵押贷款价值的期望值公式。     

Pricing General Exchange Option on Jump-diffusion Model

The problem of general exchange option pricing on jump-diffusion model is presented, we use the methods of the change of numeraire and martingale measure, and get the analytic solution of above option.     

浅析农村医保信息管理系统的建设

利用农村医保信息管理系统,可提高新农合的管理水平,促进新农合制度的持续健康发展,确保农民参合信息的准确性、及时性和安全性。阐述了建设农村医保信息管理系统的重要性和紧迫性,介绍了建设农村医保信息管理系统的总体目标和要求,研究了农村医保信息管理系统的业务流程、构成与功能。     

浅谈基本养老保险面临的问题及对策

对我国当前养老保险面临的困难进行了分析,并就如何完善养老保险体系的问题进行了探讨,指出我们应抓住有利时机,完善社会保障体系,推进养老保险事业的科学发展,为构建和谐社会奠定坚实基础。     

基于“以旧换再”和消费者细分的制造商决策模型

在以旧换再背景下,针对消费者细分市场(同时存在原始消费者和新晋消费者),研究制造商的生产与定价策略.首先,根据两类消费者的选择行为,提出了五种市场需求结构;在此基础上,构建了制造商的五种决策模型,并提出了各决策模型的最优生产与定价策略;其次,以原始消费者所占市场比例为分析变量,对制造商五种最优策略进行了比较分析,并提出了制造商的最佳策略选择边界.研究结果表明当两类消费者均对再制造产品有需求时,制造商可以获得最大市场份额;而制造商对最佳生产与定价策略的选择取决于分析变量的取值范围以及取值边界的大小关系.最后,采用数值仿真对上述结论的有效性进行了验证.     

股灾期间上证50ETF期权定价研究

从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响,改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数,并考虑了上证指数对标的资产价格的耦合影响,在风险中性定价法则下构建出股灾期间的期权定价模型;详细考察了大盘指数模型中的参数(如阻尼系数、衰减速率以及无阻尼震荡频率等)、大盘指数影响作用过程的波动系数以及大盘与标的资产的关联系数等对期权定价的影响.最后,运用Monte Carlo仿真技术,对上证50ETF期权进行实证与预测.数值结果表明:所提出的股灾期间的期权定价模型,能有效地为上证50ETF期权定价,并具有良好的鲁棒性.