新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用

借助于概率论中矩的思想,通过精确求解得到一种新的二叉树参数模型,并用新的二叉树参数模型为亚式期权定价,具有很高的计算精度.     

计及无功资源价值的无功实时定价

提出将无功资源价值引入到基于边际成本和潮流追踪的无功定价算法中,利用平均值法将无功资源价值的判断指标转化为无功价值因子,并将无功资源价值因子计入到无功支路转运费用中,通过仿真计算结果和不考虑无功资源价值的情况进行比较,总的负荷分摊的无功生产成本并没有改变,而远离无功源的负荷分担的无功生产成本有所增加,可以就地补偿无功的负荷分担的无功生产成本有所减少,从而促进了无功在电力市场环境下达到就地补偿。     

重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率

推广了基于保单进入过程的保险风险模型,构造了允许保单在保期内多次索赔的LIG模型,并在保单进入过程为非齐次Poisson过程,索赔额分布属于S族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达。     

工程量清单计价模式下的投标策略与报价技巧

工程量清单报价是施工投标的核心。结合企业投标经验,阐述了投标策略和报价技巧在所有投标项目中的重要地位,介绍了施工企业为顺利中标并盈利应采取的投标策略和报价技巧。     

电信家庭宽带资费套餐及其设计策略

针对电信行业家庭宽带市场竞争的的现状,通过对资费套餐制订的相关因素分析,结合湖南铁通家庭宽带资费套餐执行过程中存在的问题,从品牌策略、促进语音保存量策略、全业务运营策略和提供超值服务策略等方面阐述了家庭宽带市场资费套餐的设计.     

论保险欺诈及其防范对策

集中阐述了保险欺诈及其构成要件,分析了保险欺诈产生的原因,针对部分商业保险公司对保险欺诈防范不力等问题,提出通过进一步完善相关制度,普及保险知识和相关法律知识,加强保险公司员工以及业内人士的培训教育,搞好保险条款和保险单的设计,遵守《保险法》等措施,维护保险市场秩序,促进我国保险业又好又快发展。     

风险态度对医疗保险决策的影响

在医疗保险购买这类个体决策过程中,决策者的风险态度将对决策行为产生影响。建立了医疗保险决策模型,并通过对不同风险规避度的决策者的决策行为分析,揭示了风险态度对医疗保险决策的影响。研究表明,在面临一定的健康风险时,风险规避度越高的决策者,其购买的医疗保险也越多;而需对面临的健康风险进行估计时,对风险规避程度较低的决策者,可能会出现健康风险越高,购买的保险越少的情况。     

基于价格浮动模型分析的政府对大宗农产品定价调控政策研究

大宗农产品的价格合理、稳定有利于整个社会的稳定和市场经济的发展,因此,通过对大宗农产品价格浮动模型的分析,给出政府对大宗农产品定价上浮的充分条件、保价的必要条件和与大宗农产品销售价格相关的下调幅度。由此得出了政府采取的对大宗农产品价格上浮、保价以及价格下调时的宏观调控策略建议,这些建议可以使政府对大宗农产品定价调控政策更加合理科学。图1,参5。     

双渠道供应链中制造商与零售商的服务合作定价策略

在双渠道供应链中,为缓解渠道冲突,提高服务效率,制造商选择将电子渠道的服务交由零售商完成.在对称信息的框架下,建立了双渠道供应链中制造商电子渠道与零售商服务合作的Stackelberg和Bertrand博弈模型.发现渠道价格和需求受制造商在电子渠道的边际服务成本和零售商在电子渠道的边际服务成本影响;制造商在电子渠道的服务成本与零售渠道的定价正相关.当零售渠道服务水平高于电子渠道服务水平时,零售商的服务成本与电子渠道的定价正相关.Stackelberg竞争下制造商电子渠道和零售渠道价格均小于Bertrand竞争情形.制造商总是偏好作价格的领导者.利用算例分析了市场批发价格、渠道服务水平等对零售商选择Stackelberg竞争或Bertrand竞争偏好的影响.     

Coordinating pricing and inventory decisions in a bounded production system with uncertain yield

Most inventory researches assume that production level can fluctuate arbitrarily. However, large fluctuation of the production level in many firms may be much costly. This paper addresses the coordinating pricing and inventory control problem in a bounded production system with uncertain yield, in which the production level is constrained between a maximum and minimum level in each period and the price can be adjusted dynamically. We show that the optimal policy is the interval base-stock-list-price policy. Also, we study the impact of the production bounds and uncertainty of the yield on the production system. Numerical experiments are also performed to study the impact of parameters on the system.