Testing Interval Forecasts: A GMM‐Based Approach

This paper proposes a new evaluation framework for interval forecasts. Our model‐free test can be used to evaluate interval forecasts and high‐density regions, potentially discontinuous and/or asymmetric. Using a simple J‐statistic, based on the moments defined by the orthonormal polynomials associated with the binomial distribution, this new approach presents many advantages. First, its implementation is extremely easy. Second, it allows for a separate test for unconditional coverage, independence and conditional coverage hypotheses. Third, Monte Carlo simulations show that for realistic sample sizes our GMM test has good small‐sample properties. These results are corroborated by an empirical application on SP500 and Nikkei stock market indexes. It confirms that using this GMM test leads to major consequences for the ex post evaluation of interval forecasts produced by linear versus nonlinear models. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.     

基于主成分回归分析的瓦斯含量预测

为了增加多元回归模型预测的精度,将主成分分析与多元回归分析相结合提出了PCA—MRA模型,并将该模型用于实际瓦斯含量预测。结果表明,PCA—MRA模型消除了输入变量之间的相关性,减少了输入变量值个数,提高了预测精度,便于实际推广和应用,为瓦斯含量预测提供一种新的途径。     

A Neuro‐wavelet Model for the Short‐Term Forecasting of High‐Frequency Time Series of Stock Returns

We propose a wavelet neural network (neuro‐wavelet) model for the short‐term forecast of stock returns from high‐frequency financial data. The proposed hybrid model combines the capability of wavelets and neural networks to capture non‐stationary nonlinear attributes embedded in financial time series. A comparison study was performed on the predictive power of two econometric models and four recurrent neural network topologies. Several statistical measures were applied to the predictions and standard errors to evaluate the performance of all models. A Jordan net that used as input the coefficients resulting from a non‐decimated wavelet‐based multi‐resolution decomposition of an exogenous signal showed a consistent superior forecasting performance. Reasonable forecasting accuracy for the one‐, three‐ and five step‐ahead horizons was achieved by the proposed model. The procedure used to build the neuro‐wavelet model is reusable and can be applied to any high‐frequency financial series to specify the model characteristics associated with that particular series. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.     

移动拟合法在煤层界面插值中的应用研究

为了在构建三维矿床模型过程中,形成最佳逼近的煤层界面模型,将移动拟合法引入到煤层界面插值中。根据煤层的赋存条件以及原始采样数据的分布特点提出了参数优化选择的有效方法及适用条件,并通过数学方法改善病态矩阵,使待估区域中的插值结果精度更高。以某矿的煤层界面数据为样本,通过交叉检验确定权函数,进行空间插值以及三维可视化,比较真实地反映了矿床的基本特征,为矿床地质模型的建立提供了有力的数据支撑。     

基于Beta过程的高分辨ISAR成像

对于高信噪比、完整回波、目标平稳运动等理想观测环境,现有成像技术已经较为成熟,可以获得聚焦良好的高分辨逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar, ISAR)像。但在实际中的方位回波缺损与低信噪比观测情况下,随机相位误差等因素会降低现有成像算法的性能甚至使其失效。本文首先建立了ISAR稀疏观测模型,并基于稀疏贝叶斯学习理论,通过引入Beta过程非参数先验构建层级概率模型,进而交替利用Gibbs采样及最大似然方法对ISAR像及随机相位误差进行估计。实验结果表明,所提方法在低信噪比、回波缺损等复杂观测环境下能够获得聚焦良好的ISAR图像。     

基于DEM的民航地空VHF通信有效覆盖仿真研究

针对起伏地形环境下求解民航地空甚高频(very high frequency, VHF)通信有效覆盖范围冗余较大、精度较低的问题,采用改进的最大斜率法进行了仿真研究。首先,考虑遮蔽角计算存在计算冗余,提出"高程清洗"方法,降低计算量。其次,考虑求解最大斜率遮蔽角存在误差,采用改进的反距离加权插值法对原始数字高程模型数据进行插值提升分辨率,提高了切点逼近点位置精度。然后,为确定遮蔽区域具体点位,提出"切点截止法"进行求解。最后,为得到准确覆盖率,采用"网格法"分析计算。实验表明,改进的最大斜率法可有效减少计算冗余,提高信号覆盖求解精度,覆盖率相对改进前分别降低9.58%、4.10%和1.26‰。改进的VHF有效覆盖范围仿真程序可为VHF地面通信站选址、飞机航线规划提供支撑。     

基于CRC的ASM信号维特比纠错算法

为提高甚高频数据交换系统(very high frequency data exchange system, VDES)中应用特定消息(application-specific messages, ASM)的解码性能, 提出一种基于循环冗余校验(cyclic redundancy check, CRC)的改进维特比纠错算法。通过合理降低符号状态数和使用部分CRC参与纠错, 使该算法平衡了纠错性能和计算量, 同时提出了新的分支度量以解决过于理想化的传统分支度量导致的性能损失。仿真表明, 新分支度量相比传统分支度量提升了1 dB的误帧率(packet error rate, PER)性能, 在用12个CRC寄存器参与纠错的条件下,该方法比相干解调算法提升了1 dB的PER性能, 同时通过合理的符号状态数降低策略将计算量降为传统算法的1/4。     

煤层冲击倾向性试验及数值模拟

冲击地压是一种特殊的矿山动力现象,而冲击倾向性是煤岩体发生冲击地压的内在因素和必要条件.对松树镇煤矿主采煤层进行冲击倾向性试验,对冲击能量指数、弹性能量指数和动态破坏时间三个煤层冲击能量指标进行分析,得出煤层无冲击倾向性.但对开采煤层数值模拟,得出深部煤层顶部最大主应力值、顶板下沉较大,需要实施一定的防治措施.这为该矿防治冲击地压提供了科学依据.     

无溶剂微波辅助-液相微萃取测定土壤中的滴滴涕

建立了一种快速、有效、环境友好的样品前处理方法,即无溶剂微波辅助-液相微萃取技术,并结合高效液相色谱法对土壤中的滴滴涕残留进行了测定分析,同时对影响萃取效率的相关因素,如萃取溶剂的种类、微波辐射功率、萃取时间和pH等因素进行了优化。最终确定最佳优化条件为：萃取溶剂为正庚烷,微波辐射功率为120w,萃取时间为1rain,pH为5。在最优条件下,滴滴涕的检出限（S／N=3）为0．18μg／kg,定量限（S／N=10）为0．59μg／kg,实际土壤加标回收率87．34％～96．41％之间,相对标准偏差RSDs在5．75％～6．72％之间。理论分析和实验结果表明,该方法具有操作简便,节省溶剂,快速,高效,选择性好等特点。     

基于模糊信息分配方法的综采工艺选择模型

提出定性指标的一种信息分配函数确定方法 ,拓宽了模糊信息分配理论的应用范围 .实例分析表明该方法能有效处理定性与定量指标共存的复杂建模问题 ,具有较高的识别精度.