苏通大桥主桥中跨顶推辅助合龙技术

通过综合国外顶推合龙工艺和国内温度配切合龙工艺优点，提出了全新的顶推辅助合龙工艺，并介绍了顶推辅助合龙工艺实施条件、关键施工参数和主要工艺措施的计算分析要点以及实施情况。     

Geometric error control in the parabola-blending linear interpolator

This paper considers geometric error control in the parabola-blending linear interpolation method （Zhang, et al., 2011）. Classical model of chord error by approximation with contact circle on the parabolas leads to incorrect result. By computing the geometric error directly without accumulating the approximation error and chord error, the authors realize correct geometric error control by establishing inequality constraints on the accelerations of the motion.     

自锚式吊拉组合体系桥主缆线形计算方法

基于分段悬链线理论,考虑自锚式吊拉组合体系桥主缆锚固点位置及桥塔高度的变化,分别介绍了其成桥和空缆状态主缆线形及主缆无应力长度的计算原理和步骤．考虑索鞍的影响,编制了主缆线形计算程序．算例验证结果表明该方法是正确可行的,所编程序具有收敛速度快、计算精度高、便于工程应用等特点,对自锚式吊拉组合体系桥的设计和施工都具有很好的指导作用．     

带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择

 研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型。 用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态。 分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划方法得到了最优投资组合策略、最优目标函数和有效前沿。     

基于直方图对二值图像无损数据隐藏算法的改进

提出一种改进基于游程编码和直方图对二值无损数据隐藏算法的新方法.先对载体二值图像进行"与"操作或"异或"操作的预处理,再利用基于游程编码的直方图对的二值图像无损数据隐藏方法进行数据嵌入.实验表明,该方法在嵌入容量和视觉效果都优于改进前的方法.     

基于归一化图像的小波域水印算法

提出了一种基于小波变换的抗几何攻击数字图像盲水印算法.首先本算法以基于矩的图像归一化技术和不变质心理论为基础,获得嵌入水印的兴趣区域.其次,将得到的兴趣区域分成4块,分别对其进行小波变换后将其中3个低频子带嵌入水印,而将另一个低频子带计算量化步长.然后,将水印利用量化调制方式自适应地嵌入到小波域的低频系数.实验结果表明,该算法不仅具有较好的不可感知性,而且对几何攻击和常规信号处理都具有较好的稳健性.     

双车道公路弯道回旋线长度对行车特性的影响

基于驾驶模拟实验,采集了15名驾驶员在半径为100～500 m的72个弯道路段的车速、侧向偏移等数据,研究双车道公路弯道路段回旋线长度对车速及行车轨迹的影响.结果表明:在半径一定的条件下,随着回旋线长度增加,前后路段车速差呈上升趋势,而速度梯度随之下降;行车轨迹波动幅度随回旋线长度增加而增大,而波动频率随之降低;半径为...     

基于二维直方图信息熵的图像检索方法

针对传统颜色直方图完全丢失颜色的空间分布信息的缺点,提出了基于二维直方图信息熵的图像检索方法。该方法不仅利用了图像象素的颜色统计信息,还用到了相邻像素之间的相关性及颜色在图像内的空间分布特征,充分考虑到了图像的颜色统计、空间信息等特征。首先提取出图像的二维直方图特征;接着,为降低特征的维度,计算出二维直方图相应的信息熵并用其进行相似性度量。实验表明该方法实现简单,而且能够较准确地描述出图像的颜色统计、空间分布等信息,从而有效地提高了检索的精度。     

依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。     

基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究

由于证券是一种连续投资,算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况,而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立了对数期望-熵模型来度量投资的风险,并以沪市证券市场进行实证研究,利用该模型选出适当数量的股票进行优化组合。