非定常一维对流扩散方程的广义差分法

用广义差分法为非定常一维对流扩散方程建立了一个新的差分格式.分析了此格式的稳定性,指出它是绝对稳定的.     

多刚体系统嵌入约束的动力学方程

应用分析动力学的嵌入约束方法,导出了多刚体系统动力学嵌入约束的Lagrange方程、Roberson—Wittenburg方程和Kane方程。     

非完整力学中的两类新型算子(英文)

提出非完整系统力学中的两类新型算子,建立两类算子之间关系的6个定理,并给出定理的应用。     

基于广义局部曲率模态信息熵和BP神经网络的结构损伤识别方法

针对曲率模态对振型节点较不敏感且无法定量估计损伤的问题,在广义局部信息熵的基础上引入曲率模态,推导出广义局部曲率模态信息熵的公式,并建立相应的损伤指标.利用有限元软件Midas civil建立一简支梁桥损伤模型,提取并处理该简支梁的动力参数,将一阶曲率模态和广义局部曲率模态信息熵分别作为神经网络的输入参数,对损伤进行识...     

广义Duffing方程周期解的存在性

利用Lipschitz选择定理, 给出了广义Duffing方程存在无穷多周期解的充分条件.     

自适应广义投影同步混沌系统

针对混沌系统的自适应广义投影同步,基于李亚普诺夫稳定性理论,提出设计合适的自适应控制器和参数更新规则。以两个新型的四维混沌系统为例进行数值仿真,实现其驱动系统与响应系统渐近地达到所有状态向量的广义投影同步,同时辨识出系统的所有未知参数。通过数值仿真,证明了所设计的控制器有效性以及理论推导的正确性。     

基于滑动窗口 MF-DFA 的股票风格资产收益多重分形分析

风格投资已逐渐成为基金构建投资组合的一种主流量化投资方法. 本研究在分析风格资产收益呈分形特征的基础上, 通过引入滑动窗口技术对传统的多重分形消除趋势波动分析法 (MF-DFA) 加以改进, 并对中信标普公司推出的 6 种股票纯风格资产指数日收益率序列的波动特征进行研究, 实证结果发现: 滑动窗口技术能有效减少因分割连接点处的不连续性而产生的伪波动误差; 风格资产指数日收益率序列均具有相关多重分形特征, 即原始序列具有持久性, 位置重构序列均具有反持久性, 且位置重构序列的多重分形特征显著弱于原始序列的多重分形特征, 表明风格资产指数收益序列的持久相关性是形成多重分形特征的主要原因; 价值、成长型比规模型风格资产具有更规律的多重分形特征, 表明价值、成长型比规模型风格资产的分形规律更明显. 本研究对基金公司、基金经理及时准确地把握股市风格动向以便构建适度风格漂移策略具有重要的理论价值与现实意义.     

Besov空间的广义Lusin-Area积分算子特征

利用齐次Besov空间B0,p p(Rn)(0＜p≤1)的原子分解,建立了该空间由广义Lusin-Area积分算子刻画的一个充要条件.     

酉不变范数下广义极分解的扰动界

设A是m×n且秩为r的复矩阵,存在m×n次酉矩阵Q和n×n半正定矩阵H使得A=QH.此分解称为A的广义极分解.文章给出了在任意酉不变范数下次酉矩阵Q和半正定矩阵H的扰动界.     

高阶Genocchi多项式的性质

为建立关于高阶Genocchi多项式的恒等式,在定义的基础上,运用代数剩余理论推导了高阶Genocchi多项式自身的递推关系,及其与广义中心阶乘数、Noerlund-Genocchi多项式之间的关系式．在计算方面,运用数学归纳等方法,求解了高阶Genocchi多项式在一些特殊点的值．