FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, LINEAR QUADRATIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND NONZERO SUM DIFFERENTIAL GAMES

In this paper, we use the solutions of forward-backward stochastic differential equations to get the explicit form of the optimal control for linear quadratic stochastic optimal control problem and the open-loop Nash equilibrium point for nonzero sum differential games problem. We also discuss the solvability of the generalized Riccati equation system and give the linear feedback regulator for the optimal control problem using the solution of this kind of Riccati equation system.     

四阶微分方程广义第二特征值的上界估计

考虑四阶微分方程广义第二特征值的上界估计，利用试验函数、Rayleigh定理、分部积分、Schwartz不等式和Young不等式等估计方法与技巧，获得了用第一特征值来估计第二特征值上界的不等式，其估计系数与区间的度量无关．     

具有两类索赔的风险过程的破产概率

古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程，研究当承保人承保两类不同的风险时，相应的风险总和构成的风险过程．在两类索赔计数过程均为Erlang（2）过程时，通过补充新的风险过程和相应的破产概率，通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况，推导出破产概率所满足的微积分方程组，并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式．最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界．这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义．     

暴涨指数的随机理论

回顾了现代宇宙学的历史和现状,从Friedmann方程出发,将标量场的量子涨落作为Gaussian白噪声,建立了反映宇宙暴涨过程的Langevin方程,得到尺度因子的均值、自相关系数和方差;特别是详细计算了暴涨指数,发现用这种方法得到的暴涨指数与经典结果差异甚微.     

线性时滞系统的鲁棒稳定性

基于控制界研究较为活跃的领域之一即线性时滞系统的鲁棒稳定性，利用系统自身结构特征和信息的提取对系统进行了重新表达，利用系统自身的Lyapunov方程的对称解，采用放大矩阵不等式的方法，首先对线性时滞系统得到系统稳定的充分条件，进而给出判别不确定线性时滞系统的稳定性的充分条件，最后给出实例检验其有效性。给出的定理条件易于表达，由于参数少而容易检验。     

组合数丢番图方程[2x]=[4y]的正解

运用递推序列法，给出组合数丢番图方程[x2]=[y4]的一个初等解法．     

关于剩余类环Z_m上的线性方程组

给出了剩余类环Zm中的整除、Zm上的矩阵的初等变换以及行列式因子等概念,并说明它在Zm上的线性方程组中的应用,由此很容易得出k个n元整系数线性型是正交组的充要条件.     

线性流形上AXB=C的反中心对称解

讨论了线性流形上矩阵方程AXB=C的反中心对称解及最小二乘解.利用矩阵对的商奇异值分解得到了方程有解的充分必要条件及解的一般表达式.利用矩阵对的标准相关分解技术获得了方程的最小二乘解.     

将ANSYS应用于求解高频电磁场

文章介绍了利用大型有限元软件ANSYS分析和求解高频电磁场边值问题的基本方法,并把 所得计算结果与解析解进行对比.验证了该方法的正确性。     

平方非线性Klein-Gordon方程的新解法

主要介绍第一类(平方)非线性Klein-Gordon方程的求解,即利用Legendre椭圆积分和Jacobi椭圆函数的定义中推导出的一种新变换来解方程,使非线性方程演化方程的求解更为方便.