坏帐率测定和应用中存在的误差

对两种典型的坏帐率统计方法进行比较，发现传统的统计方法存在很大的误差，从而影响信用风险的测定精度。由于信用机构迟缓更新转移概率和个别较低信用质量企业的影响，坏帐率区间存在很大的重叠，且平均坏帐率显著高于中值坏帐率。解决问题的方法是基于期望坏帐频率（EDF）的非重叠区间来划分企业，指定这些区间对应债务等级的区间。     

一个证券投资策略的盈亏问题

本文给定了一个投资策略，并研究了其盈利与亏损的概率。     

Worst-case conditional value-at-risk and conditional expected shortfall based on covariance information

In this paper, we study the worst-case conditional value-at-risk (CoVaR) and conditional expected shortfall (CoES) in a situation where only partial information on the underlying probability distribution is available. In the case of the first two marginal moments are known, the closed-form solution and the value of the worst-case CoVaR and CoES are derived. The worst-case CoVaR and CoES under mean and covariance information are also investigated.     

基于三角模糊数的一种项目投资决策分析方法(英文)

项目本身存在诸多不确定的模糊因素和风险.在假定项目投资决策的原始信息既具有不确定性的特征又均为三角模糊数时,根据模糊概率理论给出项目的模糊期望收益与方差,采用不确定型决策方法进行项目导入期投资决策分析.最后给出了一个算例.     

企业社会责任“零和博弈”实例分析——以“三聚氰胺事件”为例

期望效用准则认为每个博弈参与者的目标是追求其个人期望支付的最大化。而一系列＂三聚氰胺＂事件的博弈结果却明显呈现＂零和博弈＂。本论文运用博弈论分析＂三聚氰胺＂事件,认为在决策时需考虑到可能的结果,以期真正实现期望效益准则的博弈所有参与者实现其个人期望支付的最大化之目标。     

具有非期望输出决策单元相对有效性评价的DEA模型

从生产可能集入手，将非期望输出直接反映到生产可能集中，并根据有效性的原理将决策单元的非期望输出和期望输出一起来进行相对有效性分析，并得到相应的面向输出的ＤＥＡ评价模型．     

后悔规避的行为偏好对投资组合选择的影响

为了研究后悔厌恶行为对投资者投资组合选择的影响,文章使用行为经济学理论和数值模拟的方法,基于股票和债券的价格模型和期望效用最大化的理论,比较了传统的风险厌恶者和具有后悔规避的偏好行为的投资者因股票不同的飘移参数和方差参数而造成的投资策略的异同,得到了具有后悔规避的偏好行为的投资者投资策略选择的四个结论,并通过数值模拟方法验证了所得结论。     

正则q-树根图的可靠性研究

对根图的顶点的幸存概率进行了期望值研究,得出一个重要的定理,即减-缩边公式.由此,得到一些特殊根图的期望值计算公式及正则q-树根图和正则q-树整子根图的期望值计算公式.讨论了根图的均值和方差的后验计算公式,以及整体优化的思路.     

关于风险厌恶度的一点注记

引入一种不同投资者对风险厌恶程度的比较概念，证明了这一比较概念可以由熟知的绝对风险厌恶水平来完整地刻划，从而说明这一概念的合理性。     

霍曼斯交换理论背景下夫妻关系的尝试性描述

对霍曼斯交换理论中奖励这一理论模型的研究，可以使我们对婚姻中夫妻双方关系的某些状态具有较为合理的认识。尽管我们的目的并不在于把婚姻拘泥于某种模式之中，但是奖励理论在婚姻中的应用，可以为我们提供一种研究婚姻的视角。