MCP机制下的发电商报价策略研究

建立了一个考虑发电商的单位成本、最高报价、低于和等于市场出清价格(MCP)竞价成功的两种可能性概率的不完全信息模型.针对该模型,提出用预期市场出清电价和贝叶斯博弈结合的方法,求出以发电商收益最大为目标的报价策略,为电力市场内发电商的报价提供了一种新的分析途径.     

VaR和ES尾部风险的比较分析

近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部风险,结果验证了ES比VaR有更小的尾部风险.     

基于代价组合优化的故障诊断序贯测试策略研究

提出了一种故障诊断序贯测试策略设计思想.该设计思想以组合优化技术为基础,采用序贯测试方法;通过测试与故障源之间的关系将系统分为一般序贯系统和并行系统.分别对其期望测试代价,诊断策略算法等关键技术进行研究.提出一种序贯故障诊断测试组合优化策略,引入代价权重因子ρ,实现了测试时间和成本的组合优化.对并行系统诊断测试搜索启发式引入调整权重因子μ实现了测试时间和成本、故障源故障发生概率的折中优化,有效地提高了诊断的可靠性,灵活性和实用性.最后通过抽象实例进行验证,结果表明基于组合代价优化的故障诊断序贯测试策略进行故障诊断测试是实用的,也是有效的.     

一类具有一般保费收入的离散时间风险模型

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型,模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的 Km 分布。利用鞅技巧得到了模型的Lundberg基本方程并讨论了该方程在单位圆内根的情况。利用Lundberg基本方程的根研究了Gerber‐Shiu期望贴现惩罚函数的概率生成函数,并且获得了初值为零时惩罚函数的分析表达式。作为推论,得到了破产前盈余及破产发生时赤字的贴现密度等相关破产量的显性表达。给出了破产发生时赤字的贴现密度的概率生成函数的具体计算公式。     

加权期望残差极小化方法求解一类随机拟变分不等式

拟变分不等式是变分不等式及不动点理论的一个重要分支,其被广泛的应用于博弈论、物流管理、金融经济等领域.由于现实问题受随机因素干扰,上述问题中许多模型都可以由随机拟变分不等式描述,例如随机Nash均衡、随机供应链模型等.用加权期望残差极小化方法研究了一类随机拟变分不等式,并在一定条件下,通过拟蒙特卡洛方法得到了加权期望残差极小化模型的解.     

考虑期望体系效能衰减的舰艇编队等级修理计划优化

舰艇编队等级修理计划优化直接关系到各类战训任务的有效完成和修理经费的科学使用。基于“定期与'双控’相结合”修理模式, 考虑舰艇编队的体系化运用、舰艇效能衰减特性以及决策者期望和偏好, 运用前景理论综合构建舰艇编队期望体系效能模型, 进而以体系效能价值函数最大为目标, 以修理工期、跨期修理、修理经费、装备效能、在航率等为约束条件, 系统构建面向舰艇编队的等级修理计划优化模型, 最后运用基于混合编码的粒子群优化算法对模型进行求解。结果表明, 该方法相对传统的计划编制方法, 舰艇编队体系效能和分项效能更高, 舰艇使用与修理之间的关系协调更好, 对于科学编制舰艇编队等级修理计划, 确保舰艇编队战训任务有效完成能够提供有力的技术支撑。