西北村镇建筑冬季室内期望温度研究

对乌鲁木齐、西宁、西安、天水、银川5个典型西北地区村镇住宅建筑各主要功能房间的使用情况、采暖情况、温度、居民热需求、衣着和活动强度等进行测试与问卷调查,以得到主要功能房间间歇采暖时间段、采暖与否两种情况下居民的期望温度、室内活动强度与服装热阻对居民期望温度的影响。结果表明：采暖和非采暖情况下,卧室期望温度分别约为15～19℃和12～14℃;采暖和非采暖情况下,客厅期望温度分别约为16～19℃和11～13℃。冬季间歇采暖时间段可取为：主卧为19：00—次日8：30,次卧为20：30—次日8：00,客厅为8：30—19：00,但考虑到时差原因,采暖时段可作相应调整。     

混合Kriging代理模型的高维参数估计优化算法

基于Kriging代理模型的优化算法对于解决函数计算昂贵的优化问题非常有效,但并不适用于高维参数的优化.针对该问题,提出了一个混合Kriging代理模型和多种优化技术的算法.该算法在Kriging模型选择新样例点时使用单维参数独立优化以克服维度灾难并提高收敛速度,同时基于已构建的Kriging代理模型信息提出一种新的动态坐标扰动策略,并将该策略用于高维参数优化以得到更好的目标函数值.为了保证不丢失全局最优解,在使用一般期望提高加点策略作为选点原则时,在期望函数的多个峰值同时选点.为了验证算法的有效性,将该算法应用于具有41维参数的人类白细胞代谢网络参数估计问题.实验结果表明,在有限的迭代次数下,该算法能产生较小的目标函数值,以及和实验拟合较好的参数估计结果.     

多约束下轨道飞行器备件配置方案建模与优化

针对航空类装备携带备件方案的确定需要综合考虑多项约束指标因素的特点,以轨道飞行器飞入太空随行备件携带方案优化配置为研究背景,在费用、质量及体积3项指标约束条件下,以所有备件期望短缺数总和最小为目标函数,建立了备件配置方案的优化模型.通过设置初始因子初值求出备件初始配置方案,同时引入拉格朗日乘子将各项约束因子转化为保障资源约束因子,采用边际效应法求解并对模型进行优化.最后,对6种方案计算结果进行比较得出备件配置最优方案,并通过实例分析,证明了该方案的科学性和有效性.     

基于效用的公司证券定价与资本结构选择

考虑到市场的不完备性,本文基于效用无差别定价原理,研究公司证券主观价值,分析最优资本结构,计算最优破产触发水平. 本文发现：1)对于给定的债券发行量,随着非系统风险增加,股权主观价值逐渐减小,财务杠杆逐渐增大,这一结果与完备市场相反;2) 与完备市场下资本结构相比,非完备市场下最优财务杠杆较小,债权的收益率溢价较大;3)股权的系统风险和非系统风险溢价随着公司收益流增加而减少;4) 投资者的风险态度和非系统风险对破产选择、股权和债权的主观价值有显著影响.     

波动率风险溢价——基于VIX的实证

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一. 基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX 指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样（EIS）的联合极大似然（ML）估计. 进一步利用粒子滤波 方法给出隐波动率的估计,推断VIX隐含的波动率风险溢价. 蒙特卡罗模拟实验表明,提出的估计方法是有效的. 采用实 际数据进行的实证研究表明,波动率风险被定价,且波动率风险溢价为负,隐含市场投资者整体表现为风险厌恶.     

羊群行为加剧股票价格波动吗?

羊群行为是否加剧股票价格波动,已有研究甚至给出截然相反的结论.假定交易者买卖观点的转变主要受其对股票基础价值认知和其他交易者行为的影响,本文构建描述市场平均投资态度和股票价格变化的数学模型,利用离散动力系统的相关理论研究模型的稳定性,并根据金融市场稳定与否对羊群行为程度进行界定.研究结果表明,在轻度羊群效应区间内,股票价格相应地呈现微幅周期波动;在中度羊群效应区间内,股票价格在经历一段时间的阻尼式波动后收敛至均衡价格,并且在此区间中存在最优的羊群行为,它促使股票价格以最快的速度逼近均衡价格;而在重度羊群效应区间,股票价格发生大幅的非理性波动,可以导致股市严重泡沫和金融危机的产生.     

Investors Thinking and Stock Price Excess Volatility

Muchhasbeenstudiedonreasonsoftheobservablefeaturesofstockmarketprices,suchastheirunpredictable,fluctuatingnatureandtheirirregularitytoswitchfromgenerallybulmarketpricestobearmarketpricesorviceversa.Theconventionalargumentisthattheerraticstockpricesreflectthemore-or-lessrandomnews.But,therehasbeenconcernonthesthcalled"excessvolatility",namely,somefluctuationsofthesepricemovementsmayhaveexceededwhatwouldbeexplainedbyrationalfundamentalvalueadjustmentbasedontherandomnews.Recently,theroleofpsychol…     

(Pareto-U)模型下二行动线性决策问题的EVSI

讨论了均匀分布U(0,θ)共轭于Pareto分布模型下的二行动线性决策问题的抽样信息期望值(EVSI)的计算公式.     

Ｋronecker乘积在实验设计及分析中的应用

讨论如何用 Kronecker乘积表示一般实验设计模型 ,包括固定效应模型、随机效应模型及混合效应模型 .讨论如何表平方和为向量的二次型 .从而首次给出了用这些表示去计算平方和的期望值的方法 .本文的结果容易推广到其它实验设计模型     

金融波动的平方根随机自回归波动模型

讨论了SR-SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。