实证数据同化案例方法在新冠肺炎疫情分析中的应用

 采用“实证数据同化SARS案例疫情趋势模型”方法，以各地市卫生健康委员会发布的新型冠状病毒肺炎疫情数据为基础同化模型参数，总结研究团队2020年2月3-28日对全国（除湖北）、湖北省（除武汉）、武汉市的多次疫情趋势分析和决策建议，并提供3条预测曲线作为疫情防控指导线，预测疫情发展。该模型的疫情峰值线可作为评估当前防疫措施是否得当的标准线，用于各地市疫情趋势预警，指导防疫措施的制定，为医疗资源、生活应急物资的调度提供决策支持，为稳定民众情绪发挥作用。     

一类基于心理作用的SIRS传染病模型

根据传染病动力学原理建立一类基于心理作用的SIRS传染病模型. 先通过构造Lyapunov函数, 利用常微分方程稳定性和极限系统理论, 分别获得该模型在无病平衡点和地方病平衡点全局渐近稳定性的充分条件, 再通过数值仿真验证所得结论. 数值模拟结果表明, 心理作用的积极影响在一定程度上能控制传染病的传播与流行.     

基于非参数回归的金融传染检验

本文借助特征函数的优良性质,基于非参数回归构造了金融传染的检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且能够同时捕获线性和各种形式的非线性传染效应.在原假设成立时,该统计量渐近服从于标准正态分布.数值模拟结果表明,该统计量具有良好的有限样本性质,能够识别多种形式的非线性金融传染.本文进一步应用该统计量探讨了中国金融市场与东亚、拉丁美洲、新兴市场国家之间的传染效应,捕获了传统基于线性测度方法无法刻画的非线性传染效应,说明我国与这些金融市场之间存在显著的非线性传染效应.     

传染病动力学模型中的阈值

用 SIR 和 SIS 模型分析了传染病的流行规律，给出了一般自治系统的求阈值方法.     

基于动态分位点回归模型的金融传染分析

金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关关系,通过系数函数的变化趋势对危机传染问题进行检验和预测.其中在对参数函数进行非参数估计时,应用局部线性回归方法.为了分析亚洲金融危机期间的危机传染问题,对亚洲几个相关国家的指数数据进行了实证分析,实证结果发现,通过分析常数项函数以及系数函数的变化趋势,不仅可以对危机传染问题进行检验,还可以对金融危机传染的发生时刻以及金融危机的缓解时刻进行相应的分析.     

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的相依结构,通过多元相依结构的变化对危机传染效应进行检验.最后对亚洲和欧洲几个主要股票市场指数和S&P500指数数据进行了实证分析,从区域的角度对比研究了美国次级债金融危机对亚洲和欧洲市场的传染效应.     

一类具有年龄和病程的SEIR传染病模型平衡解的存在性

研究了一类具有年龄和病程的SEIR传染病模型,利用特征线法、零点定理,证明了无病平衡解和地方病平衡解的存在性。     

具有种群Logistic增长及饱和增长率SIR传染病模型的稳定性

研究一类具有种群Logistic增长及饱和增长率SIR传染病模型,应用微分方程定性理论,分别得到了该系统的无病平衡点、地方平衡点全局渐近稳定的充分条件,并进行了数值模拟。     

具有饱和发生率的离散SIS模型的动力学性态

本文研究了一类具有饱和发生率的离散SIS传染病模型的动力学性态．通过定义模型的基本再生数,得到了无病平衡点和地方病平衡点的存在性,讨论了无病平衡点和地方病平衡点的全局稳定性．     

媒体报道下的一类SIS传染病模型的动力学行为研究

讨论了一类基于媒体报道下的SIS传染病模型的动力学行为.该模型存在两个平衡点即一个无病平衡点和一个地方病平衡点.给出了控制疾病持久与灭绝的临界值R_0,当R_01时,无病平衡点是全局渐近稳定的,意味着疾病是灭绝的;另一方面,当R_01时,地方病平衡点是全局渐近稳定的,也即疾病是持久的.最后通过数值算例对本文的结论进行了验证.