对数copulas函数与一类推广的Frank方程

涉及三角模(T) 和三角余模(S) 的Frank方程,已有很多研究.其问题的提出涉及概率联合分布与边际分布的相互关系,在模糊多值逻辑、模糊偏好评价模型、粗糙集理论等领域有着广泛的应用.利用定义的T,S的对数凸线性函数,讨论了一类Frank方程TSλ=Min·Maxλ(0≤λ≤∞)的解问题,推广了经典Frank方程研究.同时,针对所提出的对数copulas函数,讨论了对数copulas函数与三角模、三角余模之间的关系.     

感潮河段洪潮遭遇组合风险研究

洪潮遭遇分析和洪潮组合的合理选取是感潮河段整治规划设计中的重要内容。构建的洪潮遭遇组合的风险分析模型,首先采用Copu la函数构建感潮河段的年最大洪水流量和相应潮位的联合分布以及年最高潮位和相应洪水流量的联合分布,再基于联合分布提出遭遇组合的风险分析模型。并以漠阳江河口段的洪潮遭遇组合分析为实例来研究。结果表明,①以洪为主,50年一遇的设计洪水与下游多年平均潮位相组合的风险率为6.89%,②以潮为主,50年一遇的设计潮位与其上游多年平均洪水相组合的风险率为4.77%。根据洪潮遭遇组合风险模型来确定遭遇组合,可为感潮河段洪潮遭遇组合的合理选取提供科学依据。     

广义copula的存在理论

copula函数是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数.基于著名的Sklar定理中联合分布函数与边际分布函数的关系,从图像重构的角度,提出广义copula的概念,并从理论上证明了它的存在性,给出了相关的性质,为广义copula的应用提供了相应的基础.     

中美股票市场相依性研究——基于Copula的非参数估计和检验

以金融危机发生前后上海综合指数和s&p指数为样本分析中美股市的相依结构,通过样本秩相关系数估计Copula函数中的参数,并利用卡方统计量对估计出来的Copula函数进行非参数拟合优度检验。结果表明,上海综合指数与s&p指数存在较弱的对称相依结构,协同运动并不明显,股票市场受美国次贷危机的影响较小;尾部相依性显示二者之间渐近对称性独立,但并不存在明显的传递依赖关系,投资者可以选择资产组合分散化风险投资。     

Copular Usage under Cross Linguistic Influence

According to Lado（1957：2） in the Contrastive Analysis Hypothesis, a student who comes into contact with a foreign language will find some features of it quite easy and others extremely difficult. Those elements that are similar to his native language will be simple for .him and those elements that are different will he difficult. Corder （1981： 101）added that where the mother tongue is formally similar to the target language, a learner will pass more rapidly along the developmental continuum （or some parts of it）than where it differs. Eric Kellerman（1986） also believed that learners have intuitions about which language features they can transfer from their first language to the target language and which are less likely to be transferable. And Lee（1968）even held that the interference coming from the learner＇s native language to be the sole cause of difficulty and error in foreign language learning. Given that the Chinese character sbi functions the same as an English copula, 1 would like to apply two theories to illustrate the syntactic features associated with copular usages in this dissertation.     

基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究

为准确揭示金融风险溢出效应,建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布,进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系,也能描述金融市场间"多对一"的风险溢出效应,主要包括三个步骤:第一,使用CAViaR模型拟合单个金融市场收益的边缘分布特征;第二,运用藤copula方法刻画多个金融市场收益间的关联结构;第三,基于边缘分布特征与关联结构,得到多元条件联合分布并计算CoVaR类风险测度,实现金融风险溢出效应刻画.选取上证综指、标普500和日经225等股指数据进行实证研究,结果表明:相比于发生利好事件,美国和日本股票市场(独立或同时)发生更为严重危机事件对中国股票市场影响更加明显,呈现出"风险分担、收益不共享"的总体格局.     

用copula度量相依风险函数玩尺的最优界

copula（连结函数）已经成为风险管理领域强有力的工具，该文利用copula手段给出了相依风险函数缈（X1，…，Xn）的最优界，并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析，把Laplace分布作为边际分布计算出了相应的上界和下界，最后讨论了不同类的copula以及参数选取对界的影响．     

相依违约的违约风险度量研究及其在上市公司中的应用

公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险.本文选择适合中国股市的copula函数,构建基于copula的相依违约混合违约风险度量模型.将其应用于交叉持股上市公司,进行考虑相依违约的违约风险度量.并比较未考虑和考虑相依违约两种情况下的违约风险度量结果,以及分析公司间相依违约差异给违约风险度量结果带来的影响.     

从类型学看名词性谓语判断句

判断句是语言中共有的表达判断概念的小句.就名词性谓语类型的判断句而言, 不同语言中判断句的构成具有不同特点.判断句中判断词的使用情况变数多,而且复杂.对各种语言的调查结果显示:判断句的判断命题是取决于句中名词性谓语的语义,判断词只有语法功能,并无语义内涵.     

用改进的蒙特卡洛(MC)方法计算VaR

VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法（MC）计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型. 采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.