Vasicek利率模型下极值期权的定价

在短期利率服从Vasicek模型下,利用等价鞅方法和无套利定价理论,研究了n种资产的极值期权的定价问题,并给出其定价解析式;讨论了极大值与极小值期权的定价关系式,得出非随机利率下极值期权的定价公式,它是研究的一种特殊情况.     

考虑期权合同的生鲜农产品批发商的最优订货

针对生鲜农产品流通过程的巨大损耗,引入期权合同工具,从批发商角度研究单周期两阶段供应链的最优订货策略.分别建立不考虑期权和考虑期权的模型,以最大化期望利润为目标,得到其最优订货量和最大期望利润都存在并且唯一.经模型比较得到:不考虑期权的最优订货量大于考虑期权的最优产品订货量,小于考虑期权的总订货量;考虑期权的最大期望利润大于不考虑期权的最大期望利润.经数值分析得到:考虑期权前后的最大期望利润都与产品损耗率、订货周期成反比,其中,考虑期权的最大期望利润随参数的增大而减少的幅度相对更慢些.     

方势垒隧穿中的电子-空穴量子纠缠及其特性研究

研究电子隧穿单方势垒所产生的电子-空穴纠缠特性．依赖于能级的配置,协力纠缠度（concrufence）随势垒高度变化呈有趣的演化特征．     

基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究

局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建模,不仅保证了波动率曲面的无套利性,同时给出了非参数法求解局部波动率的显式表达式,从而消除了近似误差,得到较为光滑的波动率曲面.此外,本文基于局部波动率模型对我国上证50ETF指数期权的定价进行了实证研究,分别从样本内定价误差、样本外定价误差、套期保值效果三个方面分析比较了该模型的定价效果.实证结果显示:对样本内数据,非参数法拟合的定价结果优于参数方法;对样本外数据以及套期保值效果来说,参数法取得的效果较好.特别地,隐含波动率建模方法无论是对期权定价还是套期保值,效果均优于直接根据市场数据建模的结果,样本内定价误差可减少一半以上,均方误差可降低1～2个数量级.     

金融衍生工具的思想在管理供应链风险中的应用

分析了如何用金融衍生工具的思想来管理供应链风险的价值和影响,该分析基于简单的两阶段供应链,即在供应链中,零售商既可以直接购买产品,又可以购买产品的期权。首先求解零售商的最优订货政策、供应商的最优生产政策,并给出最优期望利润的解析表达式;然后说明期权是如何帮助提高信息分享、鼓励风险分担以及提高供应链管理的效率的。讨论了期权对激励供应链参与方以及提高供应链应对环境变化能力的积极作用,并提供了从数值计算得出的观察结果,对供应链参与者有效运用期权、提高利润有借鉴作用。     

低温等离子体处理柴油机有害排放试验

根据低温等离子体的产生原理和柴油机有害排放物的生成特点,设计了结构和功能具有实用性的等离子体反应器;通过静态试验研究了介质阻挡放电的放电特性及其影响因素,探讨了低温等离子体的化学反应机理;通过柴油机台架试验对低温等离子体处理柴油机排气中的碳烟和NOx进行了研究．结果表明。选用介电常数较大、厚度较薄的介质材料以及合适的放电间隙容易产生强烈的放电,低温等离子体对碳烟具有较高的去除率,亦可有效减少NO,而NOx总量基本不变．排气在等离子体反应区内的有效滞留时间是影响转化效率的重要因素．     

空气介质阻挡放电等离子体亚麻表面处理提高接枝率研究

采用空气大气压介质阻挡放电对亚麻织物进行表面处理,在处理后的亚麻表面接枝聚合丙烯酸,进而提高亚麻织物的上染率.用SEM观察了亚麻的表面形貌,用热分析方法与红外光谱证实接枝的有效性,用吸收光谱法评定了接枝率.研究了放电电压、处理时间对接枝率的影响,发现随放电电压的升高,接枝率升高;随处理时间的增加,接枝率在前30 s处理时间内迅速增加,随处理时间的进一步延长,接枝率反而下降,最后呈现一种饱和的趋势,接枝率最大提高为46.6%.染色照片表明染色的不均匀性应该是染色过程造成的.     

收发分置雷达圆周栅栏覆盖的优化布站方法

为解决区域边界曲线上收发分置雷达的优化布站问题,提出一种圆周栅栏覆盖的优化布站方法。首先,提出圆周栅栏覆盖最优布站序列应满足的条件,并通过理论分析证明了最优布站模式中接收器个数的上限阈值。接着,以此为基础构建基于布站成本最小的优化布站模型。然后,针对优化模型的非凸性和非线性,提出一种将整数线性规划与穷举法相联合的算法求解优化模型,确定最小布站成本及其对应的最优布站序列。最后,通过仿真实验和分析验证了所提方法的有效性。     

公路声屏障降噪性能数值模拟及结构优化

为提高公路声屏障的降噪性能,从声波绕射和反射两个角度考虑,通过声学有限元法(finite element method,FEM)分别探究声屏障顶端类型和表面扩散体间距、宽度以及高度对声屏障插入损失的影响,基于以上分析,提出一种适用于治理公路交通噪声的复合结构声屏障。结果表明,改变声屏障顶端和扩散体结构,对低频噪声影响较小;对于中、高频段,90°夹角的Y型声屏障降噪效果较好,在1 250～2 000 Hz频段内其插入损失较其他顶端类型可提升13 dB;当频率在1 000 Hz附近时,增加矩形扩散体的宽度、高度和间距可提高声屏障降噪效果;针对主要集中在800～1 250 Hz的公路交通噪声,设置复合结构声屏障可有效抑制声影区噪声辐射,附加扩散体后的复合声屏障与Y型声屏障相比,其插入损失最大可提高6 dB。     

ST5100TCZ型道路除障车的可靠性评价

在对曾开发过的高速公路除障车进行结构分析的基础上,利用三辆除障车使用情况的有关记录,采用平均故障间隔里程、平均首次故障里程、当量故障率、可靠性综合评价四种不同的方法对整车的可靠性进行了全面的分析与评估, 并由此得出结论： 该车具有较高的可靠性.