具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值分析

通常情况下,大多数随机中立型时滞微分方程没有精确解,因此,数值逼近方法成为研究系统特性的主要工具．给出具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值解,应用It6公式,根据Gronwall引理和Doob不等式,证明了具有Poisson跳的随机中立型微分方程的数值解收敛到解析解．     

多壁碳纳米管修饰丝印电极的制备及在尿酸测定中的应用

利用丝网印刷技术制作一次性使用的丝印碳糊电极,采用吸附法将羧基化的多壁碳纳米管修饰在电极表面,建立测定尿酸的简单快捷的电化学分析方法.将该法用于全血尿酸的测定,在pH7.4的磷酸盐缓冲溶液中,测定尿酸的伏安行为,多壁碳修饰电极比裸电极具有更好的选择性和更高的灵敏度.差示脉冲伏安法测得尿酸浓度在2～100μmol/L范围内,峰电流值与浓度呈线性,相关系数为0.9979,检测限为1.0μmol/L.在全血样本中,加入0～0.4 mmol/L的尿酸溶液,线性相关系数为0.9975.该方法简单、快速,电极制作成本低,所需仪器简单,样品不需预处理,用于全血尿酸的测定结果满意,可作为一次性测试条使用,为尿酸检测走入小型化、家庭化提供了实验基础.     

约束微分包含的Filippov型定理

讨论了约束的微分包含的初值问题P(Ω):x'(t)∈F(t,x(t))a.e.onI ,x(0)=ξ0∈Ω,x(t)∈Ω,这里F是非空闭值的集值映射,Ω是Rn中的有界闭集.基于经典的Filippov定理,证明了问题P(Ω)的可行轨的存在性和半直线上的Filippov定理.要求F(t,·)对所有的t是Lipschitz连续的,约束集合Ω为充分光滑并满足一个不变性条件.     

分数阶微分梯度算子在图像增强中的应用

利用分数阶微积分的定义,根据频率域的滤波基础,推导出分数阶微分梯度算子的频率域滤波器,并在实验中得以实现.实验结果表明,与其他的一些方法相比,这种滤波器对图像增强的效果更好.提出了使用分数阶微分和积分对图像进行综合处理的一种新方法,在增强图像细节的同时,能够有效地消除噪声.     

涉及微分多项式的整函数的唯一性

作者研究了整函数与其微分多项式分担一个有穷集合的唯一性问题,所得结果推广和改进了已有的相关定理.     

p-Laplacian边值问题的多重正解（英文）

利用不动点指数定理及迭代技术,本文主要讨论p-Laplacian微分方程边值问题正解的存在性和非存在性,并得到了依赖于参数λ的边值问题的正解。     

电力系统暂态稳定域近似边界可信域

可信域是电力系统暂态稳定域近似边界的有效范围,位于稳定域边界上的特征不变流形是确定可信域的重要工具。计算特征不变流形与近似边界的偏差是确定可信域的关键步骤。该文给出一种实用的可信域计算方法。该方法定义特征不变流形上一点和穿过该点沿某一坐标方向与近似边界交点间的距离为偏差。通过WSCC 4机11节点系统和IEEE 10机39节点系统仿真,结果表明该偏差与严格意义下的偏差具有一致性,可用于提高电力系统暂态稳定近似边界可信域计算的速度。     

非线性分数阶微分方程边值问题多重正解的存在性

 研究了非线性分数阶微分方程边值问题 ^cD^α₀₊u(t)+f(t,u(t))=0, 0cD^α₀₊为Caputo分数阶导数.通过Green函数的性质,利用不动点定理得出了奇异和非奇异微分方程边值问题多重正解的存在性的一些理论以及奇异问题的唯一解存在性理论,并给出了相应的例证.     

一类可积的三阶线性微分方程

借助自变量代换,获得了三阶变系数线性微分方程的新的可积类型,并且得到了方程y^″′＋p（x）y^″＋q（x）y′＋r（x）y=0 化为常系数线性微分方程的充要条件．     

Optimal portfolio selection strategies under some constraints

A portfolio selection problem for any utility function is introduced, where all the market coefficients are random and the wealth process under any admissible trading strategy is not allowed to be below a benchmark wealth process. The problem is completely solved using a decomposition approach. First, the portfolio selection problem is formulated, and its feasibility is characterized. Then, the problem is decomposed to two steps to solve. After a system of equations for a Lagrange multiplier is solved, the portfolio selection problem is derived as the replicating portfolios of contingent claims. Finally, some simulations are demonstrated. Biography: LUO Kui(1981–), female, Ph. D. candidate, research direction: financial mathematics.