Long Memory of Financial Time Series and Hidden Markov Models with Time‐Varying Parameters

Hidden Markov models are often used to model daily returns and to infer the hidden state of financial markets. Previous studies have found that the estimated models change over time, but the implications of the time‐varying behavior have not been thoroughly examined. This paper presents an adaptive estimation approach that allows for the parameters of the estimated models to be time varying. It is shown that a two‐state Gaussian hidden Markov model with time‐varying parameters is able to reproduce the long memory of squared daily returns that was previously believed to be the most difficult fact to reproduce with a hidden Markov model. Capturing the time‐varying behavior of the parameters also leads to improved one‐step density forecasts. Finally, it is shown that the forecasting performance of the estimated models can be further improved using local smoothing to forecast the parameter variations. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

船舶运动与受扰Kalman估计精度的统计分析

考察船舶水动力参数在标称值附近按均匀分布发生随机变化时,船舶纵向运动姿态及受扰Kalman估计的统计性能.针对某船,在5级海情,18节航速及45度航向常规工况下,当船舶水动力系数按均匀分布发生士10%、±20%随机变化时,给出船舶姿态及受扰Kalman估计精度的概率建模方法及应用.仿真结果表明,当水动力系数出现摄动时,估计精度服从对数正态分布,平均估计精度与未出现摄动时相比无显著变化.     

抽油机井系统效率极限值的仿真研究

以油井供产协调方程为基础,建立了抽油机井动液面、产液量与抽汲参数之间关系的仿真模型,改进了以抽油杆柱动态仿真为基础的抽油机井系统效率仿真模型,并建立了基于抽汲参数优化设计的系统效率极限值仿真模型.分析了油藏参数、油井参数、设备类型与抽汲参数对系统效率的影响.仿真结果表明:系统效率随油井产能的增加而增加;含水率与气油比对系统效率有显著影响,气油比越大、含水率越低,系统效率越低;抽汲参数组合对系统效率有显著影响.对于低气油比、高含水、高产液量的油井,在优化设计抽汲参数条件下,抽油机井系统效率极限值可以达到50%,甚至超过60%.目前现场实际测试中所出现的50%以上的高系统效率是有科学依据的.     

爆速对纳米氧化铝尺度控制影响研究

将硝酸铝和黑索金按照不同的质量比均匀混合形成4种粉状的混合炸药,每一种炸药爆轰都得到了纳米氧化铝.对每次收集到的实验粉体分别进行了高分辨率透射电镜分析和X光衍射分析.分析结果表明4种混合炸药爆轰所得到的纳米氧化铝呈球形,颗粒尺寸分布比较均匀,尺寸范围为15～20 nm,晶型为γ型.另外由X光衍射数据利用Scherrer公式分别计算出每一种质量比的混合炸药爆轰所得到的纳米氧化铝的平均颗粒尺寸.利用BC-3型爆速仪测得4种混合炸药的实际爆速.研究发现爆速越高的混合炸药爆轰所得到的纳米氧化铝的颗粒就越细,同时绘出了爆速与颗粒尺寸的关系曲线.在一定的尺寸范围内,根据此曲线可以通过改变混合炸药的爆速来控制合成出的纳米氧化铝颗粒尺寸.     

综采工作面参数系统多维灰色状态模型

针对综采工作面影响因素多、系统复杂的特点,深入分析了综采工作面输入、输出参数系统。以综采工作面统计资料为基础,应用模糊数学理论、灰色关联分析方法和层次分析权重确定方法对众多输入参数进行了量化处理和综合,并进一步应用灰色建模理论,建立了综采工作面产量和效率两项输出参数与输入类参数的灰色状态模型-GM（0,4）模型。经验证,该模型具有一定的精度,对煤矿生产具有指导性作用。这为综采工作面参数系统研究提供了一条新方法。     

EVA塑料发泡倍率的影响规律实验

采用田口实验设计方法,选取模具温度、模压时间、注射压力和模压压力进行正交实验,分析工艺参数对EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)发泡倍率的影响.结果表明,模具温度对发泡倍率的影响较为显著,模压时间次之,注射压力与模压压力的影响较小.随着模具温度的升高,发泡倍率逐渐增大,最终趋于稳定值,随着模压时间的增加,发泡倍率也逐渐最大...     

稳定核素线性7核素的分布

在坐标单位是氘氚结团的正方形核素图中分析了稳定核素区线性7核分布.稳定区的下、中、上区域中各有7列线性7核,这些核素列的分布具有系统性.跨区域的3类参量S-2H,3S-2H,3S-H的核素列各有3列的始点联系在坐标S轴上,这些点在S轴上排列成(10,0),(12,0),…,(26,0)的9个坐标.通过坐标变换可看出下区的系列7核素列随参量逐层分布.     

基于MATLAB乘用车离合器优化设计

摩擦片式离合器在设计过程中,对比较重要的基本参数,过去一直采用初选、后校核的方法,需反复修改计算,工作量大,而且很难获得最优结果。采用MATLAB优化工具箱Fmincon函数对其基本参数进行优化,可以迅速解决这个问题,而且优化设计是降低成本、提高性能、改善工艺的有效工具与途径。     

土体SEM图像定量分析系统及应用

给出了一种基于Matlab平台的土体SEM图像定量分析系统,以图像读取、图像处理、参数提取和数据存储等4个功能模块作为定量分析系统的核心,通过各个模块的相互配合来实现土体微观结构特征参数的提取.以昆明红土为实例,分析了红土加固前后SEM图像的微观结构特征参数,以此来检验该系统的合理性和适用性.     

高位钻孔瓦斯抽采参数优化设计

基于采空区覆岩裂隙分布规律、覆岩裂隙瓦斯流动规律和高位钻孔抽采技术研究现状,从覆岩"竖三带"、"O"形圈和U型通风条件下采动裂隙瓦斯流动规律出发,找出高位钻孔的理论合理布置区域,指出工作面后方50m范围内覆岩裂隙发育状况是高位钻孔层位设计的关键,针对祁南煤矿32煤层的特点,结合现场采用数值模拟方法模拟不同开采速度条件下覆岩裂隙发育规律,优化设计高位钻孔的抽采参数,在34下2工作面和3410工作面的现场试验中,高位钻孔抽采浓度和抽采率得到大大提高,取得了较好的抽采效果,验证了研究的正确性。