国内外两种信用风险模型的比较与剖析

将近年来西方国家提出的信用风险模型－－CreditRisk^ 模型与我国目前所使用的贷款风险度方法做了详细的比较分析。结合现代金融的发展趋势，对贷款风险方法提出了一些合理化的见解，以提高其准确度，增强其理论依据，并对今后我国商业银行的风险管理提出了一些建议。     

对银行信用风险评价体系的比较

以1332个贷款实际样本为数据集,讨论了基于目前常用的4种评价体系的判别模型和LOGIT模型的预测精度问题,有助于金融机构建立内部信用风险评估模型,提高信用风险管理的科学性。     

欧战后棉纺织业与银钱业的关系

我国近代工业的发展,尤其是棉纺织业的发展,与金融业关系密切,其资金来源相当一部分是借助于向钱庄贷款。近代银行业发展后,则和银行关系密切。本文着重对本世纪20年代和30年代的史料进行分析,总结其利弊。     

实行学分制后的教学管理机制初探

从扬州大学实际出发,对学校实行学分制后,如何完善教学管理机制作了探讨,积累了有益的经验。     

基于个人-群体-商户关系模型的虚假评论识别研究

从评论利益相关者内容与行为特征相结合的角度,提出一种基于个人–群体–商户的主体关系模型(IGMRM)。选择93家店铺中9558个不同IP的97804条评论作为样本数据进行实验,结果表明,IGMRM在识别虚假评论者、存在信用操纵的商铺以及虚假评论者群体的F1值分别达到82.62%、59.26%和95.12%。使用基于评论内容的逻辑回归模型和K最邻近模型作为基线分类方法,识别虚假评论者的F1值分别为52.63%和76.75%,表明IGMRM在识别虚假评论者方面优于传统方法。     

基于多项任务多阶段委托-代理模型的银行信贷风险管理研究

从商业银行和信贷员之间的委托-代理关系的角度分析了商业银行的信贷风险管理问题.研究了商业银行和信贷员之间委托-代理关系的特殊性,建立了多项任务多阶段委托-代理模型.结果表明,多项任务多阶段委托-代理模型能够激励信贷员花在收集"显式"信息和"隐式"信息上的努力都大于零,信贷员2阶段的产出明显大于只有1阶段时的产出,从而降低由于信息不对称而产生的信贷员的道德风险,有效减小银行的信贷风险.模型解决了商业银行对信贷员的激励约束问题,既防范了信贷员的道德风险,又有效降低了商业银行的信贷风险.     

GPRS漫游信控系统异常处理机制

分析GPRS漫游信控跨省互联的网络结构,梳理漫游信控流程及接口定义,通过处理DCC Proxy失败、CCR请求失败、IGW/OCS失败、接受CCA超时4种情况,建立GPRS漫游信控系统异常处理机制。通过支撑网网状网,协议适配单元接收来自业务控制网元、DCC汇接代理、总部DCC Proxy的在线计费请求消息,将其转换为内部消息提供给融合计费,可以及时地传回给归属地。归属地的IGW/OCS可以及时地获取信息,同时将反馈信息通过网状网反馈到漫游地GGSN ,实现了漫游用户GPRS业务实时信控。     

交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值

本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响. 本文的研究表明: (1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约互换价格比不包含时会更低; (2)参考资产和卖方违约的相关性在信用衍生品的定价中至关重要,无论相关系数为正或为负,都会影响到信用违约互换的合理估值.     

随机汇率下的信用违约互换定价模型

在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.     

非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量

信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一. 通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题, 克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性, 将实际数据转换为标准正态分布, 非常方便地使用Monte Carlo模拟度量违约时间和计算经济资本. 研究结果表明, 基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理, 该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(Basel II)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.