股票价格的马氏链预测法

马氏链预测法是通过对事物不同状态的初始概率及状态之间的转移概率的研究,预测事物的未来状态。本文建立了股票价格预测的马尔可夫链数学模型,并举例说明了该模型在股票交易市场预测中的应用。     

考虑零售商和消费者行为关切的供应链协调研究

本文研究当消费者存在参照价格和服务水平关切以及零售商存在利润分配的公平关切时供应链的决策问题,为此构建了由一个制造商和零售商组成的Stackelberg博弈模型,并在此基础上设计一个改善供应链系统的协调契约。研究结果表明：集中决策模型下的制造商和零售商的批发价销售价要高于分散决策模型;消费者不可以同时存在高参照价格关切和服务关切;零售商的公平关切感会使供应链定价下降。为此制造商和零售商之间应当信息共享、提高服务水平并采取协调契约等方式使供应链系统达到协调。     

Direct multiperiod forecasting for algorithmic trading

This paper examines the performance of iterated and direct forecasts for the number of shares traded in high‐frequency intraday data. Constructing direct forecasts in the context of formulating volume weighted average price trading strategies requires the generation of a sequence of multistep‐ahead forecasts. I discuss nonlinear transformations to ensure nonnegative forecasts and lag length selection for generating a sequence of direct forecasts. In contrast to the literature based on low‐frequency macroeconomic data, I find that direct multiperiod forecasts can outperform iterated forecasts when the conditioning information set is dynamically updated in real time.     

Modeling and Forecasting Online Auction Prices: A Semiparametric Regression Analysis

Interest in online auctions has been growing in recent years. There is an extensive literature on this topic, whereas modeling online auction price process constitutes one of the most active research areas. Most of the research, however, only focuses on modeling price curves, ignoring the bidding process. In this paper, a semiparametric regression model is proposed to model the online auction process. This model captures two main features of online auction data: changing arrival rates of bidding processes and changing dynamics of prices. A new inference procedure using B‐splines is also established for parameter estimation. The proposed model is used to forecast the price of an online auction. The advantage of this proposed approach is that the price can be forecast dynamically and the prediction can be updated according to newly arriving information. The model is applied to Xbox data with satisfactory forecasting properties. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

基于产品设计的再制造激励以及政府干预的影响

本文考虑由一个原始制造商和一个独立再制造商构成的两阶段模型,原始制造商在第一阶段决策产品设计的可再制造性水平,再制造商在第二阶段进入产品市场并和原始制造商进行价格竞争.原始制造商可以通过改变产品设计的可再制造性水平来控制可再制造旧产品的供应数量.相对较高可再制造性水平的产品能够直接降低再制造商的生产成本,增加原始制造商的固定成本和新产品单位生产成本,降低政府征收的生产税.利用博弈论模型,我们得出了再制造不受回收数量约束和受回收数量约束两种情况下原始制造商和再制造商的均衡决策,得到了激励原始制造商选择生产高可再制造性新产品时政府生产税应该满足的条件,探讨了原始制造商和再制造商对于政府生产税变化的反应趋势,分析了均衡决策结果的敏感性,考虑了再制造产品均衡产量、再制造商均衡利润、原始制造商均衡利润关于参数变化百分比的反应趋势.     

金融冲击、货币政策规则的选择与中国经济波动

综合运用贝叶斯估计、二阶矩比较、脉冲响应、方差分解、历史分解和反事实仿真等方法进行研究后发现:在引入了金融摩擦和金融冲击的情况下,1)利率规则造成的福利损失明显大于数量规则.2)就应对负向金融冲击的效果而言,数量规则的效果优于利率规则的效果.3)金融冲击是驱动我国经济周期波动的最重要力量,金融冲击在利率规则和数量规则下对我国产出波动的解释度分别为40.54%和38.95%.4)货币政策规则的选择对我国宏观经济的总体运行具有很大影响,且对通货膨胀的影响要大于对产出的影响.5)在我国利率尚未完全市场化且存在金融冲击的情况下,我国央行应更多地采用货币政策数量规则调控经济.     

硅藻土处理工业废水中铜离子的研究

研究了利用硅藻土静态处理含铜工业废水,讨论了投加量、pH值、温度、搅拌时间、搅拌速度及静置时间对去除铜离子的影响。找出硅藻土去除铜离子的最适条件,为工业废水除铜提供了基础。     

用最优潮流分析实时电价下的传输拥挤管理

研究了在电力市场联营交易模式下,采用节点实时电价机制时的传输拥挤管理问题．用基于最优潮流的节点实时电价算法及软件,分析了用户侧可中断供电管理和电网无功补偿设备对消除传输拥挤的作用,并与通过传输拥挤合同的管理方式进行了比较．对一个５ 节点简化系统的全面数值分析表明,所提模型和算法的实用性．     

双(1,1′-苯并三唑)-α,ω-二酰胺的合成及其缓蚀作用

合成了４个以—ＮＨＣＯ（ＣＨ２）ｎＣＯＮＨ—链连接的双（１,１′－苯并三唑－α,ω－二酰胺化合物（ｎ＝２,４,７,８）,用红外光谱和核磁共振氢谱对其结构进行了表征。采用挂片失重法初步评价了它们在０．５ｍｏｌ／ＬＨ２ＳＯ４溶液中对铜的缓蚀作用,并用ＭＭ２分子力学程序讨论了缓蚀作用与分子结构的关系。     

中性NaCl/KSCN溶液中Na_2SO_4对铜电化学振荡的影响

铜在 Ｎａ Ｃｌ／ Ｋ Ｓ Ｃ Ｎ／ Ｎａ２ Ｓ Ｏ４ 溶液中阳极溶解时存在电化学振荡现象, Ｎａ２ Ｓ Ｏ４ 的加入使振荡诱导期显著减小,振荡持续时间明显缩短．探讨了电极表面状态和电极周围电解液组成对振荡行为的影响,及电化学振荡过程