基于动态分位点回归模型的金融传染分析

金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关关系,通过系数函数的变化趋势对危机传染问题进行检验和预测.其中在对参数函数进行非参数估计时,应用局部线性回归方法.为了分析亚洲金融危机期间的危机传染问题,对亚洲几个相关国家的指数数据进行了实证分析,实证结果发现,通过分析常数项函数以及系数函数的变化趋势,不仅可以对危机传染问题进行检验,还可以对金融危机传染的发生时刻以及金融危机的缓解时刻进行相应的分析.     

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的相依结构,通过多元相依结构的变化对危机传染效应进行检验.最后对亚洲和欧洲几个主要股票市场指数和S&P500指数数据进行了实证分析,从区域的角度对比研究了美国次级债金融危机对亚洲和欧洲市场的传染效应.     

Onsetof Emerging Market Crises with Probit Model

1　IntroductionSince 1 990 ,there have been several dramatic international financial crises involvingemerging economies,including Mexico,Turkey and Venezuela in1 994 ,Argentina in early1 995,and Indonesia,Korea,Malaysia,the Philippines and Thailand in 1 997.Each ofthese incidents displays elements of self-fulfilling crises,in which capital withdraws bycreditors cascade into a financial panic and resultin an unnecessary deep contraction.Mostanalysts have tried to explain these crises,and an…     

关于时滞的人类环境传染模型正解的渐近性态

应用bootstap技巧讨论了时滞的人类环境传染模型正周期解的存在性、惟一性和一般时变解的渐近性.     

网络视角下的金融结构与金融风险传染

基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响程度,进而通过建立异质性银行的多主体仿真模型研究银行间市场结构和银行资产负债表结构对金融风险传染的影响. 研究结果表明：相比于完全连接网络,中心-边缘的层级网络将增大金融风险传染的范围和程度. 此外,对于银行资产负债表结构而言,所有者权益占比提高将增强金融机构的抗风险能力,降低传染概率,而银行间资产和负债占比提高则会扩大金融风险传染的影响. 这为我国银行业系统风险监管中对金融结构的关注提供了重要启示.     

基于风险感知的室内疏散情绪传染与干预策略研究

针对突发事件下多出口多障碍物室内紧急疏散过程中恐慌情绪传染问题,综合考虑人格特性,年龄、性别上的风险感知差异以及意识调节作用构建情绪传染模型,利用AnyLogic进行模拟仿真,将个体情绪与疏散速度结合,实现情绪状态与速度的实时更新。验证疏散过程人员干预可以有效缓解恐慌情绪的蔓延,以期为紧急疏散过程中恐慌情绪传染提供理论依据。结果表明：自身判断力即意识调节作用在一定程度上可以有效降低疏散时间;初始恐慌人数持续增加最终会导致群体间恐慌情绪传染加快以及疏散时间增加;风险感知程度越低,行人更容易处于冷静状态;合理安排管理员位置可以有效抑制恐慌情绪蔓延,提高整体疏散效率。     

Supply chain contagion of perk consumption: Who is more likely to be corrupted?

The contagion of interfirm behaviours along the supply chain has become a significant issue for both supply chain management and the internal governance of firms within the supply chain. By means of panel data of 1893 mated supply chain pairs collected from Chinese listed firms, we examine the supply chain contagion effect of corruption-related perk consumption by investigating whether firms’ perk consumption is influenced by their supply chain peers. We find a unilateral contagion effect of corrupt perk consumption along the supply chain, i.e., only from suppliers to customers. We suggest that suppliers exert this unilateral contagion effect by influencing customers’ managerial culture and the close business relationship between them. In addition, the unilateral contagion effect would be weakened when customers have a high level of employee salary.     

基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应.     

西红柿根结线虫危害性的Fuzzy分析

应用Ｆｕｚｚｙ数学方法，对以西红柿为寄主进行接虫实验的结果数据做分析研究，得出西红柿失果率ｒ分别与接虫期ｔ及接虫梯度ｘ之间的关系，得出最感病期为ｔ≤１２ｄ，而最抗病期ｔ＝３０ｄ左右；失果率与虫的入侵量ｘ成正相关，当ｘ大于５０００后，受害程度几乎不再增加．     

股市中模仿传染的研究

提出了一个模仿传染模型,模型中包含有稳定从众系数b、参与交易的投资者比例y及股民的初始平均观念x1这3个参数.分析得出,在股市尚不成熟的中国市场,b相对较大,当y较小时就将引起一边倒的从众行为.并且发现,只有在一定的条件下(如领头羊的带动作用),使得参与交易者所占比例达到某种程度,股民中的模仿传染才会导致从众均衡.