考虑交易对手违约的单名LCDS定价及其CVA计算

分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名LCDS的信用价值调整(CVA)的计算模型,在模型中加入LCDS卖方即交易对手的违约强度,并通过一个非线性偏微分方程对模型进行求解.最后,基于CVA计算模型和数值结果,讨论了错位风险.结果表明:考虑交易对手违约的LCDS价格将低于普通LCDS,且价差(CVA)随LCDS合约期限、利率和参考贷款与交易对手违约相关性的增大而增大;考虑交易对手违约的LCDS公平保费率也低于普通LCDS;当参考贷款与交易对手负相关时,CVA的值随负相关程度的增大而减小.     

一种用广义特征矩阵计算若当基的方法

给出一种用广义特征矩阵计算若当基的方法.该方法在获得亏损矩阵的特征值及其代数重数的基础上,求出广义特征矩阵,利用系列广义特征矩阵构成分块矩阵,并使每一分块矩阵正好是特征向量或广义特征向量,再施以初等变换求出若当基.     

分泌型Survivin真核表达载体的构建及其在HeLa细胞中的表达

目的:构建含6个组氨酸标签(His6)的小鼠存活素(Survivin)融合蛋白的真核表达载体,及其在真核细胞中的表达。方法:根据小鼠Survivin序列设计引物,经过RT-PCR克隆Survivin的cDNA并进一步构建分泌型Sur-vivin的真核表达载体,经测序鉴定后在大肠杆菌中扩增在HeLa细胞中表达;以金属离子螯合层析富集,再用免疫印迹法鉴定。结果:克隆到Survivin编码区全长序列,经DNA测序后证明与已报道序列相同。构建氨基端融合小鼠IL-2信号肽,羧基端带有His6标签的Survivin融合蛋白的真核表达载体,在HeLa细胞中转染成功并且表达;细胞上清经HisTrap HP柱层析富集后,进行免疫印迹分析,表明该融合蛋白以分泌型方式在HeLa细胞中表达。结论:成功克隆Survivin的cDNA,并构建其分泌型真核表达载体。     

谐振势阱中有限粒子玻色-爱因斯坦凝聚的数值计算

从统计力学原理出发,用数值方法研究了三维等方谐振势阱中有限粒子数玻色子系统的化学势及其导数随温度的变化．结果表明,粒子数有限的系统没有一级相变,但在有限温度发生玻色-爱因斯坦凝聚;利用化学势二阶导数的极小值定义的玻色-爱因斯坦凝聚临界温度很好地符合实验结果．     

α稳定噪声下基于随机共振的微弱诱发电位潜伏期延长检测

提出了一种基于分数低阶统计量及随机共振技术的鲁棒性时问延迟估计新方法--随机共振共变时间延迟估计(SRCTDE)算法,用于在低混合信噪比条件下及a稳定噪声下微弱诱发电位信号潜伏期延长的检测.SRCTDE算法首先利用带嗓诱发电位信号与双稳态非线性动力系统之间的随机共振效应提高参考及待测诱发电位信号的混合信噪比,在最大对称...     

广西防城港滨海过渡带红鳞蒲桃群落多样性研究

以4个红鳞蒲桃（Syzygium hancei）群落调查为基础,从种群特征、不同群落类型、重要值指数、层次的丰富度、均匀度和物种多样性指数等方面分析广西滨海过渡带红鳞蒲桃群落多样性。广西滨海过渡带红鳞蒲桃种群的平均高度为（11.64±2.51）m,平均胸径为（23.00±10.73）cm。群落植物生长型与群落多样性指数的关系表现为乔木层物种丰富度指数明显低于灌木层,乔木层和灌木层的均匀度指数相近,群落间变异幅度较小,灌木层则变异幅度稍大。物种多样性指数则表现出灌木层〉乔木层的规律。     

稀土Dy掺杂对BiFeO3陶瓷样品介电和铁电特性的影响

采用传统固相烧结法制备Bi1-xDyxFeO3(x=0, 0.05, 0.1, 0, 0.15)陶瓷样品.分别对样品的介电性能、铁电性进行了测量与分析.结果表明:Bi1-xDyxFeO3样品主衍射峰与纯相BiFeO3相吻合且具有良好的晶体结构;BiFeO3样品的介电常数、介电损耗均随Dy3+掺杂量的增加而逐渐增大.在测...     

基于扩散模型的ZnO/p-Si异质结伏安特性研究

为了揭示ZnO/p-Si异质结的导电机理,基于p-n结扩散模型和Anderson扩散模型推导了ZnO/p-Si异质结在理想情况下的伏安特性,并分析了掺杂浓度、工作温度以及能带补偿的影响.结果表明:当正向偏压超过势垒高度时,界面两边多数载流子由耗尽变为堆积,形成反向势垒,对异质结的正向电流起阻碍作用;当外加正向电压等于内...     

热核下界估计的一类推广

主要利用分析、概率和随机过程的方法,研究热核下界估计的条件和估计式.用γ-链条件作为中点性质的推广,得到了局部紧度量空间上热核下界估计更容易满足和验证的条件以及热核下界估计式.     

用约化方法对可展期的企业债券定价

可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.