条件弱(下)鞅的一类极大值不等式

在弱(下)鞅的极大值不等式的基础上,给出了条件弱(下)鞅的一类极大值不等式,并得到了随机变量序列的另一个极大值不等式.     

宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响

通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率波动显著相关;进一步对股票市场指数日收益率分析发现沪深两市对宏观信息的短期反应并不相同.对上证综指,仅CPI、固定投资与进口同比显著影响指数收益率,而出口同时影响指数收益率及其波动;对于深证成指,市场只对出口信息会作出及时反应.此外,本文还发现危机后股市对宏观信息的反映也出现了显著变化,宏观信息变量中只有PMI和进出口变量显著影响市场收益率,而PPI则成为影响收益率波动的显著因素.     

对古籍修复人员人力资源管理方法的思考

阐述了古籍修复工作现状,分析了古籍修复工作所需人员的特征,提出了古籍修复人员人力资源管理方法,包括正确认识古籍修复岗位的重要性以吸引人才、用生动活泼的工作方式留住人才、搭建人才梯队以保证古籍修复工作的持续性。     

模糊随机变量序列的均方收敛性

给出二阶模糊随机变量和模糊随机变量序列均方收敛的概念,证明了一些相关的性质.     

经济评价中概率风险分析的研究

讨论了经济评价中净现值指标ＮＰＶ的概率风险分析问题,提出了计算ＮＰＶ期望和方差的方法,为经济评价中风险的量化分析提供了理论依据     

条件极值与变量代换

条件极值是高等数学中的一项重要内容。该文介绍变量代换在求条件极值方面的应用,并推广到不等式证明中。     

基于CUDA的GPU条件分支分歧聚合优化策略

分析NVIDIA GPU底层处理SIMD条件分支分歧的方式及其对程序性能产生的影响。在软件层级提出两种利用"聚合"思想的SIMD条件分支分歧优化策略:循环推迟和循环提前。策略将不同SIMD道中选择相同路径的条件分支"聚合"到同一步循环中,减少了SIMD操作的实际次数。使用CUDA对这两种策略进行的试验结果表明,在满足策略使用条件的前提下能够取得预想中的加速比。该策略实现难度较低、可操作性较强。     

不同区划方案对宏观交通事故建模的影响

依托美国佛罗里达州Hillsborough县历史数据,分别提取人口普查单元组、交通分析小区、人口普查区、邮政投递区等4种区划方案的事故数据、路网交通特征数据和经济-社会-人口数据;基于贝叶斯方法构建负二项条件自回归模型,从模型拟合度、模型估计参数、小区事故黑面识别等3个方面定量评价不同区划方案对宏观交通安全分析结果的影响.研究表明:宏观交通安全分析结果会随着空间单元划分方式不同而产生显著差异;小区数目越少,事故预测越为准确;对比人口普查单元组、人口普查区和邮政投递区,基于交通分析小区的模型拟合度最低;变量中等家庭收入对分区规模最不敏感,其参数估计结果具有稳健性和可靠性.     

用随机序理论证明最优再保

利用随机序的理论,给出了最优再保定理的一个简洁的证明,其适用范围更宽泛些,     

Alternative regime switching models for forecasting inflation

US inflation appears to undergo shifts in its mean level and variability. We evaluate the performance of three useful models for capturing such shifts. The models studied are the Markov switching models, state space models with heavy‐tailed errors, and state space models with compound error distributions. Our study shows that all three models have very similar performance when evaluated in terms of the mean squared or mean absolute forecast errors. However, the latter two models are considerably more parsimonious, and easily beat the more profligately parameterized Markov switching models in terms of model selection criteria, such as the AIC or the SBC. Thus, these may serve as useful continuous alternatives to the popular discrete Markov switching models for capturing shifts in time series. Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Ltd.