左截断右删失数据下尺度参数与协变量相关时广义指数分布的估计及应用

在左截断右删失数据类型下,当时间变量T服从广义指数分布时,针对尺度参数是否受协变量影响建立两种模型,并用极大似然估计法给出参数估计,用Newton-Raphson算法求解参数估计.将两种模型分别应用到变压器寿命数据集和Channing house数据集中,得到了其生存函数和风险函数.     

具有漂移特征的退化可靠性评估方法研究

针对具有参数漂移特征的产品， 首先采用随机扩散理论描述其参数漂移规律， 并建立了参数漂移模型. 在此基础上， 提出了基于参数漂移特征的退化补充样本容量的确定方法， 建立了基于退化观测数据和补充样本数据的产品退化可靠性评估模型. 最后， 通过对某传感器电压数据进行处理， 说明了该方法得到的可靠性估计结果具有较好的精度和稳健性， 与工程实际相符.     

古典概型问题的数学模型

在古典概型问题中引入了n次随机试验,n维样本点,n维随机事件和n维样本空间等概念,对解决古典概型的应用问题提供了相应的数学模型.     

The impact of parameter and model uncertainty on market risk predictions from GARCH‐type models

We study the effect of parameter and model uncertainty on the left‐tail of predictive densities and in particular on VaR forecasts. To this end, we evaluate the predictive performance of several GARCH‐type models estimated via Bayesian and maximum likelihood techniques. In addition to individual models, several combination methods are considered, such as Bayesian model averaging and (censored) optimal pooling for linear, log or beta linear pools. Daily returns for a set of stock market indexes are predicted over about 13 years from the early 2000s. We find that Bayesian predictive densities improve the VaR backtest at the 1% risk level for single models and for linear and log pools. We also find that the robust VaR backtest exhibited by linear and log pools is better than the backtest of single models at the 5% risk level. Finally, the equally weighted linear pool of Bayesian predictives tends to be the best VaR forecaster in a set of 42 forecasting techniques.     

指数分布区间型删失数据的可靠度最优置信下限

由于测量仪器的精度,测量方法等原因,往往不能得到产品精确的失效时间,得到的是区间型删失数据.本文讨论了指数分布区间型删失数据下的可靠度最优置信下限的估计问题.首先采用极大似然估计方法对指数分布区间型失效数据的失效率进行了估计,然后对每个区间型失效数据采用期望值对其失效时间进行估计,通过估计出的失效时间估计出了可靠度的最优置信下限,并给出了计算机模拟结果.     

φ-混合删失模型中密度函数K-M估计的r-阶相合速度

在生存时间与删失时间为 φ 混合序列的情况下，研究并获得了随机删失模型概率密度函数 ｆ（ｘ）的 Ｋ Ｍ（ｋａｐｌａｎ Ｍｅｉｅｒ）估计 ｆｎ（ｘ）的 ｒ阶相合速度。     

一种基于WL算法的加速方法

本文对WL算法和其加速方法TSVQ进行研究。通过对搜索范围的分析提出了一种通过设置搜索带、减少匹配点搜索范围的方法来确定搜索区间，并进行了实验验证。实验证明与TSVQ加速方法相比，本方法能够使合成速度大大提高，并且算法实现上更简单。     

市场预测中的缺失数据问题

本文建立了问卷调查法的数学模型，给出了该模型的参数估计并讨论了估计量的大样本性质。     

多重混合样本的平均受检次数及其猜测式

温启愚首先提出二重混合检查策略的概念并对ｎ重混合检查的平均受检次数作出了一个猜测，本文运用概率论的思想简洁地证明了这一结果；其次又独立地提出了ｎ重混合平均受检次数公式的另一个形式，并证明了两类公式的等价性。