一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.     

高等教育投资组合收益与风险优化模型研究

针对高等教育投资效益的特点，提出了教育投资组合的收益与风险的概念，参照教育部对高等教育一级学科的分类，建立了教育投资组合收益与风险优化模型，对教育投资组合收益与风险进行了定量分析。     

论新巴塞尔资本协议下国有商业银行操作风险控制战略

新巴塞尔资本协议认为操作风险已上升为金融机构所面临的首要风险。根据新巴塞尔资本协议的基本要求,结合国有商业银行的操作风险管理实践,可以有效地揭示新巴塞尔资本协议下国有商业银行操作风险的控制战略。     

基于粒子群规则挖掘算法的洪灾风险评价模型

运用粒子群优化算法(particle swarm optimization, PSO)进行规则挖掘是一个新的研究热点. 提出了一种基于粒子群规则挖掘算法(PSO-Miner)的洪灾风险评价模型. 基于GIS技术利用该模型对北江流域洪灾风险等级进行了评判, 结果表明: PSO-Miner算法是一种无参数评判的智能方法, 具有较强的全局收敛能力和鲁棒性; 所挖掘的If-Then评判规则能更简单和准确地描述各评价指标与风险等级之间的复杂关系; 总体精度比BP神经网络模型的更高, 而且能客观地反映北江流域洪灾风险实际情况; 与GIS技术结合, 便于分析洪灾风险的空间 格局及内在规律, 具有较好的适用性.     

基于财务风险管理视角的高校会计制度的改进

随着高等教育管理体制改革的不断深化,财务风险管理已成为到高校财务管理的重要内容,但目前高校会计核算资料难以满足财务风险分析的要求。文章从风险管理的角度分析了高校会计制度存在的不足,提出了改进高校会计制度的具体思路。     

审计风险及其与审计重要性和审计证据的关系

从审计风险、审计重要性水平和审计证据的概念出发,阐述了审计风险的3种表现形式,探讨了审计风险与审计重要性水平和审计证据的关系,对审计重要性水平的把握、审计证据的收集以及审计风险的最终恰当把握有重要参考价值.     

新风险概念下的最优证券组合投资模型

剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大·建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型     

核电站概率安全分析中人因事件的风险重要性

对核电站概率安全分析模型中人因事件的风险重要性进行了讨论.岭澳核电站风险重要的前50个最小割集中,包含人因事件的有28个,占总堆芯熔化频率的 39.1%.讨论了两个风险重要度:割集重要度(Fussell-Vesely importance,FV)和风险增加当量(risk achievement worth,RAW)得到的North Anna核电站单个电站审查中风险重要人因事件特点.FV重要度前10位人因事件都为事故后人因事件;RAW重要度前10位人因事件中包括发生概率较低的事故前人因事件和发生概率较高的事故后人因事件.提出了可以采取的有效预防和缓解措施.     

E-V效用函数及沪市风险态度度量

在指出传统U-R效用函数不足的基础上,研究了基于期望收益和方差的E-V效用函数,提出并证明了E-V效用函数判定风险态度的充要条件.并以E-V效用函数实证研究了上海证券市场的风险态度问题,得出了投资者牛市末期趋于偏好风险和熊市末期趋于规避风险的结论.     

基于突变级数法的突发自然灾害风险等级评价

基于突发自然灾害风险等级评价的复杂性和及时性特点,从受灾地区的自然情况、受灾人数、受灾面积与经济损失角度建立评级的指标体系,采用突变级数法,对汶川地震影响的四川省部分地区的受灾风险等级进行评价,并与实际情况相比较,验证了所提方法的有效性.