非完备市场欧式期权无差别定价研究

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的...     

会展企业财务风险分析与防范

随着会展业的发展及市场竞争的加剧,会展企业面临的财务风险与经营风险日渐增长。在分析会展企业财务风险的基础上,提出了会展企业财务风险防范和控制的措施。     

金融开放条件下利率-汇率联动与金融风险防范

我国利率政策和汇率政策的矛盾给金融市场积聚着风险,而金融开放带来的是对这种风险的放大。为此,分析了金融开放条件下利率政策和汇率政策的联动配合在防范金融风险中应有的作用,并提出加强我国利率-汇率联动,更有效地防范金融风险的政策主张。     

基于蒙特卡罗模拟的风险评标法探讨

在使用经评审的最低价中标法进行评标时,注重商务标和技术标的评价,对标书的风险评价不足.为了有效规避风险,减少损失,提出风险评标法.首先,根据各标书的风险金数额和投标报价决定风险评价指标;其次,评标委员会用蒙特卡罗模拟法计算标书风险指标;最后,评标委员会结合商务标、技术标和风险评价指标综合决定标书的排名.     

航天系统安全性分析的概率风险评估方法

在对航天系统进行安全性分析的定性、定量、综合方法的基础上,主要介绍了以定量风险评估为主的、在ＮＡＳＡ和ＥＳＡ均得到广泛应用的概率风险评估（ＰｒｏｂａｂｉｌｉｓｔｉｃＲｉｓｋＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ,ＰＲＡ）方法．着重介绍了该方法的基本思想和具体实施过程,并探讨了在我国航天系统安全性分析中使用ＰＲＡ方法的可行性。     

基于统计学习理论的小波神经网络优化

传统的离散仿射小波神经网络训练都是建立在大样本基础上的,当样本数量较少时,不能保证网络的泛化能力。在研究统计学理论的基础上,提出了以结构风险最小化为目标的训练方法。首先根据样本数据和小波基函数的时频局部化特性构造隐含层函数集,并按照小波基函数的能量大小来建立函数嵌套结构,然后采用自适应正交最小二乘法来训练网络权值,保证训练的小波神经网络结构风险最小化。仿真表明该方法不仅具有较高的收敛速度,而且最大限度地保证了网络的泛化能力。     

一个新的学科方向——物流金融的实践发展与理论综述

作为一个新的学科方向,物流金融的快速发展和不断创新要求对物流金融业务更系统的了解.在深入剖析物流金融业务在中西方不同的发展轨迹之后,概括了现阶段物流金融的内涵和基本结构,构建了物流金融学科的理论研究框架,从物流金融业务基础研究,资金约束下企业的物流运营决策与物流金融中银行和物流企业的风险控制决策等三个方面对国内外物流金融的相关文献进行了系统性的归纳总结,并展望了今后的研究趋势.     

会计信息失真环境下审计风险的博弈分析

从会计信息失真这一角度出发,建立审计风险博弈分析模型.在模型求解的基础上,对注册会计师与企业管理当局之间的博弈进行分析.通过分析得出的结论是:注册会计师由于利益的诱惑,宁愿承担一定的审计风险,出具错误意见的审计报告.由此说明我国目前审计市场上出现注册会计师与被审计单位企业管理当局进行审计合谋的现象.     

基于模糊数的模糊学习理论的关键定理

考虑到现实世界的模糊性,结合模糊集理论和模糊统计学的知识,首先给出了关于模糊数函数以及模糊随机变量函数的若干定理;提出了模糊学习问题的一般表示;最后给出并证明了基于模糊数的模糊学习理论的关键定理.     

影响土石过水围堰溢流工况的因素分析

应用坝工水力学理论,分析了影响土石过水围堰溢流工况的主要不确定因素及其分布,提出了不利溢流工况的设计风险率计算模型。