带有违约风险的最优投资组合

研究了投资者面对违约风险时,在由可违约零息债券、股票、国债及货币市场账户组成的投资组合之间进行最优投资的问题。其中,违约风险在一个简化形式模型框架中建模,并且,投资组合中风险资产的价格根据状态变量的仿射结构在一个仿射期限结构框架中建模。指出:最优投资组合策略包含了一个均-方部分和分别对应于短期利率及风险市场价格的两个套期保值部分。最后,研究了状态变量是V asicek过程时的确定解。     

流动性风险对可违约债券信用利差期限结构的影响

在Du ffie-S ing leton定价模型的基础上,构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型,其中流动性因素的风险中性过程具备均值回复和条件异方差特征。在该模型的基础上,进一步建立了连续复利下可违约债券信用利差的期限结构模型,并通过改变流动性风险中性过程的控制参数,探讨了流动性风险对可违约债券利差期限结构的影响。结果显示,债券利差的期限结构对流动性风险非常敏感,且同样利差结构的债券可能拥有完全不同的风险结构。对这些风险构成不加甄别,将直接影响使用基于强度过程的简约化模型对信用衍生品定价的准确性。     

对我国中小企业融资难问题的研究

介绍了我国中小企业融资的现状,分析了融资困难的原因,并从5个方面探讨了解决中小企业融资难问题的办法。     

二异丙基二硫代氨基甲酸与二氯化钯的配合物的合成、结构和表征

通过X—射线晶体衍射,确定了化合物[Pd(iPr_2dtc)_2]的晶体和分子结构。晶体属单斜晶系,空间群为:P2(1)/C,晶胞参数分别为:a=0.81664(1),b=1.81265(2),c=1.48699(2)nm,α=90,β=101.667(1),γ=90°,Z=2。钯(Ⅱ)正离子作为中心对称离子呈现平面正方形的几何构型,二异丙基二硫代氨基甲酸根阴离子作为二齿配体通过二个S原子与钯(Ⅱ)原子配位。分子间形成的C—H…S氢键使配合物趋于稳定。     

BOT项目"有限追索权"融资方式的风险收益分析

以基础设施建设为背景，针对BOT项目的有限追索权融资方式，建立了贷方和项目公司之间的风险收益分配模型，根据委托代理的理论和思想，分析了贷方和项目公司的风险态度和风险收益的分配问题，得到了使贷方和项目公司的收产佃同时达到最优的收益平衡条件，解决了贷方和项目公司之间的利益冲突问题，验证了BOT融资模式的有效性和可行性。     

论新形式下高校结算中心的存在和发展

首先从不同角度阐述现阶段结算中心存在的必要性 ,然后从结算中心如何提高自身服务职能 ;合理规避融资风险等方面论述了在新形式下结算中心发展前景 .     

Fe(CO)5分子的立体构型研究

从群论方法、价键理论等角度对金属羰基化合物Fe（CO）5的立体构型进行了推证，结果表明Fe(CO)5的立体构型为三角双锥形。     

1,2,3,6—四氢化邻苯二甲酸酐异构化反应研究

本文在气相色谱分析的基础上,研究了1,2,3,6-四氢化邻苯二甲酸酐在各种路易士酸催化下的反应情况,并对以对甲苯磺酸为催化剂的反应进程提出了通过碳正离子中间体的可能机理.     

用键极性指数加和值确定苯环上取代基的类型

以一元取代苯为模型，提出键极性指数加和值Σδｉｚ及计算方法，用Σδｉｚ判断苯环上取代基的类型及定位能力，结果与文献值相符。     

聚丁二烯聚氨酯弹性体的合成与表征

以端羟基聚丁二烯(HTPB)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、1,4—丁二醇(BDO)为原料,采用溶液二步法合成了4种硬段含量不同的聚丁二烯聚氨酯弹性体。探讨了反应温度、溶剂对反应速率的影响,并用红外光谱(IR)、差示扫描量热法(DSC)、应力—应变(σ—ε)实验对产物进行了表征。