二维指数分布

根据正态分布由一维到多维推广的思路,给出了二维指数分布生存函数的定义及其分布。     

基于参数扰动的二元分形插值函数误差分析

二元分形插值函数(FIF)是由三维迭代函数系(IFS)产生的,IFS中的自由参数——纵向尺度因子对FIF有重要的影响.研究当纵向尺度因子发生扰动时相应的FIF的变化规律.在一定条件下,定量地分析了由扰动IFS和原始IFS所产生的FIFs之间的误差问题,给出了具体的误差解析表达式.同时,研究FIFs的矩量之间的误差,得到了误差的上界估计.数值模拟展示了FIF的图像随纵向尺度因子的变化而产生的形态差异.     

关于服从二维指数分布的非独立随机变量线性组合分布的修正

通过建立二维随机变量(X,Y)的线性组合αX+βY的概率密度函数的推导公式,给出了在可靠性工程中应用最广泛的二维指数分布的线性组合的概率分布.     

双应力恒加寿命试验下相依竞争失效模型的统计分析

针对传统加速寿命试验仅考虑单一应力且假定产品各失效机理之间独立的问题,首先结合自适应逐步Ⅱ型混合截尾(adaptive type-Ⅱ progressively hybrid censored scheme, AT-Ⅱ PHCS)寿命试验,建立AT-Ⅱ PHCS双应力恒加寿命试验。其次,利用Marshall-Olkin二维Gompertz (Marshall-Olkin bivariate Gompertz, MOBG)分布构建产品失效机理间相依关系。然后,基于AT-Ⅱ PHCS双应力加速寿命试验下相依竞争失效数据,利用极大似然理论,计算了参数的极大似然估计(maximum likelihood estimation, MLE),采用渐近似然理论和Bootstrap抽样方法构建参数的置信区间(confidence interval, CI)。最后,结合一个实例对构建的相依竞争失效模型进行了算例验证,结果表明其具有很好的统计推断性能。     

基于互助保险的二元相关风险模型

在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相关关系。首先,给出索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的2个保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别考虑了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算。     

二元Cauchy分布尾部的相关性

为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质,Ｌｅｄｆｏｒｄ和Ｔａｗｎ（１９９６,１９９７）引进了尾部相关系数的概念,考虑二元Ｃａｕｃｈｙ分布的尾部相关性,本文指出即使在参数ρ＝０时,边缘分布仍然不是精确确立的,但对任－１〈ρ〈１,它们的尾部是渐近相关的。     

二元Bernstein-Kantorovich算子在Orlicz空间的逼近

讨论了二元Bernstein-Kantorovich算子在Orlicz空间关于Ditizian-Totik的逼近等价定理,从而改善了已有的结果.     

人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究

以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主要因素.     

构造二元切触插值函数的一种方法

文章利用埃米特插值基函数的方法,构造了一种矩形网格上的二元切触插值函数,并给出误差估计。最后通过数值实例,说明该方法具有计算量低,构造过程公式化,便于编程的特点。     

二维共轭滤波器相应定理的探讨

讨论了与二维共轭滤波器相关的2个定理,得到存在序列{ηl(x)}收敛于尺度函数φ（x）;并研究了用二维小波函数求解第一类二维Fredholm积分方程的方法。