二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用

用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。     

Nöther-type theorem of piecewise algebraic curves

The piecewise algebraic curve is a generalization of the classical algebraic curve.This paper describes the improvement of the Nother-type theorem of piecewise algebraic curves on the star region.Moreover,the Nother-type theorem of piecewise algebraic curves on the cross-cut partition is discussed.     

二元三角插值序列的矩形强性逼近

强性逼近问题是逼近论中重要的研究问题之一,但是因为问题比较复杂,研究成果并不多见.对于连续的具有2π周期的二元函数类,该论文得到了由此构造的二元三角插值序列的(p,q)阶r次强性逼近问题,得到了强性逼近的正定理,在逼近结果上达到了最佳,并推广了一些文献中的结果.     

人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究

以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主要因素.     

二元乘积型三角插值多项式的逼近

构造了一类基于等距结点组上的二元三角插值多项式算子,使得该算子在全平面上一致收敛到每个以2π为周期的二元连续函数,并且对具有任意阶连续偏导数的函数全体的逼近具有最佳收敛阶.     

二元Bernstein-Kantorovich算子在Orlicz空间的逼近

讨论了二元Bernstein-Kantorovich算子在Orlicz空间关于Ditizian-Totik的逼近等价定理,从而改善了已有的结果.     

平面代数曲线的二元多项式插值问题

对二元多项式插值问题进行了研究与探讨,并把这个插值问题转化为代数几何问题.通过引进H-基的概念并使用代数几何中的基本定理,得到利用两个任意次代数曲线横截相交的方法来构造平面代数曲线的插值适定结点组的新方法,从而将以往该研究方向所得结果推广到了一般情形.在得到这些研究结果的同时,我们搞清了二元多项式插值适定结点组的几何结构和基本特征,为多元多项式插值在工业产品外形设计和有限元法中的实际应用提供了理论依据.     

二元极限函数的一致收敛性

从课堂教学的角度出发,讨论了二元函数极限、含参量广义积分、函数列、函数项级数一致收敛的概念和相关性质的统一,从而加深学生对一致收敛性的概念和相关性质的理解.     

二维共轭滤波器相应定理的探讨

讨论了与二维共轭滤波器相关的2个定理,得到存在序列{ηl(x)}收敛于尺度函数φ（x）;并研究了用二维小波函数求解第一类二维Fredholm积分方程的方法。     

构造二元切触插值函数的一种方法

文章利用埃米特插值基函数的方法,构造了一种矩形网格上的二元切触插值函数,并给出误差估计。最后通过数值实例,说明该方法具有计算量低,构造过程公式化,便于编程的特点。