铜绿微囊藻与浮萍联合生长的生物学效应及其对污水环境指标的影响

本实验以1/5的Hoagland溶液为培养液,设置0、20、40、60、80、100 mL/L六个铜绿微囊藻（FACHB 930,107 cells/mL）接种梯度与少根紫萍（ZH0051,400 g/m2）共培养.结果发现,少根紫萍的生长速率、抗氧化物酶活性（SOD、APX和CAT）以及培养液中微囊藻毒素含量随着铜绿微囊藻接种量的增加呈现出先升高后降低的趋势,而少根紫萍体内微囊藻毒素却先降低后升高,淀粉累积量呈现出逐渐下降的趋势.铜绿微囊藻的接种量为20 mL/L时,少根紫萍的生长速率达到最大值（3.64 g/m2·d）.当接种量在60~80 mL/L之间时,少根紫萍能从培养液中高效的移除氮、磷.实验结果表明,当水体中铜绿微囊藻浓度在2.0×108 cells/L（接种量为20 mL/L）左右时,少根紫萍能够达到最大的生物量、相对高的淀粉累积量、以及高品质的氮磷去除率,并能有效地抑制铜绿微囊藻的生长.     

铁路站车垃圾衍生燃料制备工艺的正交试验研究

利用北京门头沟煤和铁路站车垃圾,在室温下采用钢模制备出了垃圾衍生燃料.选用L9(34)正交表,以落下强度和热稳定性为评价指标,考察了含水率、成型压力、煤配比和垃圾破碎粒度4个主要因素和3个水平条件对铁路垃圾衍生燃料制备工艺的影响.研究表明:各因素对垃圾衍生燃料(RDF)的热稳定性均无显著影响.试验得到的最优生产工艺参数为:成型压力50 MPa,含水率20%,粒径大小<13 mm,煤配比90%.     

银行资产负债管理多阶段随机规划模型

使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题。以我国经济环境为依托,考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性,并采用向量自回归的方法对其进行估计。以浦发银行为研究对象,并与其实际情况进行比较。结果表明,按该模型进行决策,能较好地规避由于未来的不确定所带来的风险,得到的收益要高于实际收益。     

暧昧环境下的不对称信息更新与资产定价研究

本文假定金融市场上存在两种风险资产,其中一种风险资产存在信息更新,而另外一种资产不存在信息更新,简单投资者对两类风险资产之间的相关系数存在暧昧性(ambiguity),本文研究了这种不对称的信息更新对两类风险资产的需求函数和市场一般均衡的影响,研究发现信息更新在长期内可以降低参数暧昧性,提高定价效率;在短期内可以驱动相应的风险资产产生额外的需求,消除对应资产的有限参与现象,但是这种由信息驱动的有限参与现象的消除并不能带来定价效率的提高.同时不对称的信息更新可能导致没有信息更新的资产从共同参与均衡过渡到有限参与均衡,因此政府试图通过信息披露提高市场透明度、改善定价效率的目的只能在长期内才会实现,在短期内信息披露可能会使得资产的定价效率产生恶化.     

基于动态面板回归的基金业绩决定因素

基于我国61家股票型基金200406～200803的16个季度面板数据,使用动态面板回归模型对数据进行了探索性建模,研究了政策性资产配置和基金经理对基金业绩的贡献.主要发现有:① 政策性资产配置与基金业绩之间的关系显著,在控制其他因素的情况下,基金资产配置能力提高1%,约能提高基金业绩0.8%;② 基金经理的学历、年龄、从业时间和从业背景对基金业绩的贡献显著,但贡献度不大;③ 基金业绩存在可能的”反转”现象,反转周期估计半年.     

基于Kalman滤波算法的基金动态资产配置能力评价方法

构建了一个可以用于分析开放式基金动态资产配置结构的模型, 并利用Kalman滤波算法对我国54支开放式基金近5年的时间序列样本进行了实证检验. 结果显示: 该模型具有时变特征的状态参数设定能够较好地跟踪和近似拟合现实中基金对股票和债券资产配置结构的变动. 进一步扩展了模型, 提出了直接评价基金在股票和债券资产之间进行动态配置能力的方法. 实证结果显示: 该方法在分析基金投资业绩表现的效果上要优于传统的Treynor-Mazuy模型, 而且能够识别出我国开放式基金总体上具有资产配置能力, 基金长期投资业绩主要来源于资产配置决策.     

中国城市生活废弃物处理方法的优序决策

在分析影响城市生活废弃物处理方法的自然、经济及环境因素的基础上, 利用层次分析法(AHP)构造城市生活废弃物处理方法的决策模型。卫生填埋法和高温堆肥法联用, 是适合我国国情的最佳处理方法。     

Fuzzy几何规划优选电厂的废水处理方案

运用Ｆｕｚｚｙ集的理论,建立电厂废水处理的Ｆｕｚｚｙ几何规划模型,用Ｆｕｚｚｙ对偶算法求出废水处理站各种方案的最优Ｆｕｚｚｙ工艺参数和最优Ｆｕｚｚｙ总年费用,根据总年费用的最小值确定最优方案.     

基于多期动态优化的银行资产组合决策模型

以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用多期资产分配的逆向递推原理和非线性规划方法,建立了多期银行资产组合动态优化模型.一是通过逆向递推,使本期资产的最优配给建立在下一期资产的最优配给的基础上,解决了现有研究只是在单期里求解而忽略了各期之间的联系与影响的问题.二是考虑到本期的贷款收益率期望值将受到上一期贷款信用等级迁移的影响,利用不同等级贷款收益率期望值和一年期迁移概率矩阵,计算出各类企业各年份的相应的贷款收益率期望值及标准差,更加客观地反映了贷款的真实收益和风险,解决了现有研究只是简单求解各笔贷款收益率期望值或将其设为常数的问题.三是用贷款组合的VaR控制多期贷款的组合风险,解决了现有多期研究中对银行风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.     

基于实物期权方法的信息不对称下资产剥离决策研究

利用实物期权方法分析了信息不对称的委托代理框架下企业资产剥离决策.研究了委托人和代理人之间的信息不对称对执行资产剥离期权的影响,得到了最优激励合同并进行了算例分析.研究显示,与对称信息情况下相比,不对称信息使得执行资产剥离期权的资产临界价值降低,并且给委托人带来包括支付信息租金和效率损失等两方面损失.