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讨论了期权的风险问题及利用股票指数如何进行套期保值的策略,同时还讨论了利用股票套期保值可实施的条件。 相似文献
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该文对带函数约束的拟变分不等式问题引入了四种Levitin-Polyak适定性.给出了这些类型的Levitin-Polyak适定性的一些充分条件,必要条件以及充分必要条件. 相似文献
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采用最佳一致逼近多项式的方法,对传统梯形公式做了改进,从而进一步提高了数值积分抛物插值预处理法的精确度.同时,应用具体例题说明了改进后方法的优点. 相似文献
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股票指数期货是一种金融期货,对于大型资产组合的管理人而言,它的引入使资产管理人获得了对股票市场系统性风险进行管理的低成本金融工具.本文从股指期货进行系统性风险管理的基本原理入手,阐述了股指期货在资产组合管理中的运用. 相似文献
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本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考虑通胀折现因素后的终端财富预期效用最大化标准,利用鞅方法推导了最优投资策略的显式解.最后对理论结果进行数值模拟,定量分析了通胀因素,激励费和对冲基金管理者在基金中持有的股本对最优投资策略的影响. 相似文献
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针对人工对绿篱进行修剪造型时存在的效率低、劳动强度大的缺点,提出了一种能够对绿篱苗木进行几何造型的六自由度绿篱苗木修剪机械手,并通过D-H矩阵理论对修剪机械手的运动学正、逆解进行求解。此外,基于Pro/E与ADAMS的联合仿真技术对机械手进行三维建模及圆球造型的仿真。仿真结果表明刀具运动轨迹与预定的理论轨迹重合,证实了运动学方程的正确性,也说明了机械手进行几何造型修剪的可行性。仿真过程中腰关节、肩关节、肘关节、小臂转动关节、腕部回转关节及腕关节的最大角加速度分别为3.8°/s2、7.2°/s2、2.3°/s2、6.7°/s2、10.4°/s2及3.7°/s2,数值较小,说明机械手运行平稳。通过对修剪机械手建立运动学方程以及仿真分析,可以得到其运动规律及动力参数,为实际样机的研制奠定理论基础。 相似文献
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研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题。对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受 G-布朗运动干扰。然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的 G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略。 相似文献