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刘莹 《新乡学院学报(自然科学版)》2008,(3):9-13
利用EGARCH模型分析了各类对冲基金指数对于利好消息和利空消息的反应是否具有对称性,模型显示非对称性是显著的,但是也出现了某些对冲基金利空消息减小指数波动的效果,具体原因还需要进一步的分析。 相似文献
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电子地图中的道路信息数据往往数据量比较大,在进行地图匹配时,不利于对电子地图的快速搜索,因此需要对道路数据进行压缩,提取道路特征点。为此在对现有的道路特征点提取方法进行分析的基础上,提出了一种基于无限圆逼近曲线的自适应道路特征点提取方法。该算法依据道路的曲率变化,按照自适应步长对道路数据进行压缩。仿真实验结果表明,该算法计算量小、逼真度高,有效地提高了电子地图道路数据压缩效率。 相似文献
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以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的风险控制问题.本文以条件风险价值CVaR最小为目标控制套期保值组合的尾部损失,避免了多品种期货套期保值的极端损失,提高了套期保值的效果.采用离散化处理条件风险价值的复杂积分计算收益分布的尾部面积,使得套期保值组合的尾部损失的确定适合任意分布的情况,避免了现有研究对组合收益分布做特定假设的不合理情况,使模型适合任何分布情况的风险控制. 相似文献
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吴樟铨 《河海大学常州分校学报》2002,16(1):24-27,31
当前股票市场已发展到一定规模,吸收了众多的投资者和大量的资金,但市场存在着一定的系统风险。推出股指期货有利于完善证券市场,增强竞争力,减少系统风险,稳定股票现货市场。本文就股指期货的概念、推出的必要性和对证券市场的影响等几个方面作了一些探讨。 相似文献
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股指期货套期保值模型选择 总被引:1,自引:0,他引:1
基于沪深300和S&P500的股指期货真实交易的数据,通过构建ETF组合作为沪深300的现货,选取S&P500的指数作为S&P500的现货,运用OLS,VECM,copula-VaR,修正的ECM-GARCH这4个模型进行套期保值的实证分析.通过"风险最小化"原则比较不同模型对于这2个股指的套期保值效率,发现以上4种方法对于沪深300的套期保值效率要优于S&P500;同时,对于2个股指,样本内和样本外都是动态的ECM-GARCH效果最优.最后给出投资者选择股指期货套期保值模型的具体建议. 相似文献
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提出了利用门限回归模型来估计最佳套期比率的方法,首先应用小波来估计门限,然后通过最小二乘法来给出其它参数的估计,最后给出了最佳套期比率的估计、在较弱的条件下,证明了最佳套期比率的估计是相合的.数值模拟表明参数估计的方法是有效的. 相似文献
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研究未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值,通过巧妙地构造一个过程,利用投影定理,在跳扩散模型下给出了几种平方最优套期保值问题的闭式解。 相似文献
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Hyland把元话语分为两类,即交际元话语和互动元话语。在学术论文中,应用元话语充分表达语篇意义和人际意义,使作者和读者之间能有效地进行交流。而利用元话语策略,用英文撰写在语言和修辞上符合学术社区习惯的论文,是国内作者需要努力的方向。通过对论文中常用的模糊限制语的研究,文中给出了几点建议来帮助教学,以提高英语学术写作能力。 相似文献
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术洪亮 《吉林大学学报(理学版)》2015,53(6):1193-1196
考虑一类非线性分数阶微分方程的多点边值问题,通过计算该问题的格林函数,应用增算子不动点定理和单调迭代技巧,得到了该问题正解的存在性及近似解的迭代序列. 相似文献