渐近非扩张型映像不动点的粘性逼近法?

在一致凸Banach空间E的非空闭凸子集C上研究了渐近非扩张映像T不动点问题,引入了一种新的更加广泛的粘性逼近迭代算法,在适当条件下证明了该迭代序列{xn}强收敛于映像T的不动点x?∈F( T),并且x?是一个变分不等式的解。所得结果改进和推广了其他相应结果。     

THE ATTAINABILITY OF THE PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER TRANSACTION COSTS

1.IntroductionConsideraninvestorwhoisinafricti0nalmarket,moreconcretely,heisinamarketwithproportionaltransactioncosts.nansacti0ncostsmaybeanessentialpropertyofthecontemporarymarkettrading.Uptonow,intheliteraturesofmathematicalfinancetherehaveealsteds0mearticlesonit,suchas[1-4]whicharerepresentativeamongthem.Infact,itisverysignilicient,whentheinvestorfacingmultiplestocksinthemarket,howtoobtainhisportfoliooptimizationundertransactioncostsathisterminalinvestingtimeT.However,theabovearticlesareno…     

一种曲线拟合的无限维优化途径

提出了曲线拟合问题的一种新途径,这种途径将问题转化为一种无限维优化问题,然后用有限维逼近无限维的优化算法来求解.给出了算法的收敛性,数值实验说明了算法的有效性.     

带有Poisson跳的随机资产积累系统的最优逼近控制的必要条件

讨论了一类带有Poisson跳的随机资产积累系统的最优逼近控制问题,应用Ekeland变分原理,Itos公式及一些不等式,给出了随机资产积累系统最优逼近控制的必要条件.     

RBF网络及其在数值计算中的应用

由经典的函数逼近理论衍生的很多数值算法有共同的缺点：计算量大、适应性差，对模型和数据要求高，在实际应用中受到限制。神经网络可以被用来计算复杂输入与输出结果之间的关系，具有很强的函数逼近功能。文章阐述如何利用RBFNN进行函数逼近、求解非线性方程组以及散乱数据插值，结合MATLAB神经网络工具箱给出了数值实例，并与BP网络等方法进行了比较。应用结果表明RBFNN是数值计算的一个有力工具，与传统方法比较具有编程简单、实用的特点。     

现金结算价与股指期货套期保值决策

股指期货采用的现金结算价计算方式因市场而异,套期保值决策也应该相应调整.基于现金指数价格服从几何布朗运动的假设,通过探讨平均现金结算价下的股指期货定价,分析了现金结算价确定所导致的期货价格偏离持有成本模型的期货价格过程,并在此基础上计算了最优的套期保值策略.     

Hilbert空间中一类变分不等式的近似解

提出了两种与预解算子有关的迭代序列，得到了Hilbert空间中一类变分不等式的近似解，并证明了迭代序列在各自条件下的强收敛性和弱收敛性.     

基于收益与风险比率的期货套期保值策略

在传统套期保值策略中，仅仅是根据套期保值基差风险最小化确定套期比，这就存在很多缺陷。对这种情况，我们同时考虑基于当前价格的套期保值收益和风险，得到套期保值收益与风险的比率。通过使收益与风险比率的最大化来解出套期比，并说明这样的套期比具有较好的优良性质，而且传统的套期保值策略仅是其中的特殊情况。另外，还得到判断期货、现货的当前价格是适合空头套期保值还是适合多头套期保值的方法，使投资者能够更好地掌握买卖时机和数量。     

变平面及步长逼近空间曲线

介绍数控编程中，采用变更平面及伸缩步长，及圆弧逼近的方法，把空间挠曲线变成分段逼近的平面曲线。