连续Domain的若干特征定理

目的 给出准连续Domain与连续Domain的特征刻画。方法 利用准连续Domain的每一点都有准定向极小集，连续Domain的每一点都有定向极小集。结果 给出了准连续Domain与连续Domain的一些等价刻画，得到了连续Domain的等式刻画。利用Waybelow关系给出了连续Domain的一个特征定理。结论 通过引入准连续Domain，得到了连续Domain的一些特征定理。     

期货套期保值的最优套头比分析

主要讨论了期货套期保值的最优套头比的计算．在约翰逊和司坦因将债券组合理论引入套期保值分析后,我们计算出了最优的套头比,并用此分析了早期“幼稚的方法”、JSE方法和HKM方法,指出了他们各自的特征和优越之出．在此基础上我们提出,完全的套期保值套头比还应考虑对期货市场本身因素的准确度量．     

瑞士法郎交易中期权及保值策略解

利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式,讨论了瑞士法郎的期权保值及套期保值策略解,特别指出：（１）保值操作应遵循套期保值的风险小于期权保值的风险,期权保值的风险小于不保值的风险的规则;（２）套期保值并不总是必要的。     

耦合非线性双曲型方程组的有限维逼近解

以Ｌａｐｌａｃｅ算子在Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ条件下的特征值序列为正交基底构造耦合非线性双曲型方程组初边值问题的有限维近似逼近解,证明该逼近解的一致收敛性。     

非均匀有理B样条曲线的等距线生成算法

从原始ＮＵＲＢＳ曲线求得一组精确ＮＵＲＢＳ等距点后,采用最小二乘法逼近等距线并用参数优化方法提高等距线的逼近精度,优化目标函数为各精确等距点至逼近曲线的距离平方和取极小值。     

严格伪压缩映像隐迭代格式逼近公共不动点的几何结果

设K是Hilbert空间E中非空闭凸集,Ti:K→K是具不动点集F(Ti)的严格伪压缩映像,且F=∩1≤i≤NF(Ti)≠φ,i=1,2,3,…,N.对x0∈K与{αn}(∈)[0,1],隐迭代格式{xn}定义为xn=αnxn-1+(1-αn)Tnxn,n≥1.这里Tn=TnmodN,如果{xn}收敛于Ti的公共不动点p∈F,i=1,2,3,...,N,且xn≠p,则对任意y∈F,有lim supn→+∞(y-p,xn-p/‖xn-p‖)≤0.称这一几何结果为逼近不动点的钝角原理.     

熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用

在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。     

基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究

在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变化的特征,从而解决套期保值效果结构性失真的问题;使用Copula模型计算中位数相关系数,弥补现有方法不能度量非线性关系的不足,解决当现货价格收益率或者期货价格收益率发生较大波动时套期保值比率确定的问题.实证结果表明:本研究提出的模型有效性高于传统的套期保值模型,利用本模型可以更好地规避现货市场的市场风险.     

期铜套期保值有效性实证研究

通过对上海期货交易所3月期铜1995-06-15～2002-07-11共1 733个收盘价及其相应的铜现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究,并从套期保值有效性、套期后的风险比较分析中得出(1)上海期铜市场套期保值是有效的,进行套期保值后的风险远远小于不进行套期保值的风险;(2)随着时间的推移,期铜市场套期保值的有效性基本上是在逐年提高.这说明我国的铜市场基本上是逐渐趋于有效的.     

一类基于R-偏序集的Scott不动点定理的简单变异

对R-完备的R-偏序集,证明了(1)R-连续映射关于偏序族中偏序的最小不动点恰好作成其关于偏序族所逼近的偏序上的最小不动点的逼近序列,这区别于对最小不动点的"对角线"方式逼近;(2)R-连续映射一定是ω-连续映射;(3)关于偏序族中任何偏序都连续的R-连续映射一定是连续映射;(4)最后本文给出了以上结果的简单应用.