Method for Risky Multiobjective Group Decision-Making and Its Application

The multiobjective group decision-making problem under risk is common in reality. This paper focuses on the study about risky multiobjective group decision-making problem where the index value is not certain. We give indexes classifying method and index normalizing formula of this type problem. By building objective function that minimizes general weighted distance from every alternative to the relatively best and worst alternative, the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative can be obtained, and by building another objective function that minimizes general weighted distance from the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative to the group optimal alternative and the group inferior alternative, the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative can be obtained, which are both based on probability theory and fuzzy theory. Aftermost a model is established which collects group preferences. This method provides a new idea and     

一种基于样本的综合评价方法及其在FSA中的应用研究

给出了一种基于多个样本单元或给定标准的多目标、多准则综合评价方法 ,并讨论了它的相关性质 .同时 ,还给出了一种依据样本前沿面移动划分可行集的算法 ( MSF) .根据划分的各区域特征 ,可以对决策单元的性状进行比较或排序 .在此基础上 ,给出了 n维空间中最大可接受风险曲面的概念 ,推广了传统的 F-N曲线分析方法 .并将 MSF应用于多风险区域分划以及同类单元综合风险评估 ( FSA)等问题中 .     

解不确定型决策问题的投影寻踪方法

不确定型决策问题在系统工程理论与实践中具有重要意义 ,其益损值矩阵反映了该问题的复杂性和不确定性 ,同时也反映了决策者所面临的收益机会和损失机会的风险信息 ,目前常用方法利用益损值矩阵的信息都不充分 .指出求解该问题的实质 ,就是如何把益损值矩阵转换为压缩向量 ,该压缩向量的最大分量所对应的方案就是所求的最优方案 .为全面处理这种机会风险 ,提出了基于遗传算法的投影寻踪方法的新途径 .研究结果表明 ,根据益损值矩阵所反映的收益机会的风险与损失机会的风险的对比情况 ,投影寻踪方法既可积极地也可稳妥地选取最优方案 ,利用益损值矩阵的信息比常用方法充分 ,可根据决策者所面临的机会风险能进能退.     

固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约

建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.     

网上支付系统的风险计量模型及实证分析

网上支付行为可看作电子货币资产（电子现金、电子支票和数字信用卡等）组合的交易过程，对网上支付风险进行计量，就是构建一个合适的资产配置模型，使得网上支付系统的效用最大化或交易成本最小，VaR方法提供了一种有效的电子货币资产配置模型。电子货币资产回报的时间序列是一个具有平衡性的Markov链，因此，采用MCMC方法，通过构建一个平衡分析为π(x)的Markov链得到随机样本，动态模拟出电子货币资产回报的分布，并通过定价公式得出其损益分布，最终计算出相应的VaR值使用以上构建的网上支付系统风险计理模型，对某商业银行调研后采集到有关数据样本作了实证分析，可为金融机构防范与控制网上支付风险提供参考。     

经济系统风险模型及建模方法探讨

从经济系统的系统目标出发,针对经济系统中经济活动事件的价值体现过程,对经济系统风险进行定义,提出风险因子的概念,并建立一种包含两层结构的经济系统风险模型。通过分析风险值与风险事件关系,建立顶层风险模型;分析风险因素与风险因子关系,建立底层模型;顶层模型和底层模型由风险因素与风险事件的关系进行连接,从而提高风险分析过程所包含的信息量和风险分析针对性。     

基于证据理论的软件开发风险评估方法

通过将软件开发过程分解为分析、设计、实施阶段,根据决策者对每一阶段的技术风险、费用风险、进度风险的确信度,给出了一种基于Dempster-Shfer证据组合理论的风险评估方法.从而,将软件开发过程中影响风险的多种不确定性定性指标转化为确定的定量指标进行评价.最后通过实例说明了该方法的有效性.     

违约风险对期权定价的影响

在违约条件下，证券的特有者将得到无违约风险证券价值的一定比例的补偿，就对方所发行的同等级要求权的衍生证券和债券而言，预期无违约价值的比例是相同的，文章据此来推算违约风险对期权的影响。     

银行风险传染的集合种群模型——基于元胞自动机的动态模拟

首先借助生物学集合种群理论构建了银行风险传染的模型;然后基于元胞自动机方法对银行风险传染的时间和空间的动态过程进行模拟,得出了影响银行风险传染的特征,提出了影响银行脆弱性传染速度的因素;最后, 在具有相同的传染率和灭绝率下, 对比了单点传染和三点传染到达稳定状态的时间步长. 对控制银行风险传染,保持银行稳定性具有重大意义. 此外,该模型不仅可以对银行系统脆弱性传染过程进行模拟和动态分析, 同样也适用于研究金融系统中其他金融机构间的风险传染问题.     

存在相关性风险的资产组合策略

经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险, 而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的, 从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件下的组合选择不同, 通过SJC-Copula刻画金融市场间不对称的尾部相关性,用CVaR方法求出存在相关性风险的资产组合有效前沿及策略.通过沪港市场的实证研究, 发现忽略上下尾相关性均会影响投资组合风险的估计, 会使投资组合遭受极端的负收益;量化并有效地控制不对称的尾部相关性能够改善资产组合的表现.