Cross‐Section Stock Return and Implied Covariance between Jump and Diffusive Volatility

I examine the information content of option‐implied covariance between jumps and diffusive risk in the cross‐sectional variation in future returns. This paper documents that the difference between realized volatility and implied covariance (RV‐ICov) can predict future returns. The results show a significant and negative association of expected return and realized volatility–implied covariance spread in both the portfolio level analysis and cross‐sectional regression study. A trading strategy of buying a portfolio with the lowest RV‐ICov quintile portfolio and selling with the highest one generates positive and significant returns. This RV‐Cov anomaly is robust to controlling for size, book‐to‐market value, liquidity and systematic risk proportion. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.     

高阶有限元-边界积分法在二维介质体散射中的运用

以2阶、3阶基函数为例,应用高阶有限元-边界积分法分析了二维介质体电磁散射特性。计算了2种介质材料不同,电尺寸不同的二维介质方柱的雷达散射截面,结果与矩量法一致。对3种数值结果进行了误差分析,结果表明,高阶有限元-边界积分法比1阶有更高的计算精度、收敛速度和计算效率。     

乘积测度的表示与集的截口的测度的可测性

设T,X是完备可分的度量空间,T×X是乘积空间.设ν是T上的完备的Borel概率测度,τ是X上的预测度.从ν和τ出发,可以通过两种不同方式定义乘积空间T×X上的测度.证明在τ是σ-有限的情形下,这两种方式定义的测度都等于T×X上的乘积测度ν×τ*,其中τ*表示由τ按方法Ⅰ所构造的外测度;在τ是非σ-有限时,证明了在一定的条件下函数τ(Et)与τ*(Et)都是T上的可测函数,其中E T×X,Et={x∈X;(t,x)∈E}.     

基于改进MUSIC算法的散射中心参数提取及RCS重构

随着隐身技术的发展,雷达目标的边缘绕射等逐渐取代镜面散射成为主要的散射源,因此基于几何绕射理论（geometric theory of diffraction,GTD）的散射中心模型对隐身目标电磁散射特性的描述要比衰减指数和模型更为精确。显然,准确估计出GTD散射中心参数对刻画目标散射特性犹为重要。针对经典多重信号分类（multiple signal classification,MUSIC）法仅利用目标原始回波数据、参数估计精度不高这一问题,提出一种改进的MUSIC算法对散射参数估计提取。改进的MUSIC算法通过对原始回波数据取共轭,构建新的总协方差矩阵,有效利用了目标原始回波数据的共轭信息。仿真结果表明,与经典MUSIC算法相比,改进的MUSIC算法参数估计精度更高,雷达散射截面重构拟合程度更好,且运算量增加不大,可有效提取出隐身目标的散射中心。     

基于广义梯形模糊数相似度的交叉效率集结

在不确定环境下,针对模糊数据的多样性和复杂性,本文结合广义梯形模糊数相似度理论将广义梯形模糊数的交叉效率矩阵转换为交叉互评相似度矩阵,并根据模糊信息检索系统中的布尔模型,以能最大程度还原信息本身为准则,构建满足"正相容性"的有序几何平均集结函数对交叉互评相似度矩阵进行集结,从而得到关于每个决策单元的同行评价综合相似度.根据决策单元的同行评价综合相似度,建立反映决策者偏好的模糊一致性偏好矩阵,并对决策单元进行集结权重的分配,根据分配结果计算决策单元的全局交叉效率值.本文的集结方法可以解决不确定环境下,交叉效率矩阵数据多样性的问题,有较高的适用性;并且其集结结果具有较高的一致性和稳定性.最后本文以梯形模糊数的交叉效率矩阵为算例,来说明该方法的合理性和适用性.     

共面非对称条件下Ar原子2p壳层三重微分截面的计算

将极化效应引入畸变波玻恩近似(DWBA)方法中, 得到修正的DWBA理论. 计算共面非对称动力学条件下, Ar原子2p壳层的三重微分截面, 结果表明, 极化效应在Ar(2p)电离过程中作用较大.      

Wigner-Ville distribution and cross Wigner-Ville distribution of noisy signals

The Wigner-Ville distribution （WVD） and the cross Wigner-Ville distribution （XWVD） have been shown to be efficient in the estimation of instantaneous frequency （IF）. But the statistical result of the IF estimation from XWVD peak is much better than using WVD peak. The reason is given from a statistical point of view. Theoretical studies show that XWVD of the analyzed signal can be estimated from XWVD of the noise-contaminated signal. The estimation is unbiased, and the variance is equal to that of noise. In this case, WVD cannot be estimated from W-VD of the noise-contaminated signal. Therefore, higher SNR is required when WVD is used to analyze signals.     

基于改进相关邻域模型的SAR图像RCS重构

提出了一种基于改进相关邻域模型的SAR图像RCS重构滤波器,特别对高分辨率的SAR图像具有很好的去斑效果。本算法虽然是一种RCS重构算法,但是通过采用非线性积累的方法,可明确地把图像划分为阴影、背景和目标区,直接达到SAR图像目标检测的结果。本算法在平滑图像的同时,克服了多视平滑降低图像分辨率的固有缺陷,并且能较好地保持图像的边缘信息,能极大地提高后续SAR图像解释的效率。     

预测死亡率分布的一个最小叉熵模型

被保人的死亡率分布是确定寿险费率的一个重要依据,而根据其生活的环境、时间预测被保人的死亡率是保险精算研究中的一个热点问题.基于最小叉熵原理,建立了预测被保人死亡率分布的一个模型--最小叉熵模型,该模型以叉熵函数作为目标函数,以被保人的预期寿命作为约束条件,通过最小化叉熵预测被保人的死亡率.以从事特殊职业的被保人为研究对象,通过最小叉熵模型计算了该类人的死亡率.该方法计算简便,具有较好的客观性和实用性,为死亡率预测研究提供了一种有效的新方法.     

相声艺术中的捧与逗

相声是一门通过捧哏和逗哏制造笑料的艺术。捧逗艺术凸显了相声的艺术本质:一捧一逗形成了相声的戏剧结构和叙述模式,奠定其开放性体制,从而建构了相声的艺术本体;捧哏和逗哏的语言厚薄有差、雅俗有异、奇正反转、节奏快慢有序,铸就了相声的美学风貌;捧逗艺术的形成是相声职业成熟的标志。经济要素、艺术要素和政治因素是推动捧逗关系演变的三大动力,使捧逗关系在失衡和平衡中沉浮动荡,对相声艺术造成重大影响。