DEA方法在多风险事件综合评价中的应用研究

以DEA方法为基础,给出了最大风险曲面和最小风险曲面的概念,同时根据一些具体的同类事件的风险状况,给出了一种多目标多准则的定量风险分析方法.该方法不仅能对决策单元的风险状况进行排序和评价,而且还能根据被评价单元在最大风险曲面和最小风险曲面上的投影预测最大风险,给出决策单元可能降低到的最小风险层次,为决策提供支持和参考.     

Competence Set Analysis Under Risk and Uncertainty

1. INTaODUCTIONFor eaCh decision problem, there is a competence set (CS) Of ideas, knowledge and skills for its effective solution.When the decision maker (DM) perceiveS that he or she has already acqdrid aam mastered the CS as perceived,he would feel comfortable to maal the decision. For the hunter, the CS is acquired by hard work, practice andlearning. For the baby, the CS is an empty set, thus he has nothing to be abed of. The above exampleillustrates that: (1) Making decision is …     

基于CRITIC-模糊综合分析法的山区公路风险管理

为合理评估山区公路交通安全风险等级,制定安全风险管理对策,有效使用道路安全保障资金,采用CRITIC(criteria importance though intercrieria correlation)方法计算各指标权重,建立基于模糊综合分析法的道路风险评估模型。结合贵州省兴义市山区公路交通安全现状,从道路因素、天气因素、交通运行、交通设施等四个方面进行数据采集并分析评估公路各路段安全风险等级。在分级结果上,对不同风险等级的路段采取相应交通安全改善措施,以提高山区公路风险管理水平与交通安全水平。     

Intelligent Decision Support System for Bank Loans Risk Classification

Intelligent Decision Support System (IDSS) for Bank Loans Risk Classification (BLRC),based on the way of integration Artificial Neural Network (ANN) and Expert System (ES), is proposed. According to the feature of BLRC, the key financial and non-financial factors are analyzed. Meanwhile, ES and Model Base (MB) which contain ANN are designed . The general framework, interaction and integration of the system are given. In addition, how the system realizes BLRC is elucidated in detail.     

我国非正规金融规制外在效应的实证研究

围绕非正规金融规制的外在效应开展实证研究,从非正规金融的直接效应和规制介入对于非正规金融的间接效应两个层面出发进行分析,为我国非正规金融规制体系的构建提供实证支持。研究表明,资金提供者对资金需求主体融资具有直接的正面作用;资金需求主体可以通过非正规金融直接进行融资;其次规制介入对于非正规金融的间接效应,政府规制对于资金提供者向资金需求主体融资的转化具有显著的促进作用,并得出相关政策建议。     

基于风险偏好的零售商买入期权订购模型

传统供应链研究以假设双方为风险中性为主,但实践中不同管理者对风险有不同需求.以嵌入式期权为基础,应用条件风险值(Conditional Value at Risk, CVaR)的方法反映风险偏好,构建随机需求下的单个零售商和单个供应商组成的两级供应链期权契约模型,分析推导出零售商的最优期权购买量,反映了零售商的风险偏好对买入期权的最优购买量和收益都有重要影响.风险规避程度越高,购买量和收益就越小.最后,通过算例进一步验证研究结果.     

城市轨道交通投融资风险评价方法

利用模糊评判理论和层次分析法相结合,构建了城市轨道交通项目投融资风险评价指标体系和评价模型,并以长沙市地铁2号线一期工程为例,全面介绍了模糊层次分析法在城市轨道交通投融资风险评价中的应用,为轨道交通投融资风险控制提供参考依据。     

动量策略、反转策略及其收益率的高阶矩风险

鉴于股市收益率常常表现出非对称性和"尖峰""厚尾"等系统性的高阶矩特征,本文在"均值-方差"CAPM和三因素模型等经典模型的基础上加入高阶矩风险,考查动量策略和反转策略的收益率是否可以进一步被高阶矩风险所解释.以中国沪深股市1998年1月至2009年n月所有A股的月度收益为样本,研究发现:(1)加入高阶矩风险能显著改进...     

基于非完全信息期权博弈的企业并购决策时机

在并购目标企业产出价格服从几何布朗运动情形下,运用期权博弈理论研究了并购企业在不完全信息的情况下进行并购的最优时机,通过引入的风险率函数来描述不完全信息下竞争对手先行并购的风险程度。研究表明,风险率越高,并购企业进行并购的最优时机越早。     

在役桥梁全过程FNM风险概率估计法

基于时变可靠度理论,考虑三级工作模式,提出在役桥梁全过程FNM (Finite element-Neural network-Monte-Carlo simulation) 风险概率估计法。在风险识别的基础上,通过蒙特罗抽样获得桥梁使用周期内某一时间的n组风险因素随机样本。n为蒙特卡罗法模拟所需样本数的经验下限。设神经网络训练所需样本数的经验上限为N,通过有限元计算获得此N组样本。剩余n-N组样本由神经网络模型获得。由此即可得到蒙特卡罗法模拟所需的n组样本。实桥算例以一座运营了8年、主跨80m的吊杆砼拱桥为对象,预测了该结构的承载力和风险概率。算例分析表明,该方法科学合理、简便有效,能为在役桥梁的加固决策提供参考依据。