基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用

基于我国商业银行现有的信用卡评分标准和信用评分方法，提出一种基于主成分线性加权的综合评价的信用评分方法。其优点在于能够实现指标项权重的客观性、能方便地适应我国不同地区由于经济文化的差别而带来的信用环境不同以及一个地区由于人口漂移快而带来的评分变化。实证检验表明模型训练结果符合信用卡风险管理实际，测试结果显示有较好的应用前景，与现有银行评分标准对比的研究表明，本文的方法具有明显优势。     

信用担保业务自动化决策支持系统研究

针对中小企业信用担保业务流程不规范和信息不对称等给担保企业带来高经营风险在我国比较突出的问题，对担保企业资信评估指标体系及担保业务风险算法等进行了设计，形成了监控担保业务风险的决策模式。利用层次模型理论构建了中小企业信用担保决策系统的逻辑结构和功能结构。利用计算机网络技术，采用C／S和B／S相结合的模式开发了中小企业信用担保决策系统并应用于中科智担保投资有限公司等，有效地控制了担保风险。     

KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究

针对中国上市公司股权结构及其所处市场环境的特殊性，分别调整KMV模型中股权市值计算和违约点设定方法。运用KMV模型评价ST(Special Treatment)公司和非ST公司的信用风险，并检验模型识别上市公司信用风险的能力。结果表明，参数调整后的KMV模型能够提前2年识别上市公司个体的信用风险差异；提前4年识别上市公司整体上的信用风险变化趋势。     

投资基金的模糊评价及其投资和风险控制

投资基金（ＭｕｔｕａｌＦｕｎｄ）作为一种金融工具和大众化的投资手段，近年来在中国得到迅速发展。本文基于现代投资理论（ＭＩＴ）和资本资产定价模型（ＣＡＰＭ），给出了上市基金运行的模糊评价方法，提出了上市基金投资项目优选方法及其收益和风险控制策略。     

期望值优化法在企业生产风险决策中的应用

文章利用风险型决策的期望值法，获得了厂家产品生产的最优方案，同时对于最优方案并进行了灵敏度分析。     

社区矫正危险控制新论

社区矫正领域的人身危险性不仅包括再次实施刑事犯罪的可能性，而且也应当包括实施违法行为以及严重违反社区矫正相关规定行为的可能性。社区矫正中的危险控制作为一系列关于社区矫正对象人身危险性概念的核心概念或母概念，其下包含社区矫正对象人身危险性预测、社区矫正对象人身危险性评估和社区矫正中的危险管理、危险降低等子概念，共同构成“社区矫正危险控制体系”。     

DEA方法在多风险事件综合评价中的应用研究

以DEA方法为基础,给出了最大风险曲面和最小风险曲面的概念,同时根据一些具体的同类事件的风险状况,给出了一种多目标多准则的定量风险分析方法.该方法不仅能对决策单元的风险状况进行排序和评价,而且还能根据被评价单元在最大风险曲面和最小风险曲面上的投影预测最大风险,给出决策单元可能降低到的最小风险层次,为决策提供支持和参考.     

Competence Set Analysis Under Risk and Uncertainty

1. INTaODUCTIONFor eaCh decision problem, there is a competence set (CS) Of ideas, knowledge and skills for its effective solution.When the decision maker (DM) perceiveS that he or she has already acqdrid aam mastered the CS as perceived,he would feel comfortable to maal the decision. For the hunter, the CS is acquired by hard work, practice andlearning. For the baby, the CS is an empty set, thus he has nothing to be abed of. The above exampleillustrates that: (1) Making decision is …     

城市轨道交通投融资风险评价方法

利用模糊评判理论和层次分析法相结合,构建了城市轨道交通项目投融资风险评价指标体系和评价模型,并以长沙市地铁2号线一期工程为例,全面介绍了模糊层次分析法在城市轨道交通投融资风险评价中的应用,为轨道交通投融资风险控制提供参考依据。     

动量策略、反转策略及其收益率的高阶矩风险

鉴于股市收益率常常表现出非对称性和"尖峰""厚尾"等系统性的高阶矩特征,本文在"均值-方差"CAPM和三因素模型等经典模型的基础上加入高阶矩风险,考查动量策略和反转策略的收益率是否可以进一步被高阶矩风险所解释.以中国沪深股市1998年1月至2009年n月所有A股的月度收益为样本,研究发现:(1)加入高阶矩风险能显著改进...