从“不确定性”走向“确定性”——历史与实践向度中的风险与安全

在现代性社会中,人类的存在与发展渗透贯穿着风险的在场,风险意识重构着历史实践的认知状况,它使得存在的世界进入到破碎和断裂的不确定性镜像中,强化了存在的灾难临近感。寻求安全成为人类主体性存在的基础和条件,实现安全的意义构架则成为存在自身合目的性价值的践履。风险的存在与安全的价值诉求之间存在着张力,构成了当代社会的客观现实,在两者彼此互动,相互博弈中,历史向前进步。     

基于时变Copula的VaR估计

针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化，本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值，利用上证、深证指数组合进行实证研究，并与固定相关模式下的Copula模型进行比较，结果表明；相对于常相关模式，条件时变相关模式具有较好的表现。     

技术风险及其责任担当:两则案例的启示

高风险总是需要更大的责任担当,但是在风险越来越高的现代技术活动中却难以寻找到合适的责任担当者。通过对美国挑战者号航天飞机失事事件和三鹿奶粉事件的分析,有助于深化对技术风险的理解,寻找妨碍技术风险的责任担当的主要因素。     

基于约束理论的多项目资源管理的风险分析及瓶颈缓冲设置

通过引入风险元传递理论对基于约束理论的多项目资源管理进行了风险分析；定性地分析了在多项目环境下依赖瓶颈资源的工序承担的完工风险：在多项目资源管理的风险分析基础上，设置了瓶颈缓冲，由于风险元的概率分布是很难得到或估计，借助于模糊截集理论，给出了多项目环境下瓶颈缓冲的三点估计，从而给出了缓冲区的新的估计方法，并对其进行了理论证明．最后，给出了该估计方法的算例．     

考虑节点异质性和故障函数的电力信息物理系统风险传播模型

由于电力信息物理系统的耦合建模方法大多数依赖网络拓扑结构划分节点类型,未考虑节点信息的属性,同时也忽略了不同节点类型对风险传播的影响,削弱了对风险预测的能力。因此,提出了一种考虑节点异质性和故障函数的电力信息系统风险传播模型。首先对实际电力网络节点特性以及耦合性特点进行分析,结合节点异质性提出双网节点的表征方法,基于双网物理和逻辑依赖关系,设计了电力信息物理融合系统(cyber physical systems, CPS)表征模型。在此基础上,考虑双网状态交互影响的方向性及节点的依赖性,分析影响风险传播的因素,通过定义基于节点度的故障概率函数,构建了电力CPS风险传播模型。以合成网络和意大利真实数据所建立的耦合网络进行实验分析,证明模型的有效性。     

最优投资组合的风险补偿分析

在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.     

海底管道第三方破坏风险评估软件的开发

笔者开发了一种海底管道评估软件系统SPAS,数敏感性分析,如评价混凝土层对锚撞击保护作用的大小、了一种新工具。可以对各种形式的锚撞击破坏进行评估,同时能进行参锚重对破坏的影响等,为管道第三方冲击破坏评估提供     

考虑决策者风险态度的有害物品运输风险度量模型

路径风险度量是进行有害物品运输路径选择的基础.在有关有害物品运输文献中,已经提出了多种风险度量模型,但均没有考虑到决策者具有不同的风险态度以及不同的风险态度对路径风险评价结果的影响.针对这一情形,本文建立了决策者风险等效曲线,并通过风险等效曲线将不同时期的风险换算成同一时期的风险值,以此计算出总的路径风险,将其作为路径选择的依据.     

风险管理视角下的草原畜牧业科技创新探讨

在分析草原畜牧业风险属性和风险特殊性的基础上对草原畜牧业的风险形成机理进行系统的梳理、基于综合性风险考量和可持续发展视角运用风险管理理论对我国草原畜牧业风险防范现状及效率进行了评价,并提出了基于可持续发展的草原畜牧业科技创新投入与风险管理的建议。     

Markowitz组合证券投资决策模型的修正

在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型。该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型。并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性。