金融控股公司风险预警模型构建及其应用

在选取风险预警指标、构建BP神经网络风险预警模型的基础上,运用MATLAB神经网络工具箱NNT对金融控股公司模型进行模拟实现。采集大陆和台湾的金融控股公司的年报数据,进行数据的统计分析,然后运用金融控股公司风险预警模型对20个金融控股集团样本进行训练,并对剩余的6个金融控股集团样本进行仿真,取得良好的仿真效果。     

Knight不确定性条件下的期权价格上下界

主流期权定价理论总是对标的资产价格过程的分布给出严格假设,而没有考虑Knight不确定性。本文放松标的资产价格过程的严格假设,在仅知到期日标的资产价格的一阶矩和二阶矩的条件下对期权进行定价。由于信息不充分及分布不确定,无法得到精确的期权价格,因此本文推导出在有限信息条件下期权价格的上下界的显性表达式,并对此上下界和Black-Scholes价格进行对比分析。在使用香港恒生指数权证数据进行的实证中发现,市场价格确实介于上下界之间,上下界区间随年化波动率及剩余存续期的减小而缩小。此外,与Black-Scholes价格进行对比后发现,上下界加权价格能对市场价格做出更为稳健的预测。     

采坑型滑坡涌浪参数计算——以贵州小坝滑坡为例

采坑型滑坡高速入水激起的涌浪能量巨大,涌浪运动的初始速度极快,运动距离长。本文采用美国土木工程学会建议的推算法计算最大初始涌浪值,运动学公式计算涌浪向前的最大运动速度和最大传播距离,并结合泥石流防治规范计算运动过程中的冲击能量。以贵州小坝滑坡为例对涌浪的初始浪高和传播距离以及传播过程中所产生的冲击能量进行计算。得出涌浪的初始浪高为33.8 m,涌浪最大初始水平运动速度为60 m/s,涌浪最大运动距离为180 m,在运动过程中产生的能量对距涌浪发生点160 m内的建筑物均造成破坏。该计算结果可为采坑型滑坡涌浪预测及其风险评价提供参考。     

产业集群复杂网络应用研究框架与展望

产业集群复杂网络应用研究是目前研究领域的前沿问题。在总结国内外研究成果的基础上,分析了现有研究中的基本研究框架和重点研究领域。首先对产业集群的集群演化与集群成长进行了综述,其次,对网络结构与集群创新方面的研究进行了综述,最后对复杂网络与集群风险等方面的应用研究进行了综述。最后,结合复杂网络研究的前沿问题和集群复杂网络的核心内容提出了进一步研究的方向。     

论工程师作为技术风险制造者的伦理责任

现代社会是一个风险社会,其中危害最大、威胁最广泛的风险是由人类自己创造发明的技术带来的技术风险。因此,探讨和研究技术风险及其制造者的伦理责任具有重要的现实意义和理论价值。本文从工程师、现代技术和技术风险三者之间的逻辑关系中推理、论证了工程师是技术风险的制造者。由于人类的技术性生存方式不但需要源源不断的新技术,而且还要依赖现存的技术。为了防范这些技术带来的风险,需要对其进行伦理规约。所以,工程师作为技术风险制造者只有承担"不制造致毁性风险的新技术"和"减轻现存技术风险"这二种伦理责任,才能减少技术风险给人类和社会造成的损害,降低、防范甚至化解技术风险的发生。     

最小二乘支持向量机应用于西安霸河口水质预测

利用西安霸河10年的水质平均数据作为数据集,建立了基于最小二乘支持向量机的水质预测模型。通过适当的参数选择,其平均相对误差只有4.95%,预测的准确率达到95%。通过实例计算且与误差逆传播(BP)神经网络、RBF神经网络等预测方法进行了对比分析,表明该方法的平均预测精度较传统的神经网络方法提高约4%,且具有收敛速度快、泛化能力强等优点,可有效用于水质预测。     

基于信用风险和流动性风险的银行市场结构对银行市场均衡的影响模型

借鉴Lucchetta提出的银行市场结构表示方法和研究思路,在假设信用风险和流动性风险都是不由银行自身决定的外生变量的条件下,以信用风险和流动性风险的不同组合表征银行市场结构,以自身收益最大化为银行决策目标,建立恰当的数学模型从理论上研究银行市场结构对银行市场均衡的影响。研究结果表明,在以信用风险和流动性风险度量的任何集中度的银行市场中,都既存在使银行市场运行良好的市场结构,也存在使银行市场体系崩溃的市场结构;当银行市场结构变量位于某个区间时,不同的流动性风险分布和不同的银行集中度将对银行市场均衡产生显著不同的影响。要使银行市场体系持续健康运行,就必须保持合理的银行市场结构。     

基于粗集—支持向量机模型工程项目风险评价研究

工程项目的风险管理水平已成为决定工程项目成功与否的关键因素,风险分析与评价是目前风险管理研究中的热点领域。依据工程项目风险因素的性质,将工程项目风险因素指标分为社会风险、经济风险、技术风险、自然风险及管理风险等五大类。将工程风险因素按层次关系分组形成递阶层次结构,构建了工程项目风险的评价指标体系。再运用粗集理论在不影响其评价的基础上对指标进行约简,而后再利用支持向量机模型对其进行评价,从而构成了工程项目风险评价模型,为工程项目风险评价提供了新思路。     

消费者特质对网络搜索策略的影响

网络信息搜索过程中存在大量的渠道“跳跃行为”,运营商与销售商都迫切希望了解与解读网络消费者最终决策信息的来源渠道。此研究应用MultinomialLogit模型探讨在消费者内在特质作用下网络搜索渠道的选择策略。该文贡献有三：首先,提出的网络世界中没有传统信息经济学关注的外在“地理学距离成本”,决定网络搜索行为的直接与重要因素是消费者的内在特质;其次,与以往研究不同,将消费者内在特质区分为隐性因素（风险厌恶、先验知识与记忆结构）与显性因素（年龄、收入）,并以网络搜索工具的形式区分三种搜索渠道的典型环境,因而对网络搜索的解释更贴近网购者所面对的真实环境;再者,为解决搜索目的与搜索环境的匹配问题,将研究范围严格限定在消费者决策阶段,为商业实践与理论研究提供清晰的经验证据。     

含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合策略选择模型

以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、最优解均值及CVaR的程序,最后通过算例对模型的应用予以说明,发现在考虑资本结构因子和交易成本后最优策略发生了改变.