基于CKLS过程的国债利率风险计量的实证分析

以我国国债市场为例,利用4种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CKLS框架下各种利率动态模型进行实证分析得出,CIR模型较适宜于中国当前的金融市场实际;实证研究中考虑广义矩方法(GMM)可能存在某些问题,如效率不高等,本文使用Nowman(1997)提出的最大似然估计法(MLE)对上述利率动态模型进行估计。在此基础上,构建了基于利率期限结构的久期模型并进行经验计算。     

船舶综合安全评估中的评价方法研究

对船舶工业中各种风险的定量评估方法研究是一项重要的基础性研究 ,它是船舶工业领域中的前沿课题之一。为了更好地促进综合安全评估方法的研究与应用 ,在对船舶综合安全评估中的评价方法研究的基础上 ,系统分析了目前综合安全评估方法的优势与不足 ,提出了若干有待解决的问题和值得关注的研究方向。同时 ,针对风险评估中的某些重要问题给出了应用数据包络分析方法研究的具体建议。最后 ,提出了定量综合评价方法应用中值得注意的几个问题。     

急诊护理在实施中的风险与对策

目的：提高护理人员的防范意识．方法：通过加强管理，提高护理工作质量、改善服务理念及态度等一系列措施．结果：使护理风险明显减少．结论：维护护患双方的合法权益，并使急诊的护理风险降至最低限度．     

地地弹道导弹研制方案综合评价决策模型

针对地地弹道导弹武器系统方案阶段进行方案决策的需求，在建立方案评价目标体系的基础上，分别建立了单目标准则下的效能评价模型、费用评价模型、风险评价模型以及综合考虑多个因素的多目标综合评价决策模型，以实现地地弹道导弹武器系统在方案阶段对系统效能、费用、研制周期和风险四个方面进行全面分析和综合评估，为使用方进行方案论证和方案评审提供定量分析的依据。     

创业企业家才能多级模糊评价研究

应用多级模糊理论，尝试对风险投资中创业企业家才能进行综合评价。结果发现．该方法是一种行之有效的综合评价方法．其原理简单，算法简洁，评价结果有一定的可靠性和实用性．从而为更客观地评价创业企业家才能提供一种新的方法和思路。     

政府对一类风险回避型垄断企业价格管制的激励机制设计与分析

通过引入有关垄断企业成本的不对称信息，以政府和垄断企业为对象，研究委托代理框架下政府对风险回避的企业进行价格管制的机制设计问题，分析风险回避对最优机制的影响，度量风险回避度对于管制价格水平的扭曲。在成本参数服从均匀分布以及逆需求函数为线性的特定假设下．认为两种极端风险态度下管制价格、生产产量与成本参数的相关性是相同的。     

随机冲击下的最优变现策略

相对于普通投资者，大规模持有某种资产的机构投资者在交易这种资产时．其行为会导致资产价格的单向变动，从而产生流动性风险。本文考虑在随机冲击下机构投资者的纯卖变现行为，利用最优控制理论研究内生的最优变现时间问题。敏感性分析表明．最优变现策略和变现时间由市场价格波动率、资产的流动性和机构投资者的风险厌恶偏好共同决定，需要投资者相机选择合适的最优变现策略。     

多目标随机决策的GF方法及其应用

本文就多目标随机决策问题,通过分析和改进PROTRADE方法,设计了一种采用可行度和满足度的风险决策方法——GF方法,并把它应用于R&D项目选择及资源分配问题,主得了较好效果,具有一定的实用性。     

不同风险偏好下风险投资多目标决策模型及解法

建立风险投资的多目标决策模型，分别采用线性加权法、TOPSIS法和密切值法．对不同风险偏好下备选方案进行排序，再用平均值法对上述排序进行综合排序，从而避免单一方法的片面性，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明方法的可行性和有效性。     

EPC总承包模式下承包商的风险分析与控制

综述了EPC总承包模式和在EPC总承包模式下可能遇到的风险,提出了有效的应对措施。