考虑风险控制的最优供应商数量确定方法

在考虑控制企业供应风险及成本的前提下,提出一种能有效确定企业最佳供应商数量的风险分析方法.两种风险事件的发生概率、由此而带来的经济损失,以及企业管理其多个供应商的管理成本都得到了综合考虑,得到了一个企业最优供应商数量的计算公式,使用算例对其进行了验证,并分析了各种影响因素对最优供应商数量的影响情况.     

基于风险规避顾客的收入管理在线拍卖机制

分析了可运用于收入管理的定价及分配存量的在线拍卖机制。传统拍卖机制假设竞标者是风险中性的,本文研究的模型中买方是具有相同常数绝对风险规避的效用函数（CARA）的,考虑加入现在购买期权来研究基于风险规避顾客的收益管理中最优拍卖机制问题,采用Stackleberg两阶段主从博弈模型研究参与人策略,求解竞标者策略的纳什均衡,以达到最大化易逝性产品生产企业的收益的目的,最后用一个简单的数值算例对优化模型进行验证。结果表明面对风险规避顾客时,现在购买期权能有效提高销售价格和易逝性产品卖方收益。     

我国大额支付系统中的流动性风险

提出支付系统流动性风险管理的新方法,并使用芬兰银行的BoF-PSS2模拟软件对我国大额支付数据进行实证分析,通过研究存款准备金率与支付系统流动性需求的关系,以及在支付系统中引入优化算法对流动性需求和系统效率的作用,论证新的风险管理方法的可行性.实证结果表明随着存款准备金率的不断上调,支付系统中的参与者面临越来越大的流动性需求压力.而引入优化算法可以降低参与者对流动性的需求并且提高系统的效率.因此中央银行可以在加强监管、要求参与者提供抵押并在当天末归还全部日间信贷等条件下向参与者提供流动性,并且引入优化算法,应用新的风险管理方法来有效管理支付系统中的流动性风险.     

建设项目动态联盟风险识别及预警

建设项目动态联盟的成败在很大程度上取决于决策者对于联盟面临风险的识别和预警.本文针对建设项目动态联盟面临的风险进行了风险识别设计,首先依据风险的来源划分了项目动态联盟可能面临的风险的种类,其次明确了动态联盟风险识别程序;在此基础上,构建了包含六元素(目标、文化、方法、组织、信息、过程)的建设项目动态联盟风险预警模式,六个元素构成了风险预警的有机整体,运用管理熵理论对动态联盟风险预警度量进行了量化处理,以熵权从内外两个来源确定动态联盟的风险度量,并以传递熵概念来明确预警信号指标的准确性,给出了一个较为完整和准确的量化预警模型,以期利于建设项目动态联盟决策者的风险防范应对策略制定.     

小额信贷中的信息不对称分析

文章从贷款方式、贷款对象、贷款业务监管、外部条件影响等方面研究小额信贷中的信息不对称问题存在原因,并对信息不对称问题的后果作出模型分析,得出信息不对称如果不加以控制,将导致市场萎缩的结论。     

中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较

利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内,研究确定了国内外证券市场中时变风险的最佳测度方式。本文通过建模,对中国股市和成熟市场的风险补偿系数以及投资者的风险承受能力进行了比较研究。     

资本结构、信用风险与成长性

本文认为高成长性企业之间存在成长质量的差异,这种差异受企业信用风险的影响.本文通过一个理论模型阐述了上述观点,并通过实证证明我国高成长性上市公司存在成长质量的差异.另外,本文还通过建立Logit回归模型分析了一些有可能导致高成长性企业出现成长质量差异的因素.     

对"杨-黄"间接定价理论模型的适当扩展与重新评价

在杨小凯和黄有光的间接定价理论模型基础上引入中间产品的交易风险,在已有的四种组织结构上增加＂有合同的市场组织结构＂,扩大间接定价理论模型的解释范围.本文认为该模型不仅仅包括企业理论,在本质上是探讨出现最终产品与中间产品分工时产权实现的组织结构与形式问题,同时在整体上又反映了人类经济组织结构从自给自足向商业化与企业化演进的历史主线,并揭示了这一演进过程的内在逻辑,可以成为经济组织分析的基本模型之一.     

基于变量双重检验的Fisher信用风险度量模型

为提高模型入选样本变量的准确性与稳定性，本文采用附加信息检验和多重共线性检验选择自变量，并应用Fisher判别原理建立信用风险度量函数。实证结果显示，所建立的模型对全部246个样本的误判率仅为6．91％，准确率为93．09％；而对风险样本的误判率为4．55％，正确辨别精度高达95．45％。     

突发性事故系统的脆性风险分析及其在煤矿中的应用

煤矿事故的发生存在一定的偶然，但其内在也是存在着必然的，此必然就体现到了煤矿系统内部所存在风险因素。文章利用熵理论从事件发生的概率，事件发生对于系统造成损失的严重程度，事件的不可控制程度三个方面来量化风险熵函数。并研究风险熵函数的性质。针对煤矿系统中的瓦斯爆炸问题，从系统级、事件级、因素级三个级别上考虑其脆性过程，分析各级别内部以及各级别之间元素的脆性联系，从中找出使整个系统崩溃（事故发生）的因素集合，并根据风险熵函数的定义得出现今煤矿瓦斯爆炸事故系统的风险熵。