数据包络分析方法的灵敏度分析

本文对数据包络分析方法的有效决策单元作了灵敏度分析。文中首先提出一种只考虑乎一投入量变化时的灵敏度分析方法,然后在此基础上研究几个报入量同时变化时的灵敏度分析。进而扩展到产出量变化投入产出量同时变化时的灵敏度分析,最后用数例进行了说明。     

模糊集理论在长江马鞍山段水质评价中的应用

本文应用模糊集理论,对长江马鞍山段水质进行了综合评价,揭示了长江水质现状以及沿江城市对长江水质的影响。     

以风险决策为基础的流域防洪系统规划

针对期望值方法的缺陷，将分区多目标方法应用到防洪系统最优规模决策中。该方法既考虑了经济上的最优性，又充分考虑了洪灾的风险性，克服了期望值方法的缺陷。应用表明，该法适合于具有风险因素的防洪系统规模的决策问题。     

保险公司在二项风险模型下破产概率的渐进估计

主要研究完全离散二项风险模型．在条件系数存在的情况下，得到在破产发生的情况下罚金期望所满足的瑕疵离散更新方程度其渐进解，由此得到了保险公司当初始资本为0时破产概率的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解和破产时刺所发生的赤字分布当初始资本为0时的显示解和当初始资本μ→∞时的渐进解，并在当陪付服从几何分布和赌徒分布的情形下得到了上述特征量的具体结果。     

供应链风险管理研究进展的综述与分析

随着供应链中断事件的频繁发生及其严重后果，供应链风险管理目前成为供应链研究的一个重要方向，文章评迷了供应链在风险识别、风险评估和风险管理过程的国内外研究成果，指出应加强对供应链网络风险的识别研究，定量化的风险评估研究，动态环境下具有反馈机制的风险管理过程研究等，最后给出了未来的研究展望。     

股票质押贷款业务的贷款价值比率

确定合适的质押股票贷款价值比率能够使银行有效地缓释股票质押贷款业务的信用风险。沿着简化式思路，本文综合考虑了外生的借款人违约概率，质押股票的价格波动率，贷款的周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定股票质押贷款业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。针对股票质押贷款的现状。本文还将借款人违约随机、清算延迟和有流动性风险的情况引入基本模型中进行了拓展研究。     

基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究

描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能很好地刻画期铜收益的尖峰厚尾性与市场风险.同时,对期铜市场风险的变动趋势进行了详细剖析.     

面向包装企业的LCA数据管理信息系统的研究与开发

生命周期评价(LCA)作为ISO14000环境管理系列标准提出的一种环境管理思想和工具,在包装企业和政府环境管理中已获得越来越广泛的应用;分析了国内外LCA数据库软件的不足,开发了具有开放性、可移植性、可拓展性、清单分析和影响评价相结合、定性定量评价相结合五大特点的LCA数据管理信息系统。     

区间数数据的相对左偏度及其应用

本文引入了区间数数据的相对左偏度的定义，给出了相应的性质和计算公式。在证券预期收益率为区间数故据下，阐述了相对左偏度在相应风险损失率度量中的应用。     

VaR--一种风险度量的方法

在险价值是目前市场风险估值的主流理论，被用来估计市场风险暴露在给定置信度下的最坏的预期损失.本文介绍了VaR的概念和计算方法。考虑到时变风险，讨论了GARCH模型，最后给出了评价模型的后验测试方法。