复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究

为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响,本文在状态空间模型框架下,同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中,建立全面的市场微观结构模型,以反映各变量对交易价格序列产生的暂时性和永久性影响.然后,在采用基于粒子滤波的非参数离群点检测方法检测跳跃并对跳跃进行滤波的基础上,运用贝叶斯最小二乘方法对微观结构模型系数、波动率以及状态变量进行实时更新和估计,在此基础上分析跳跃日度分布、日内分布、个股跳跃和共同跳跃特征,并同时判断不同交易方向、交易量的订单对价格产生的影响.最后选取2015年股灾期间、沪市股票的逐笔数据作为研究样本进行实证研究.实证结果显示:我国股票高频时间序列跳跃和共同跳跃均存在日内季节性,且跳跃频率和大小与市场信息密切相关;买卖订单对交易价格及股票价值的影响并不是完全对称的,交易价格对于微观结构的敏感度、微观结构噪声也随市场波动而发生变化,熊市中都相对更高;考虑跳跃滤波并对参数进行实时估计可以提高价格对于交易的敏感度,能更好地捕捉市场微观结构在价格发现中的作用.     

二项分布两种近似计算的讨论

泊松定理、隶莫佛-拉普拉斯定理给出了二项分布的近似计算公式.如何把握近似条件使近似更为准确?通过二项分布、泊松分布、正态分布的概率值的对比,得出泊松分布在p较小时、n不用太大即可近似较好;正态分布在p较小、n较大等三种条件下都能较好近似二项分布;在p较小、n足够大时两种近似均可的结论.     

基于类Matern点过程模型的异构蜂窝网建模

在研究异构蜂窝网基站部署及网络性能时,经常使用随机点过程模型,其中泊松点过程模型是一种常用模型.针对泊松点过程模型中存在多点聚合的现象,引入类Matern点过程模型,对比分析了使用类Matern点过程模型与泊松点过程模型时系统的接入概率和系统效能.结果显示,所用模型能在使用较少资源的情况下显著提升系统效能.进一步针对类Matern点过程模型与泊松点过程模型都存在用户更倾向于接入宏蜂窝的问题,引入一个偏好因子,使得选择毫微微蜂窝的用户更多,从而使网络负载得到均衡,网络性能得以提升.     

运用反馈信息卡片进行挺身式跳远技术教学的研究

鉴于田径教学中普遍采用的常规技术教学方法存在着对反馈信息运用不够的缺陷,笔者在挺身式跳远技术教学中运用反馈信息卡片进行了实验研究.研究结果表明,运用反馈信息卡片进行教学有利于发挥教师在教学中的主导性和学生的主体性;有利于促进教学过程中反馈信息的流动、交换和储存;有利于促进学生对运动技术的掌握,提高运动技能,激发学习兴趣,提高教学效果.     

一维线性Vlasov-Poisson方程组的衰减估计

研究了一类带异种电荷无碰撞的等离子体运动模型(Vlasov-Poisson方程组),在一维情况下得到了线性Vlasov-Poisson方程组的一个重要不等式,同时利用此不等式研究其解的长时间行为,并给出了相应的衰减估计.     

随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型

针对一类财产保险,在其保单到达过程和理赔到达过程相关条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分,即单纯理赔支出和可带来保费收入的理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的Lundberg上界及其计算...     

Optimal dividend strategies in a double compound poisson risk process

In this paper, we consider a double compound Poisson risk model involving two independent classes ofinsurance risks with a threshold dividend strategy. We derived the integro-differential equations (IDE) with certain boundary conditions for the present value of dividends until ruin. When the claims from both classes are exponentially distributed, we show that the threshold dividend strategy is an optimal dividend strategy.     

跳分形过程下延展期权定价

当标的资产遵循跳分形过程时, 构建了延展期权的评估框架. 首先, 在风险中性环境里, 对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值, 导出了延展一期的看涨期权解析定价公式, 并探讨了公式的一些特殊情形. 然后, 将定价公式延展到\,$M$\,期, 该延展期权价值在\,$M$\,趋于无穷极限状态时, 将收敛于永久延展期权. 提出了一种简单有效的两点外推法求极限. 最后, 提供数值结果, 阐述了定价表达式的简单实用.     

一阶转移Poisson模型参数的统计推断

分析了一阶转移Poisson模型，给出了参数估计的方法．理论分析结果表明，参数估计具有渐近正态性，方差矩阵的估计具有相合性．