用多极理论计算二维Poisson方程边值问题

文章提出用多极理论计算二维Poisson方程边值问题,推导出计算二维Poisson方程边值问题的多极理论计算公式,给出其计算实施过程。实例计算结果表明：用多极理论计算二维Poisson方程边值问题,其计算精度相当高,多极理论是计算二维Poisson方程边值问题的一种有效方法,可以很方便地应用于电磁工程问题的设计与计算。     

俯卧式跳高起跳和过杆技术教法初探

俯卧式跳高的起跳和过杆技术,是学习和掌握俯卧式跳高的重要环节。在教学中突出起跳脚的着地练习以及摆动腿和两臂用力上摆的练习,过杆练习中强调摆动腿的脚尖内旋带动身体做纵轴转动,收到了较为满意的效果。     

振动压路机振动轮跳振时的次谐波振动现象

建立了跳振状态下的振动压路机振动轮的非线性力学模型 .数值计算结果表明 ,振动轮跳振时很可能产生特殊的次谐波振动分量 ,而且在一定条件下有可能发生混沌 ,现场测试结果与理论分析一致 .本文结果对振动轮工作状态监测和被压实材料密实度的估计具有参考价值 .     

熵损失下Poisson分布参数倒数的估计

研究在熵损失函数下 ,Poisson分布参数倒数的估计 ,得出在熵损失下 ,[c T( X ) d] -1 形式的一类估计的可容许性和不可容许性 ,并给出可容许估计的充要条件     

复合风险组合中有关理赔总额分布的分析

针对短期个别风险模型和长期聚合风险模型的理赔总额分布性质及特征作了较深入的分析,研究了混合型随机变量和的概率分布和短期个别风险模型理赔总额的统计特征;在复合分布框架下解析了聚合风险模型理赔总额和个别理赔额之间的分布关系,给出了个别理赔额分布的实用计算方法及理赔总额近似分布,所给方法是原有方法的推进.     

巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法

考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳－扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,从而推广了保险精算定价法相关结论.     

一类带跳的线性回归模型

针对普通的常系数线性回归模型存在预测误差较大的缺陷,对Hildreth-Houck模型进行修正,得到带跳的线性回归模型(LRMJ),对该模型中各参数进行估计,并对模型中被解释变量的数学期望与方差等统计性质进行讨论．最后将该模型运用于一个实际问题,证明该模型不仅可行而且能够得到比普通常系数线性回归模型更为精确的预测值。     

多项分布与多元Poisson分布

通过对多项分布与多元Poisson分布关系的研究,得到多元独立的非负整值随机变量X1,X2,…,Xn每一个服从Poisson分布的充分必要条件,并从另一个方面描述了二项分布与Poisson分布的内在关系。     

关于混合索赔模型的一个极限定理

介绍了一种新型索赔模型,也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程,且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型,混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性,而且参数λ为随机变量,所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论,随机游动原理及 Wald方程,对该模型得到了一个极限定理.     

GARCH-Jump模型对跳行为捕捉能力的讨论

讨论了GARCH-Jump模型的自回归结构对跳行为的影响,阐述了该模型在两种情况下由跳引发的数据失真.分析了模型跳部件与连续路径部件之间不能等同视之原因,得出GARCH模型不能适用于处理带跳金融数据的结论.最后提出了TGARCH-Jump模型的思想修正由无条件跳带来的数据失真.