跳跃扩散过程下单因素利率期限结构模型

利率期限结构模型在金融统计分析中具有非常重要的地位.在一般的CKLS单因素利率模型的基础上,增加了一个跳跃因子,来反映宏观政策等的变化对利率变化的突发影响;并且利用中国短期国债市场回购利率数据对模型进行了参数估计以及拟合,结果模型的参数α0,α1,α2,α3,σ,γ,σ(J),μ的估计值分别为-0.112,0.304,0.513,-0.002,1.556,-2.1×10-5,0.321,0.0012.而且都落在了各自95％的置信区间.这表明模型的各个参数都显著并且残差项也服从标准正态分布.说明了跳跃过程下单因素利率期限结构模型能够更好的解释利率变动的情况.     

带干扰的广义双Poisson风险模型的破产概率

将广义Poisson风险模型推广到带干扰的广义双Poisson风险模型,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。     

二阶非线性电路中的不相容性

为了研究动力学系统和混沌中产生的跳跃随机性,利用能量平衡原理分析了二阶非线性电路的退化方程。发现了动力学系统中的连续不相容性是电路状态发生跳跃的原因之一,这种连续不相容性是指解依约束方程电路的状态轨迹运动进入某一区域时,其任何运动与停止都是与该约束方程相矛盾的:电路状态是处于既不能向前,又不能后退,也不能停止不动的境地,而在该区域外的临近区域,它的运动都与约束方程相容。同时发现动力学系统中的非线性函数项(或非线性元件)能够发生跳跃随机性和产生跳跃随机曲线,以使电路的状态轨迹达到与约束方程相容的状态。     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

带有Poisson跳的固定资产模型解的全局稳定性

讨论了带有Poisson跳的固定资产模型解的全局稳定性,并给出了固定资产模型稳定性判断准则,该方法的优点是在弱于全局Lipschitz的条件下,讨论了模型解的渐近性质.最后通过数值算例对结论进行了验证.     

Poisson自回归模型的平稳性检验

利用经验似然方法研究Poisson自回归模型的平稳性检验问题, 通过构造相关检验的经验似然比检验统计量, 在零假设下获得了检验统计量的极限分布, 并通过Monte Carlo数值模拟考察该检验方法的有限样本特征.     

少年三级跳远运动员的专项身体训练

根据少年运动员的生长发育特点和实际水平以及速度型三级跳远技术的专项所需,通过对刘星和吴明铭的训练方法、手段的分析和探讨,拟在找出更适合少年三级跳远运动员发展的专项身体训练的方法和手段。     

Linex损失下Poisson分布参数的Bayes估计

记X1,X2,…,Xn为来自Poisson总体容量为n的样本,在Linex损失函数下,给出了Pois-son分布参数θ的Bayes估计并证明其可容许性,同时也得到了该参数的多层Bayes估计的表达式。     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

二维泊松方程非均匀网格上的高精度紧致差分格式

提出了数值求解二维泊松方程基于非均匀网格的高阶紧致差分格式,通过选取合适的网格分布参数求解具有边界层的数值算例,空间可以达到四阶精度.并与均匀网格上的计算结果进行比较,充分验证了本文非均匀网格高精度紧致格式的精确性和优越性.