证券投资基金持股的风险特征实证研究

使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000～2002年期间的投资决策进行了实证分析．结果表明，在这3年中，基金的持股比重与股票的卢值具有不显著的相关性，而与股票的标准差、偏度和峰度之间的相关性则比较显著，这表明了基于个股属性的传统风险测度对基金经理的投资决策起着重要作用，而CAPM理论是否得到基金经理的广泛运用还有待于进一步论证．     

实空间上的闭子集与相似包含关系

Paul Frdos曾提出如下关于实直线R的问题：是否对R的每一个无限子集X，都存在一个具有正测度（Lebesgue测度）的闭子集E，使得E的任何子集都不相似于X（E的任何子集都不与X线性同胚）。1984年，Falconer证明了如下结论：对于一个满足limxn=0和linxn 1/xn＝1的单调递减的正实数列{xn}，Erdos问题有一个部分肯定的解答。本文将证明：上述关于数列的条件可以替换为更一般的（弱一些的）条件。最后把本文的相应结论推广到有限维欧氏空间R^n中。     

一类索赔相关风险模型的破产问题

考虑一类索赔相关风险模型的破产问题，得到了罚金折现期望所满足的积分—微分方程。     

一类二阶微分包含边值问题解的存在性

对Banach空间中的一类二阶微分包含的边值问题进行研究，证明了在凸闭集上解的存在性，推广和改进了已有的相关结果。     

粗可能性测度

给定模糊可测空间(X，A)及(X，A)上的可能性测度，通过应用粗集理论，将可能性测度Ⅱ和模糊糊积分分别扩充至P(X)和F(X)上，从而引入粗可能性测度的概念。     

系统可观PMU最优配置和分阶段配置方案的研究

以电力系统配置同步相量测量单元（PMU）个数最少为目标，全网可观测、系统有最大量测冗余度为约束，提出了PMU最优配置模型．针对PMU价格昂贵，很难一次性安装上所有所需PMU的实际问题，提出系统不可观测度的概念，以每阶段安装相同个数的PMU能够最大限度地提高系统量测冗余度和最终完成安装后满足系统可观测的最优配置为约束条件，提出PMU分阶段的最优配置模型．在此基础上，     

Poisson－Stieltjes积分的非切向极限

在这篇文章中，我们证明了形如的Ｐｏｉｓｓｏｎ－Ｓｔｉｅｌｔｊｅｓ积分的非切向极限几乎处处存在，且等于μ（θ），其中是Ｐｏｉｓｓｏｎ核，μ（θ）是［－π，π］上的囿变函数。     

关于Lebesgue可则性的映射不变性

讨论了在映射Ｔ：Ｒ＾ｎ→Ｒ＾ｍ下，点集Ｔ（Ａ）包含Ｒ＾ｍ与Ｔ＾－１（Ｂ）包含Ｒ＾ｎ的可测性，研究了映射Ｔ的保零测性与保可测性的条件。