一类带缓冲区的混合Flowshop生产过程的Makespan生产调度

就最早完工(Makespan)指标为一类带缓冲区的混合Flowshop生产过程建立调度模型.针对混合生产过程调度的缓冲区及生产能力约束,定义由连续生产过程为离散加工而生产半成品原料所需的延迟时间为预备时间.假设在预备时间不为零时,判定原调度结果是否仍保持最优,并给出将原调度结果作为次优调度时的误差范围.仿真算例表明了文中算法的可行性.     

多指标正交增量过程

引进多指标正交增量过程ξ((?)),(?)∈R_n,证明了用它能构造一个随机测度ξ(B)(B∈(?)_n).建立了关于正交增量过程的积分并给出多指标噪声的一般表达式。并证明了ξ((?))是宽右均方连续的有界规则正交增量过程,当且仅当它是均方连续多指标弱平稳过程的随机谱函数。     

信息化战争环境对军人情感过程的影响及对策

在信息化战争条件下，交战双方都注重创造诱因影响对方参战军人情感，尽己所能努力创造诱因，使得战争性质日益复杂，信息化程度越来越高，战争残酷性骤然提高。加之，情绪控制武器的直接使用和心理战的广泛应用，使参战官兵在战场环境中容易产生恐惧、焦虑、抑郁、怯战等不良情感。针对这些问题和挑战，文中提出了一些行之有效的建议，旨在引导我军官兵在未来信息化战争中，预防和摒弃不良情感反应，在战场上从容应战，立于不败之地。     

用马尔柯夫过程分析可修复系统的稳态可用度

主要论述如何利用马尔柯夫过程求解可修复系统的稳态可用度，并结合实例给出求解步骤。     

金融衍生证券定价理论进展评述

准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要，Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价方程的基础上，研究了衍生证券的一般定价方法，对金融衍生证券的定价理论的研究内容，方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。     

考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型

考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.     

CAPP系统开发中的功能抽象方法

提出了功能元的概念，并在此基础上提出了一种系统化的功能抽象方法．结合ＩＤＥＦ０方法，这种新的功能抽象方法对功能抽象、数据和知识模型的建立、软件开发具有重要的意义，它不仅适用于ＣＡＰＰ领域，而且对ＣＡＸ等制造信息的功能抽象也具有普遍的指导意义．     

O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价

将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.     

熔化穿甲过程及其穿透深度

给出高速撞击过程的基本方程，分析了高速变形、高速穿甲过程以及超高速撞击过程，在此基础上，提出了熔化穿甲过程的概念，给出了熔化穿甲过程时的穿透深度公式，其理论值与实际情况比较接近。     

一类Gauss随机扩散过程方程组解的连续惟一及相合性分析

在完备概率空间(Ω,F,P)中,讨论了一类带非超前泛函的条件Gauss随机扩散过程方程组解的连续惟一性及其具有连续惟一强解的条件,并在方程组存在相应连续惟一强解的情况下,讨论了σ-代数Ftξ和Ftξ0,-W的相合性,得到了关于更新过程-W=(-Wt),t≥0包含有与可观测过程ξ相同“信息”的结果Ftξ=Ft0ξ,-W,0≤t≤T,该结论对于进一步研究此类过程的某些最优控制问题具有重要意义.