美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

动态混合型SMC+Turbo MIMO解调算法

递归蒙特卡洛（Sequential Monte Carlo，SMC）算法是一种有效降低算法复杂度的次优化算法，该算法嵌入到迭代Turbo接收机中可形成低复杂度、高解调性能的SMC＋Turbo MIMO解调接收机．该文针对该解调接收机中的混合型SMC MIMO解调算法，运用动态化参数进行改进．仿真结果表明，动态混合型SMC＋Turbo MIMO解调算法可以在不增加算法复杂度的基础上有效地提高一般混合型方案的性能．     

硅酸盐电热膜的特点及其应用

介绍应用于供暖系统中的电热膜节能、可控性的特点;阐述硅酸盐电热膜在原有电热膜基础上的改进,及4~16μm波段的远红外辐射对人体的益处.     

拟回归标度参数不相关估计的估计量

在拟回归假设条件的基础上，本提出对拟回归原型的未知标度参数独立进行估计的方法，新方法不仅具有很高的计算效率，而且标度参数的估计量之间不再具有相关性，当样本容量很大的时候，新方法能够达到原方法(献[1]，An and Owen的方法)的计算精度．在章结尾给出了计算机模拟结果。     

结构可靠性分析中参数灵敏度的计算方法

针对结构可靠性分析中重要的方法之一——蒙特卡洛模拟方法，本文提出了一种计算分布参数灵敏度的新方法，此方法不需要新的抽样产生或失效标准的重新评估。同时对该方法进行了举例说明。     

非线性贝叶斯动态模型的一种处理方法

对一类非线性贝叶斯动态模型进行了处理。用筛选算法进行抽样，利用得到的样本进行各种推断和预测。     

γ暴搜寻中实测角分布与角半径的关系

 考虑实测角分布和角半径的关系,在实测角分布保持一定的情况下,用MonteCarlo方法推导出1个统计意义上的最佳角半径.并通过全天区搜寻的方法去探测1个带有γ射线暴的模拟数据,进一步证实了这一结果.     

风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究

从金融资产价格波动的符号动力学特征出发，提出了衡量金融风险水平的两个新指标：风险的频度与累积性，分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题，并用Monte Carl。实验验证了这两个命题，表明其命题内容的正确性与有效性。     

完备非紧流形上的射线与Busemann函数

讨论了完备非紧正则黎曼流形上的Busemann函数间的关系，并用于讨论流形的几何拓扑性质．     

放射源~(226)Ra和~(133)Ba的衰变γ能谱分析

采用p型同轴高纯锗探测器测量含~(226) Ra的荧光仪表盘与标准源~(133) Ba的衰变γ能谱,并分析特征γ射线的能量和强度.结果表明:~(226) Ra能谱中出现~(226) Ra的特征γ射线及大量~(226) Ra的衰变子核的特征γ射线;~(133)Ba谱中出现~(133)Ba特征射线及大量和峰,由计数率随距离变化关系及γ射线级联关系证明存在和峰.