基于BO-XGBoost与集成学习方法的供应链金融信用评价研究

针对供应链金融领域中小企业融资的信用风险控制问题，提出了一种在Bagging算法框架下结合贝叶斯优化和XGBoost算法的集成学习模型BO-XGBoost-Bagging（BXB）。首先，基于XGBoost特征重要度进行特征筛选，建立供应链金融信用评价指标体系。其次，通过贝叶斯优化获得XGBoost的最优超参数，并结合Bagging算法得到集成模型BXB。最后，在中小企业数据集上进行预测，通过实证研究验证信用评价模型的有效性。实证结果表明，BXB模型相比其他模型具有更好的预测效果，能够更加准确、全面地对中小企业的信用风险进行评估，更好地区分风险企业和正常企业，最大程度减少违约损失，在供应链金融信用评价方面有着较高的应用价值。     

一种基于局部分类精度的概念漂移数据流分类算法

概念漂移数据流分类是一个极具挑战性的问题。当新概念出现时,该概念下的学习样本过少,无法对分类器进行及时调整,进而导致分类精度不高。为了解决该问题,本文提出一种基于局部分类精度的概念漂移数据流分类算法——LA-MS-CDC。第一,LA-MS-CDC将k-means聚类和局部分类精度算法结合,从分类器池中挑选出最优源领域分类器;第二,将最优源领域分类器与目标领域分类器加权集成,进而对样本分类;第三,根据分类样本的真实标签分别计算各分类器的损失,并对目标领域和源领域的分类器权重进行更新;第四,再利用该分类样本对目标领域分类器、最优源领域分类器进行更新;最后,完成分类器池的更新。在公开数据集上的实验结果表明,LA-MS-CDC能够有效地将源领域知识迁移到目标领域,与现有方法相比,其分类效果具有显著性提升。算法代码可在https://gitee.com/ymw12345/LAMSCDC上获取。     

基于EEMD模型的我国跨境并购宏观经济动因分析

以2008~2018我国A股上市公司实施的跨境并购交易为样本，运用EEMD模型从短期和长期两个时间尺度考察了宏观经济环境与跨境并购的关系.结果表明:近些年，我国宏观经济的持续高速发展是引发跨境并购长期波动的主要原因，国内经济政策不确定性上升也会对其产生促进作用;股票市场的短期波动和经济政策调整是驱动跨境并购短期波动的重要因素;无论长、短期，经济预期都对跨境并购波动起反向抑制作用.当国内股票市场指数居于高位、未来经济预期变差或经济政策不确定性上升时，我国企业越有可能进行跨境并购.     

基于人工神经网络集合预报的济南市臭氧预报方法

由于观测的不准确以及资料分析、同化中的误差,单一预报仅是一个可能的解。为弥补其不足,提出了一种基于人工神经网络集合预报的臭氧(O₃)预报模型,选取8类气象因子及2类污染物因子,搭建人工神经网络预报模型,并采用随机扰动方法,产生15组相互独立的随机扰动气象场,搭建人工神经网络集合预报模型,并以2013年—2019年5月—9月数据作为训练集,以2020年5月—9月数据作为测试集。结果表明:与单一人工神经网络预报相比,人工神经网络集合预报准确率明显提高,O₃污染命中率明显提高,O₃污染漏报率明显减少,O₃污染空报率略有增加;人工神经网络集合预报对O₃污染预报有过多倾向,而单一人工神经网络预报则有过少倾向;以2020年7月3日—9日的一次O₃重污染过程为例,与单一人工神经网络的确定性预报相比,人工神经网络集合预报能够更好地反映出污染的迅速累积上升及持续过程。通过提供定量的概率预报,人工神经网络集合预报可以给出多种可能性及其发生的概率,能为预报员提供包括不确定性在内的更多预报信息,该模型具有一定的实际应用价值。     

基于EEMD和小波神经网络的短期电价组合预测

从降低电价序列非平稳性出发,提出一种基于聚类经验模态分解(EEMD)和小波神经网络(WNN)的新型组合预测模型来预测短期电价;采用Matlab/Simulink仿真平台进行建模仿真;仿真结果表明:新算法预测精度高,预测方法可行。