自转旋翼机跳飞的旋翼诱导速度分布研究

提出了一种自转旋翼机跳飞的旋翼叶素诱导速度随时间和径向站位的分布规律的分析方法.基于叶素理论和动量理论,建立总距突增时旋翼瞬态拉力和动态诱导速度的响应模型,通过NACA试验验证模型有效性.将响应模型引入考虑地面效应的自转旋翼机跳飞动力学模型,以总距突增和地面效应在跳飞中作用时间的起始点作为动力学模型数值求解的分段点求解方程.使用动力学模型对试验样机的跳飞性能进行仿真,并试验验证模型准确度.利用跳飞模型计算出试验样机跳飞中旋翼叶素诱导速度并分析其分布规律.结果表明某站位处诱导速度与时间的关系先呈线性后呈抛物线,某时刻诱导速度与径向站位近似呈线性.      

跳扩散分数布朗运动的随机最大值原理*1

目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论。结果证明这类系统的随机最大值原理，控制输入是最优控制输入的充分条件。结论这一理论结果可用于金融数学领域的投资最优控制问题中。     

复流形上的微分形式在Berndtsson变换下的跳跃公式

引入复流形上的Ｋｏｐｐｅｌｍａｎ核与微分形式的Ｂｅｒｎｄｔｓｓｏｎ变换，并对复流上的Ｋｏｐｐｅｌｍａｎ核进行估算，得出其与Ｃ＾ｎ空间的Ｂｏｃｈｎｅｒ－Ｍａｒｔｉｎｅｌｌｉ－Ｋｏｐｐｅｌｍａｎ核之差为Ｏ（－２ｎ＋１／ｎ），进一步在复流形上的应用Ｋｏｐｐｅｌｍａｎ公式并利用上述结果，即推出复流形上微分形式在Ｂｅｒｎｄｔｓｓｏｎ变换下的跳跃公式，将微积分形式的Ｂｅｒｎｄｔｓｓｏｎ变换连续延拓至边界，又得     

简单互联电力系统的跳跃现象与共振行为

在小振幅近似下,把电力系统的控制方程化为了经典的Duffing方程,用Jacobian椭圆函数和第一类椭圆积分解析地给出了无扰动系统的周期解,并用摄动法分析了扰动系统在共振线附近的运动行为;揭示了系统的跳跃现象与不稳定性。结果表明,只需适当选择系统的工作状态（比如,尽量远离共振线）,系统就是稳定的。     

Stability of stochastic neural networks with Markovian jumping parameters

The global asymptotical stability for a class of stochastic delayed neural networks (SDNNs) with new delay-dependent stability conditions are derived. All results are expressed in terms of linear matrix inequality (LMI), and a numerical example is presented to illustrate the correctness and less conservativeness of the proposed method.     

神经网络模型在竞技运动理论中的应用

在体育理论的研究中， 往往是利用回归模型或灰色模型对运动成绩进行预测． 本文把神经网络模型方法引入体育研究中， 利用前传网络（Ｆｅｅｄ＿ｆｏｒｗａｒｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ） 进行三级跳远成绩预测，得到了良好的拟合结果． 我们认为， 通过建立神经网络模型去研究运动竞技训练理论是有意义的，值得进一步探讨和研究     

一类特殊空间下的齐次跳跃型Markov过程研究

对转移概率分布F(s,x;t,A)作出在可列状态空间I={0,1,2,…}条件下的特性进行了描述,进而得出关于齐次跳跃型Markov过程的4个具体结果,并加以证明.     

Model of Markov Chains in Space-Time Random Environments

A general framework of stochastic model for a Markov chain in a space-time random environment is introduced, here the environment ξ^＊：={ξ1,x∈N,x∈ X}is a random field. We study the dependence relations between the environment and the original chain, especially the ＂feedback＂. Some equivalence theorems and law of large numbers are obtained.     

基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型

现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计和预测可能存在偏误.本文尝试将外部信息冲击引入到HAR-RV-跳跃模型中,构建基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型(HAR-VRV-跳跃模型).这类模型不仅兼顾内生因素和外部信息冲击对高频波动率的共同影响,还考虑了多元信息冲击的非对称效应.通过选取沪深300和中证500指数的高频交易数据作为研究样本,并利用滚动时间窗口预测和SPA检验对HAR-V-RV-跳跃模型的预测能力进行了评价,结果表明:HAR-V-RV-跳跃模型可以依据外部信息冲击的类型对高频波动率做出更准确的预测,其预测能力明显优于现有的HAR-RV-跳跃模型.但是,HAR-V-RV-跳跃模型对平稳期高频波动率的预测表现优于非平稳期.     

双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价

主要讨论在带Lévy跳的Vasicek随机利率模型下，当标的资产的价格也由带Lévy跳的模型给出时，用标的资产和零息债券两种计价单位对相应的欧式期权进行定价。计算中主要用到计价单位转换原理，即将风险中性测度下的计算转换到两种计价单位对应的概率测度下进行，得到了双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价公式。